المتوسطات المتحركة. الجزء الأول

• VFX مدونة
• للمبتدئين

يعتمد المتداولون الماليون بشكل متزايد على أجهزة الكمبيوتر وقنوات الاتصال السريعة والخوارزميات الرياضية. يجب على المبتدئين قبل التفكير في كيفية جني الأموال من الخيار الثنائي أن يتذكروا أن - "كل ما هو جديد تم تجاهله جيدًا" ، واستخدام المتوسط المتحرك (MA) يستمر في تحقيق أرباح ثابتة للجيل التالي من المتداولين.

يعد مؤشر المتوسط المتحرك أحد "أقدم" أدوات التحليل الفني التي يستخدمها تجار الأسهم قبل ظهور أجهزة الكمبيوتر في الوضع اليدوي. الآن هو موجود في جميع منصات التداول الشعبية. يعتبر من أفضل محددات الاتجاه لجميع أصول التداول (العملات ، الأسهم ، العقود الآجلة ، الخيارات).

الحساب والمتوسط المتحرك الأساسي

يتحرك المتوسط المتحرك "ضوضاء" خارج السوق لمعرفة الاتجاه العالمي للاتجاه الحالي. يمكن استخدام مخطط المؤشر كمستوى دعم / مقاومة ديناميكي. يستخدم الحساب مجموع أسعار الأصول التجارية لفترة تاريخية معينة ، على سبيل المثال ، 14 يومًا ، متبوعة بالقسمة على رقمها. نتيجة لذلك ، لكل لحظة ، هناك متوسط حسابي لتقلبات الأسعار السابقة دون "ضوضاء".

يمكن إجراء الحساب عند فتح / إغلاق أو أعلى / أدنى الأسعار. في المحطات ، يمكنك العثور على خيارات أخرى مثل السعر المتوسط. ولكن لا يتم استخدامها على نطاق واسع ، بالنسبة لمعظم الإستراتيجيات ، يتم استخدام سعر الإغلاق.

يتم تحديد موثوقية إشارات الخيارات الثنائية من خلال عدد الفترات المقدرة ، وليس فقط من خلال التحول إلى أطر زمنية أعلى. وكلما زاد عددهم ، زادت أهمية تغيير الاتجاه أو الخروج من المتوسط المتحرك. على سبيل المثال ، تُظهر 200 فترة اتجاهًا متوسط المدى عند اختراقها ، وعادة ما يكون انعكاسًا كاملًا للاتجاه ، أو ستستمر الحركة الحالية قريبًا.

يوضح الشكل متوسط متحرك بسيط مع خوارزمية كلاسيكية بأسعار مختلفة. لا يوجد فرق كبير في اتجاه الحركة في نفس الفترة.

الشرط الأساسي لتحليل المتوسط المتحرك: هو أنه إذا كان السعر أعلى من المتوسط ، فهناك اتجاه صعودي ، إذا كان أقل - اتجاه هبوطي. عند التحرك بشكل جانبي ، يعمل الخط بالتوازي مع السعر وهناك حاجة إلى مؤشرات قناة إضافية لتأكيد فتح التداولات. يمكن أيضًا بناؤها على أساس المتوسط المتحرك.

بالإضافة إلى SMA ، فإن المتغيرات التالية من المؤشر شائعة ، والتي تعتبر قياسية وموجودة في معظم منصات التداول الثنائية :

• الأسي (EMA) . على عكس البسيط ، الذي لا يميز بين أشرطة الأسعار المحسوبة (الفترات) مما يعني أنها ذات أهمية متساوية ، يعتبر EMA أن أحدث البيانات أكثر أهمية. من إغلاق السعر الحالي ، تنخفض الأهمية بشكل كبير من أول شريط حساس إلى آخر شريط محسوب ، والذي لا يؤثر عمليًا على تحديد الاتجاه.

تتيح لك خوارزمية EMA الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق للتداول بشكل أكثر كفاءة على الأطر الزمنية الصغيرة (حتى H1). يتم تطبيق معظم استراتيجيات السكالبينج والاستراتيجيات اليومية لكيفية جني الأموال على الخيارات الثنائية هو المتوسط المتحرك الأسي. مع زيادة الفترات ، تنخفض الحساسية عندما تصل إلى أكثر من 100 ، فلا يوجد فرق كبير مقارنة بـ SMA.

مرجح خطي (LWMA ، WMA) . تعديل المتوسط المتحرك EMA بخوارزمية مختلفة تحدد فترات الأهمية (الأوزان). أيضًا ، يكون للشريط الأخير الوزن الأكبر ، ثم تقل الأهمية بشكل أكثر حدة بالنسبة إلى الأسي. يتفاعل مع تغيرات الأسعار الحادة للغاية ، لذلك يتم استخدام المزيد في سوق الأوراق المالية ، حيث تكون الاتجاهات في البداية أكثر سلاسة مقارنة بالفوركس المتقلب. هناك إستراتيجية خيارات ثنائية حيث يتم تعديل الأوزان بالإضافة إلى مقدار الفترة.

• ناعم (SMMA) . الخوارزمية المعكوسة: الفترات الماضية لها وزن أكبر ، ثم يتناقص بالتتابع إلى الشريط الحالي. وبالتالي ، تصبح حركة المخطط المتجانس أكثر مقاومة لتقلبات الأسعار الصغيرة دون زيادة عدد الفترات. نادرًا ما يتم استخدامه وليس أبدًا كعنصر رئيسي لاتخاذ قرارات التداول.

قبل أن نواصل دراسة المتوسط المتحرك ، دعنا ننتبه إلى مثل هذه المعلمة المهمة مثل تأخر رد فعل المتوسط المتحرك بالنسبة للسوق الحالي. يعمل التحليل الفني فقط مع البيانات التاريخية ، لذلك سيكون هناك دائمًا تأخير ، ولكن في هذه الحالة ، فإنه يؤثر بشكل كبير على النتيجة. هذا بسبب خوارزمية التنعيم نفسها ، يمكنك فقط محاولة تصغيرها ، لكن من المستحيل التخلص منها تمامًا. تأكد دائمًا من بيانات المؤشر باستخدام أدوات أخرى ، مثل المذبذبات!

المتوسط المتحرك على الخيارات الثنائية

كل استراتيجية أو مؤشر له إعداداته الخاصة ، ولكن هناك مبادئ عامة لكيفية عمل إشارات الخيارات الثنائية باستخدام المتوسط المتحرك على جميع الأصول المالية:

ابحث عن أفضل فترة متوسط متحرك لأصل تداول.

القاعدة الرئيسية هي تقليل فترة حساب المتوسط المتحرك عندما نقوم بزيادة الإطار الزمني. هذا يزيل النعومة الزائدة المطلوبة على فترات زمنية صغيرة لتخطي "الضوضاء" وغير مطلوبة على الرسوم البيانية من H1 وما فوق. بالإضافة إلى ذلك ، تكون الإحصائيات في الفترات القصيرة أفضل على المتوسط المتحرك الأسي ، أما بالنسبة للفترات الأقدم فمن الأفضل عدم إضاعة الوقت في التجارب والتوقف عن SMA البسيط.

يتطلب كل أصل فترات تأخذ في الاعتبار ميزاته وتقلباته الحالية ، ولكن كنقطة بداية يمكنك التوصية بالمجموعات التالية للإشارات الثنائية :

• 34-55-144 للأطر الزمنية M1-M15 ؛
• 8-34-55-89-144 في H1 (ساعة) ؛
• 8-13-21-55-89 لـ D1 (يوم) ؛
• 8-13-21 للأسبوع وما فوق.

يعتبر دليل الخيارات الثنائية فترات هامة من 100 و 200. وهي تشير إلى اتجاهات طويلة الأجل ؛ كسرها هو إشارة إلى تغيير كامل محتمل للاتجاه. يجب عليك أيضًا الانتباه إلى إعادة اختباراتهم ، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مستعدًا لإغلاق المراكز الحالية.

يمكن تطبيق المتوسط المتحرك ليس فقط على الرسم البياني للسعر ولكن على بيانات المؤشر كعنصر إضافي لمؤشرات التذبذب والعمل وفقًا للطريقة القياسية.

المتوسط المتحرك للزاوية.

الغرض الرئيسي من المؤشر هو إظهار توازن القوة بين البائعين والمشترين. إذا تم توجيه المتوسطات لأعلى ، فإن المشترين يفوقون ويتجهون إلى الأعلى ، وإلا فإن البائعين يهيمنون. الاتجاه الأفقي يؤكد الهدنة المؤقتة. حتى عندما يتم تحديد الاتجاه بشكل صحيح ، ستكون هناك مشكلة في تقييم قوته ، لأن احتمالات الصفقة المفتوحة تعتمد عليه. ربما يكون مجرد اندفاع أو تصحيح قصير المدى. بصريا ، يمكن تحديد ذلك بزاوية الخط بالنسبة للحركة السابقة.

كلما زادت زاوية الميل ، زادت احتمالية صعود أو هبوط الأسعار. في الزوايا الصغيرة ، توصي الخيارات الثنائية للمبتدئين بتخطي الإشارة حتى إذا كان هناك تأكيد إضافي في شكل ذروة الشراء / ذروة البيع. لا يمكن تحديد الزاوية التي تعمل على أصل معين إلا بشكل تجريبي ، ولكن كطريقة للخيارات الثنائية للمبتدئين الذين يقومون بتقييم السوق بسرعة ، فهي موثوقة ، خاصة في الأطر الزمنية الأعلى.

تداول عن طريق تجاوز المتوسط المتحرك.

تفتح الخيارات الثنائية فقط عند نقاط تقاطع المتوسط المتحرك مع المتوسطات المتحركة الأخرى أو مستويات الأسعار: الارتفاعات / الانخفاضات الهامة ، فيبوناتشي وغيرها. هناك قاعدة واحدة فقط - يعني التقسيم من الأسفل إلى الأعلى إمكانية الشراء ، من أعلى إلى أسفل من البيع. يشير الانعكاس البسيط وبداية الحركة إلى تغير في الاتجاه فقط ، وليس فتحًا سريعًا للمركز!

يمكن للمتوسط المتحرك التداول من أجل الانهيار والارتداد ، خاصة من الفترات "الطويلة" (100 ، 200). في هذه الحالة ، يجب عليك استخدام طرق لتحديد الانهيار الحقيقي ، وسيساعد وقف الخسارة المتحرك على تحسين النتيجة ، مما يتيح لك "اختيار الاتجاه" بالكامل حتى النهاية وإغلاق الخيار دون خسارة في بداية التصحيح.

في الجزء الثاني من المقالة ، اقرأ كيفية زيادة موثوقية إشارة الخيارات الثنائية من المتوسطات المتحركة والتوصيات للاستخدام.