المتوسطات المتحركة. الجزء الثاني: تحسينات وتوصيات
- VFX مدونة
- للمبتدئين
إقرأ ال الجزء الأول من كيفية عمل الإشارات للخيار الثنائي من المتوسطات المتحركة الكلاسيكية. في الثانية نقوم بتحسين النتائج وتقديم توصيات للتداول.
تحسين المتوسط المتحرك
أتاح استخدام تقنيات الكمبيوتر في نشاط التبادل حساب خوارزميات معقدة تهدف في المقام الأول إلى تقليل قيمة التأخير. يتم استخدام تجانس إضافي أيضًا لزيادة مستوى "ضوضاء" السوق: المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA) والثلاثي (TEMA).
هذه التقنيات تجعل استراتيجية الخيارات الثنائية الدقيقة أكثر حساسية. يتم استخدام المزيد من قبل المتداولين على المدى المتوسط والطويل ، لذلك لن نفكر فيها بالتفصيل. لنلقِ نظرة على ثلاثة خيارات لتحسين الاستجابة للسوق الحالي:
المتوسط المتحرك للبدن (HMA)
المؤلف تاجر أسترالي آلان هال ، الذي اقترح تقليل التأخير باستخدام القيمة الفعلية لسعر الفترة بجذرها التربيعي بدلاً من القيمة الفعلية لها. نظرًا لأن المتوسط الأساسي سيكون WMA ، فإن نظام الأوزان الخاص به يضيف الدقة. يوضح الشكل مثالاً لكيفية عمل كلا المؤشرين مع نفس الفترات. الصورة مثال على كيفية عمل كلا المؤشرين مع نفس الفترات.
يمكنك أن ترى أنه على مخطط HMA ، يتم تحديد تغيير الاتجاه بشكل أكثر وضوحًا من المتوسط المتحرك القياسي. لكن هناك مشاكل:
- تتجاوز نتائج الحساب متوسط قيم السعر وهي قريبة جدًا من الرسم البياني على أطر زمنية صغيرة ، مما يزيد من عدد الإشارات الثنائية المجانية. لا ينبغي أن يعمل MA على هذا النحو حتى لو كان كل شيء جيدًا على البيانات التاريخية - إذا كان هناك تفاعل "قريب" جدًا ، فقم بزيادة عدد الفترات ؛
- يجب عدم استخدام HMA فقط في استراتيجية الخيارات الثنائية القائمة على تقاطع اثنين أو أكثر من المتوسطات المتحركة. في هذه الحالة ، يلعب التأخير دورًا إيجابيًا - تعمل الفترات المختلفة وأنواع المتوسطات بشكل مشابه لأساليب تحليل الأطر الزمنية المتعددة ، على سبيل المثال ، "ثلاث شاشات كبيرة". إذا كان هناك حد أدنى من التأخير على جميع الأدوات ، فسيؤدي ذلك إلى انتهاك منطق الإستراتيجية والإشارات الخاطئة التي لا مفر منها.
المتوسط الديناميكي للمؤشر المتغير (VIDYA)
تستخدم جميع الخوارزميات الكلاسيكية تسوية قيمة MA ثابتة من أجل بساطة الحسابات اليدوية. بالنسبة لسوق الأسهم ، كان هذا صحيحًا بسبب التقلب المنخفض مقارنة بالفوركس وظهور نبضات حادة عرضية. لا يأخذ هذا المتوسط في الاعتبار خصوصيات أزواج العملات ويزيد من التأخير وعدد الإشارات الثنائية المجانية الخاطئة . يمكن للمتوسط الديناميكي كما هو الحال في مؤشر VIDYA أن يحل المشكلة.
لتقييم التقلبات الحالية ، تتضمن VIDYA مذبذب زخم Chande (CMO) - نسبة العدد الإجمالي للزيادات السعرية الإيجابية والسلبية لعدد محدد من الفترات. يتم تطبيق المعامل المطلق الناتج في الخطوة التالية على EMA من أجل التسوية النهائية.
بالنسبة لمعظم يوم التداول ، يتحرك المؤشر بشكل متزامن مع الموفينج افيرج الأسي المقابل. ولكن أقرب إلى السعر ويمكنك إنشاء روبوت للخيارات الثنائية مع تأخير أقل. أيضًا ، توفر خوارزمية حساب CMO انتقالًا أسرع إلى الحركة الأفقية (المسطحة) في نهاية الاتجاه. هناك وقت لإغلاق المركز ، لتغيير استراتيجية الاتجاه إلى قناة ، للبقاء خارج السوق.
المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA)
التعديل التالي هو المتوسط المتحرك EMA ، حيث ستكون معلمة الحساب الأساسية هي "معامل الكفاءة" لضبط درجة المتوسط والتكيف مع السوق الحالي. في الحركة الجانبية ، يكون الرسم البياني أقل حساسية (مثل الموفينج افيرج الأسي ذو الفترات الكبيرة). وعندما يظهر اتجاه جديد ، يبدأ المعامل في التفاعل بشكل أكثر نشاطًا باعتباره EMA "سريعًا" ويعطي إشارة خيارات ثنائية .
تم تطوير Adaptive Kaufman لحل تناقض كبير: من ناحية ، رد فعل على الاندفاعات السعرية قصيرة الأجل ، خاصة بعد إصدار أخبار أساسية قوية ، والتي يمكن تفسيرها خطأ على أنها اتجاه جديد. من ناحية أخرى ، مع الكثير من التنعيم ، يمكن أن تفوتك نقطة دخول جيدة.
عند استخدام استراتيجيات الأشخاص الآخرين وخاصة المستشارين الآليين ، اكتشف المتوسط المتحرك الذي سيتم تطبيقه. ستكون مؤشرات الاتجاه مجرد بداية لمزيد من التحليل ، وتعتمد النتيجة النهائية على مدى دقة عملها.
توصيات للاستخدام:
- نحن دائما نتبع نظام إدارة المخاطر. عندما يتجه المتوسط المتحرك نحو الربح بنشاط ، يكون للمبتدئين الإثارة وعدد قليل من الخيارات الثنائية. يعاقب السوق دائمًا هؤلاء "المتفائلين" بانعكاس حاد قبل الخسارة الكلية للإيداع ؛
- المؤشر يعمل فقط عندما يكون هناك اتجاه. في الحركة الجانبية ، تكون الإشارات الثنائية الحرة أكثر خطأ ، ولكن حتى في مثل هذه الفترات ، يكون المتوسط المتحرك مفيدًا. يشكل "ممر" من متوسطين متحركين أساس العديد من الأدوات المربحة ، مثل Bollinger Band وأدوات القناة الأخرى (Envelopes ، Keltner ، إلخ).
- جميع متغيرات المتوسط المتحرك غير مستقرة في أطر زمنية أقل ، لذلك بالنسبة للمضاربة ، من الأفضل اختيار حل آخر ، مثل مذبذبات ذروة الشراء / ذروة البيع ، ومستويات الأسعار المختلفة (النقطة المحورية ، وموراي وغيرها) جنبًا إلى جنب مع بيانات التجزئة وحجم السوق.
مثل جميع أدوات التحليل الفني ، لا يقوم المتوسط المتحرك بتقييم بيانات التحليل المرئي والوضع العام للسوق. إنه يعمل فقط بأسعار الفترات السابقة ولا يمكنه إعطاء توقعات صحيحة بنسبة 100٪!
- ويترتب على ذلك أنه لا يمكنك تكوين المؤشر على مخطط الأسعار بناءً على البيانات التاريخية فقط. لا يمكنك البحث عن نقاط الدخول حيث لا توجد ، واختيار فترة قصيرة وفتح عند كل تقاطع ؛
- لا تستخدم مؤشرًا واحدًا في استراتيجية الخيارات الثنائية . سوف يتأخر المتوسط المتحرك دائمًا ، حتى لو كان HMA - ابحث دائمًا عن تأكيد إضافي أو إشارة رائدة على مؤشرات التذبذب مثل الاختلاف.
- يجب تأكيد المؤشر بأدوات تحلل السوق وفقًا لمبادئ أخرى. لذلك ، لن يكون MACD أو TRIX المبنيان على أساسه فعالين بشكل خاص - سوف يتزامنان مع المتوسط الأساسي ، حتى مع وجود تأخير مختلف. يوصى بتتبع ديناميكيات التغيرات في حجم وتوازن قوى قوة الثور / قوة الدب.
دعونا نلخص . لفهم سبب عمل إشارات الخيارات الثنائية ، نتذكر دائمًا المتوسط المتحرك. ستكون ذات صلة لفترة طويلة ، على الرغم من الهيمنة المتزايدة لتداول HFT عالي التردد. يعطي MA ربحًا ثابتًا مع أي إيداع ومستوى تدريب ، من المهم فقط اتباع القواعد وعدم نسيان إدارة الأموال.