مؤشر ADX: كل شيء لتداول الخيارات الهادئة
- VFX مدونة
- الاستراتيجيات
غالبًا ما تكون صعوبة تحديد لحظة البداية ، والأهم من ذلك ، نهاية الاتجاه محيرة ليس فقط للمبتدئين ، ولكن أيضًا للمتداولين المحترفين. ويجب القيام بذلك ، لأن التجارة في الاتجاه على الحركة الرئيسية ستكون دائمًا الاستراتيجية الأكثر ربحية. لحل المشكلة ، تم تطوير العديد من الأدوات الفنية وأحد أكثر متداولي الخيارات الثنائية تعقيدًا واستخدامًا على نطاق واسع هو مؤشر ADX أو "استراتيجية الاتجاه المتوسط".
تمت مصادفة وصف استراتيجية التداول هذه للخيارات الثنائية لأول مرة في كتاب "مفهوم جديد في نظام التداول الفني" بواسطة التاجر الأمريكي الشهير J. Wells Wilder ، الذي أنشأ مؤشر القوة النسبية RSI و Parabolic SAR ، اللذان يتمتعان بشعبية كبيرة في جميع أصول التداول و الأسواق.
حساب وإعداد المؤشر
تتضمن المنهجية مؤشرين:
- اتجاه اتجاه السعر (DMI ، مؤشر الحركة الاتجاهية) ، والذي يحدد اتجاه الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتمل ؛
- يُظهر متوسط اتجاه السعر ADX (مؤشر متوسط حركة الاتجاه) قوة وديناميكيات حركة السعر.
يتم عرض ADX بيانياً في ثلاثة مخططات في نافذة منفصلة:
- يُظهر خط DI + الاتجاه الإيجابي (الزيادة) للسعر ؛
- سلبي (متناقص) في دي.
- يتم حساب ADX على أنه نسبة الاختلاف أو مجموع قيم + DI / -DI على مدى عدد محدد من الفترات. وبالتالي ، يتم تحديد وجود الاتجاه ودينامياته.
حساب المؤشر . الخوارزمية معقدة للغاية وتتضمن خطوات مثل تحديد النطاق الحقيقي (TR ، المدى الحقيقي) الذي تتم مقارنة تغيرات الأسعار به +/- DI. سيجد المهتمون بسهولة وصفًا تفصيليًا للحساب على الإنترنت ، وهنا نلفت انتباه القارئ إلى وجود تسوية للنتائج باستخدام المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يجب أن يكون المتوسط المتحرك في جميع إشارات الخيارات الثنائية الأعلى!
بشكل افتراضي ، يتم تعيين الفترة على 14 شمعة (شريط) ، والتي تعمل بشكل جيد على معظم الأصول والأطر الزمنية من H1 وما بعده. قد تتغير الإعدادات اعتمادًا على السوق الحالي ، على سبيل المثال ، 12.18 و 21 فترة ADX.
يوصى بعدم تجاوز نطاق 7-30 فترة. كما هو الحال دائمًا ، كلما قل عدد الفترات ، زاد عدد نقاط الدخول التي قد توجد من بينها إشارات ثنائية حرة خاطئة ، تؤدي الزيادة المفرطة إلى تخطي جزء كبير من الاتجاه ، حيث يمكن أن يكون هناك العديد من الخيارات المربحة .
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تغيير نوع السعر المستخدم في الحسابات ، ولكن كما أوضحت الممارسة ، فمن الأفضل الإغلاق .
ADX لاستراتيجية الخيارات الثنائية
وفقًا للمؤلف ، فإن إشارات فتح التداولات بسيطة: إذا كان + DI أعلى من DI وتأكيد ADX على زيادة السعر ، وظهوره ، يجب عليك فتح خيار CALL. وفقًا لذلك ، في ظل الظروف المعاكسة ، ينخفض السوق وتحتاج إلى البحث عن الفرص فقط لخيارات PUT. مع انحراف أو هبوط مؤشر ADX ، لا توجد حركة اتجاهية ، ونبقى خارج السوق. شاهد أمثلة على الإشارات:
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تحديد قوة الاتجاه باستخدام قيم ADX المطلقة. إذا انخفض إلى ما دون المستوى 20 ، يكون الاتجاه ضعيفًا ، وإذا كان أعلى أو قريبًا من 40 ، فمن المرجح أن تستمر الحركة. هنا يمكنك رسم مقارنات مع مذبذبات ذروة الشراء / ذروة البيع - يختلف تطبيقها ، ولكن بشكل عام ، يتم تحديد النقاط المحورية بشكل صحيح.
مزايا وعيوب وتوصيات للاستخدام ...
- عند العبور ، يجب أن تنتظر إغلاق الشمعة الحالية ، خاصةً إذا كان هناك مستوى سعر سلبي قريب: الدعم / المقاومة ، فيبوناتشي ، المحور ، إلخ. من الممكن حدوث ارتداد ، ثم يتم إلغاء إشارة ADX. قمنا بتعيين انتهاء الصلاحية لمدة 2-3 شمعات على الأقل من الإطار الزمني للعمل ، بالنسبة لـ H1 نزيد الفترة إلى 5-7 أشرطة. يمكن لتجار الفوركس استخدام إصدار من المؤشر مع تنبيه ، على منصة التداول الثنائية ، يتم التحكم في كل شيء يدويًا.
- تذكر دائمًا كيف يجب أن تعمل أي استراتيجية تداول ، أي: لا يمكنك فتح صفقة باستخدام مؤشر واحد فقط ، فنحن نبحث عن تأكيد إضافي. علاوة على ذلك ، لا تحتاج إلى الكثير منها ، فقط 1-2 من خطوط الاتجاه أو المذبذبات أو حتى خطوط الاتجاه البسيطة كما هو موضح في الصورة.
- تحدث اختلافات (تباعد) في حركة مخطط الأسعار وخطوط DI بشكل دوري. على سبيل المثال ، هناك حد أقصى محلي جديد على الرسم البياني ، وهو أقل من السابق بواسطة + DI. كيفية استخدام التباعدات - لا تظهر في أغلب الأحيان بداية الاتجاه بل نهاية الاتجاه والانعكاس القريب. إذا كانت هناك فرصة لإغلاق الخيار قبل الموعد المحدد ، فمن الأفضل القيام بذلك. من الصعب جدًا رؤية الفرق في البداية!
- ستكون إشارات الخيارات الثنائية الحقيقية التالية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا هي عدة قمم عالية أو منخفضة لخط ADX. من وجهة نظر وضع السوق ، هذا يعني أن المشترين أو البائعين يحاولون تحويل الوضع لصالحهم ويمكن رؤية ذلك على الرسم البياني من خلال نبضات الأسعار الحادة مع أحجام كبيرة من المعاملات. تشير القمم العلوية إلى استمرار الاتجاه و "صد الهجوم" ، بينما تشير القمم السفلية إلى ضعف الحركة وبدء الربح الثابت.
ADX ، يندرج في فئة مؤشرات التأخير للغاية. إذا قمت بتحليل المعلمات بالتفصيل ، يمكنك أن ترى أنه في عملية الحساب ، تقوم البيانات بتنعيم المتوسط المتحرك مرتين. نعم ، هذا يزيل معظم "ضوضاء" السوق ولكن في نفس الوقت يقلل من الحساسية على الأطر الزمنية المنخفضة ويحتاج إلى الانتقال إلى H1 وما فوق لجلب النسبة المئوية للإشارات المربحة للخيارات الثنائية المطلوبة 65-75٪ .
- يكون التأخير قوياً بشكل خاص عند الخروج من شقة طويلة ، عندما يكون 10-15٪ على الأقل من الاتجاه قد مر بالفعل قبل بداية تقاطع خطوط +/- DI. هنا ، أكثر من أي وقت مضى ، من المهم التأكيد الإضافي من مؤشرات القناة والبيانات من ديناميكيات الزيادة / النقص في الأحجام.
لخص . يوصى باستخدام مؤشر ADX للمتداولين الذين يفضلون الخيارات المتوسطة والطويلة الأجل. لا تستجيب دائمًا بشكل كافٍ لتغيرات السوق الحادة ، ضع ذلك في الاعتبار عند تحليل كيفية عمل الإشارات للخيارات الثنائية.
على الرغم من أن المثال أعلاه يوضح أن الصفقات قصيرة الأجل على M15 لا تظهر كثيرًا ويجب على المبتدئين دخول السوق فقط بعد توحيد (فترة) ثابت - تحتاج إلى التأكد من انتهاء الحركة الجانبية حسب مؤشرات القناة ، ثم فرص زيادة الأرباح بشكل ملحوظ.