تم تطوير مؤشر CCI (مؤشر قناة السلع) في عام 1980 من قبل تاجر البورصة دونالد لامبرت كنتيجة لتحليل تقلب السلع وتأكيد فرضية تقلب الأسعار. تعد الأداة خيارًا جيدًا لكيفية جني الأموال من الخيارات الثنائية في أسواق العملات والعملات المشفرة وهي مدرجة في المجموعة الأساسية من الأدوات الفنية لجميع منصات التداول الشائعة.
الفرضيات حول الطبيعة الدورية للسوق لها تاريخ طويل. يكفي أن نتذكر نظرية موجة إليوت. أكد لامبرت ، في كتابه مؤشر قناة السلع كأداة تداول ذات اتجاه دوري ، مرة أخرى أن تقلبات الأسعار ليست عملية فوضوية وتخضع للأهداف الفنية والأساسية.
يمكن استخدام المؤشر على أي أصول ويعطي الكثير من الإشارات الثنائية الرابحة التي تحدد بداية ونهاية الدورة ، سواء من حيث السعة أو الوقت. تفترض خوارزمية الحساب أنه إذا انحرف السعر عن المتوسط المتحرك بما يسمى بالانحراف "المميز" ، فيمكننا التحدث عن تغيير الاتجاه المحتمل أو بداية التصحيح.
يعمل CCI مثل مذبذب نموذجي - نتيجة الحسابات عبارة عن رسم بياني يوضح المرحلة الحالية وخصائص دورة السوق. يعطي الخروج من المناطق القصوى + / - 100 إشارة إلى أنك بحاجة للبحث عن نقطة دخول في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي.
خوارزمية الحساب
كيف تبدو الصيغ يمكن العثور عليها في الكتاب المدرسي عن التحليل الفني ، من المهم فهم معنى المراحل الرئيسية لحساب إشارة تداول الخيارات
1. يتم تحديد السعر "النموذجي" ، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للتدفق النقدي. إنه المتوسط الحسابي لأسعار القاع والإغلاق والمرتفعة الحالية. إذا كان السعر النموذجي المقدر أعلى من القيمة السابقة ، يعتبر التدفق إيجابيًا ويجب أن ينمو السوق ، وإذا كان أقل ، يكون التدفق سالبًا ، وينخفض مؤشر CCI ، وكذلك السوق ككل ؛
2. يتم حساب المتوسط المتحرك للسعر النموذجي. وبالتالي ، يتم إزالة التقلبات العشوائية ويتم رؤية الاتجاه بشكل أكثر وضوحًا. خاصة في سوق العملات المشفرة ؛
3. التالي هو الانحراف الوسيط (المحتمل) المعروف في الإحصاء بالانحراف. يتم استخدامه لتحديد ما إذا كان السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ؛
4. في المرحلة الأخيرة ، يقيس مؤشر قناة السلع النتيجة بضربه في 0.015 أو "ثابت لامبرت". وبالتالي ، ستكون 70-80٪ من البيانات بين مستويات +/- 100 ، مما سيسمح لمتداول ثنائي تلقائي بتصفية فترات الاستقرار وعدم وجود اتجاه.
هناك خيارات يمكنك من خلالها تغيير قيمة الثابت ، ولكن لا توجد بيانات حتى الآن تفيد بأن المؤشر في هذه الحالة يعطي نتائج أفضل من المؤشر الأساسي.
الإعدادات وميزات التكوين
يظهر مؤشر CCI ، كأداة قياسية للمراجعة الثنائية للإشارات الشائعة ، في نافذة طرفية منفصلة. يوجد خط توازن (صفر) ، وهو المعيار لمؤشرات التذبذب ، ومستويين ذروة الشراء والبيع: +/- 100 أو +/- 200.
كلما طالت فترة الحساب ، قل تذبذب المؤشر ويعطي إشارات أكثر موثوقية. وفقًا لذلك ، فإن الانخفاض في الفترات يجعل الرسم البياني حساسًا للغاية لـ "ضوضاء السوق" وعدد كبير من الإشارات الثنائية الكاذبة ، خاصة في المناطق القصوى.
يجب تحديد قيمة فترات إشارات تداول العملات المشفرة بشكل فردي لكل أصل ، مع الأخذ في الاعتبار متوسط التقلب ، والإطار الزمني للعمل ، واستراتيجية التداول (المضاربة ، التداول المتأرجح ، الصفقات متوسطة أو طويلة الأجل) واعتمادًا على الراحة أسلوب تداول التاجر.
وفقًا للمؤلف ، يجب أن يستخدم المؤشر قيمة 1/3 من دورة السوق الكاملة كمعامل أساسي. على سبيل المثال ، إذا كان متوسط الدورة هو شهر واحد (25-30) يومًا ، فعليك اختبار قيم 10-12 فترة. في السوق الحقيقي باستخدام شاشات متعددة لأجهزة الكمبيوتر التجارية ، تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد فقط في سوق العقود الآجلة ، حيث تُعرف تواريخ انتهاء الصلاحية بنهاية الدورات المحلية والتقلبات المتوقعة.
بالنسبة لأزواج العملات واستراتيجيات الخيارات الثنائية الدقيقة متوسطة المدى (الأطر الزمنية من H4 وما فوق) ، تم الحصول على نتائج جيدة في فترات 20 ، للمعاملات طويلة الأجل ، يوصى بـ 60 على الأقل. للتداول اللحظي على أزواج العملات الرئيسية ، لا يمكنك تغيير فترات الـ 14 القياسية ، الشيء الرئيسي هو تحديد وجود اتجاه ، والذي لا يمكن القيام به بمفرده عن طريق المذبذبات - مطلوب تأكيد إضافي ، على سبيل المثال ، من الحركة متوسط.
أثناء نشر أخبار وإحصاءات أساسية مهمة ، لا نفتح الخيارات قبل 30 دقيقة من الخبر و 30 دقيقة بعد النشر ؛ يمكن للتجار الحذر إغلاق الصفقات الحالية. للتحكم في الأحداث ، نستخدم التقويم الاقتصادي المتضمن في جميع منصات التداول الثنائية الشهيرة!
مؤشر CCI كمصدر لإشارات التداول
التفسير الأساسي هو نفسه لجميع مؤشرات التذبذب الفنية الأخرى: سيتم اعتبار جميع الحركات ضمن النطاق +/- 100 حركات سوق عشوائية لا تستحق اهتمام المتداول. عندما ينتقل الرسم البياني إلى المناطق القصوى خارج النطاق ، يمكنك البدء في البحث عن إشارات ثنائية للتداول .
الإشارات الثنائية المجانية الأساسية :
- افتح خيار CALL عندما يتجاوز مخطط CCI المستوى "-100" لأعلى - الخروج من منطقة ذروة البيع ؛
- وفقًا لذلك ، نفتح خيار PUT عندما يكون هناك تقاطع من أعلى إلى أسفل للمستوى "+100" - الخروج من منطقة ذروة الشراء ؛
- سيكون الانعكاس أسرع إذا تم تجاوز +/- 200 خط.
يُنصح المبتدئين في تداول العملات المشفرة بانتظار تأكيد إضافي في شكل تجاوز مستوى الصفر ثم فتح صفقة فقط .
يوصي المؤلف بإغلاق المراكز عندما ينعكس المؤشر إلى أسفل للشراء ، صعودًا للبيع. مرة أخرى ، هذا النهج مقبول لسوق العقود الآجلة أو الحد الأدنى من المعاملات متوسطة الأجل. بالنسبة للعملات المشفرة الأكثر تقلبًا ، من الأفضل اتباع إدارة الأموال الحذرة والإغلاق في الإشارات المجانية لبرنامج الخيارات الثنائية إذا سمح الوسيط عندما يكون المؤشر "يحوم" عند القيم القصوى أو بالقرب من خطوط الصفر.
يمكن لخدمة إشارة الخيارات الثنائية استخدام CCI كمرشح إدخال مشترك. على سبيل المثال ، من الأفضل تخطي خيار CALL عندما ينكسر خط المؤشر أو يقترب من +200 - يكاد الاتجاه الصعودي أن ينتهي ويستعد للانعكاس. أيضًا ، نحن لا نبحث عن نقاط لخيار PUT عندما يتم الوصول إلى "قاع" -200 وينتهي الاتجاه الهابط. في حالة الارتفاع أو الانخفاض المستمر إلى مستويات الصفر ، يمكنك محاولة إضافة مركز مربح أو فتح مركز جديد في اتجاه الاتجاه.
سيكون الاختلاف في حركة مخطط السعر والمؤشر (التباعد) أيضًا إشارة قوية. بالإضافة إلى انهيار خطوط الاتجاه على أساس الحد الأقصى والأدنى المحلي المتتاليين: الاختراق لأعلى - نقاط الدخول للشراء ، والانهيار الهبوطي - فتح البيع.
يوضح مؤشر قناة السلع نسبة قوة وسرعة الاتجاه الحالي. تعمل إشارات الانعكاس المجانية للخيارات الثنائية بشكل أفضل على الأطر الزمنية من H1 وما فوق ، ولا يوصى بالتداول على فترات زمنية أصغر للمبتدئين بسبب وجود قدر كبير من "ضوضاء" السوق. يجب أيضًا الامتناع عن استخدامه في فترات المضاربة والأخبار عندما "يكسر" التدفق الحاد للأحجام في وقت قصير منطق المذبذبات.
استخدم مع الأدوات التقنية الأخرى
أولاً ، دعنا نرى كيفية استخدام مؤشر CCI وفقًا لقواعد استراتيجية Woodie الشائعة. رسم بياني ثنائي اللون وفقًا لمبدأ MACD ، وجود مؤشر CCI "بطيء" و "سريع" يعمل كتقاطع للمتوسط المتحرك مما يزيد من عدد وجودة الإشارات الثنائية الخالية .
بالنسبة لأزواج العملات والعملات المشفرة ، يتم الحصول على إشارات خيارات ثنائية حقيقية ثابتة من التركيبة الكلاسيكية من " مذبذب CCI + مؤشرات الاتجاه + مؤشرات تذبذب إضافية ". في حالتنا ، هذا هو المتوسط المتحرك البسيط و MACD.
إذا أعطى الوسيط لإغلاق الخيار قبل انتهاء الصلاحية ، فإننا نفعل ذلك (حتى لو كان الربح!) عندما تظهر إشارات التداول الحية المعاكسة: تقاطع عكسي متكرر للمتوسط المتحرك مع تغيير سريع أو نسبي في اتجاه الرسم البياني MACD .
لخص…
على الرغم من الإحصاءات الإيجابية وردود الفعل من غرفة تداول الفوركس الحية ، لا تنس أن الإعدادات قد تم تطويرها في الأصل للسوق الدوري للأسهم والعقود الآجلة ، حيث يتم تحديد فترات تغير الأسعار المنتظمة من الحد الأقصى إلى الحد الأدنى بسهولة. بالنسبة للأصول المتقلبة ، هذا يعني أنك بحاجة إلى البحث عن تأكيد إضافي واحد على الأقل من خلال أدوات الاتجاه ومؤشرات التذبذب التي تحسب سلوك السوق باستخدام طرق أخرى.
نظرًا لأن دورات السوق نادرًا ما توجد على الرسم البياني بالشكل القياسي (نماذج موجات إليوت ، والعمل الصحيح من أنماط الانعكاس الرسومية ، وغيرها) ، فإن إعداد مؤشر CCI يتحول إلى مهمة صعبة ، والاختبار التاريخي لا يفعل الكثير لتحليل الوضع الحالي .
تحتاج إلى التحكم في الوضع الحالي للسوق ، ولكن كاستخدام عالمي كإشارات ثنائية تلقائية رئيسية ، انظر كيف يعمل مؤشر CCI مع فترات من 9-50 ، أطر زمنية من H1. إذا كانت لديك خبرة في غياب المضاربة ، فإن الخيارات قصيرة الأجل على M5-M30 مقبولة.
