Индикатор CCI (Commodity Channel Index) был разработан в 1980 году биржевым трейдером Дональдом Ламбертом в результате анализа волатильности товаров и подтверждения гипотезы о цикличности цен. Инструмент представляет собой хороший вариант заработка на бинарных опционах на валютном и криптовалютном рынках и входит в базовый набор технических инструментов всех популярных торговых платформ.
Гипотезы о цикличности рынка имеют давнюю историю; достаточно вспомнить волновую теорию Эллиотта. Ламберт в своей книге «Индекс товарных каналов как инструмент торговли с циклическим трендом» еще раз подтвердил, что колебания цен не являются хаотическим процессом и подчиняются техническим и фундаментальным целям.
Индикатор можно использовать на любых активах и дает множество выигрышных бинарных сигналов, которые определяют начало и конец цикла как по амплитуде, так и по времени. Алгоритм расчета предполагает, что если цена отклоняется от скользящей средней на так называемое «характерное» отклонение, можно говорить о вероятном изменении тренда или начале коррекции.
CCI работает как типичный осциллятор - результатом расчетов является график, показывающий текущий этап и характеристики рыночного цикла. Выход из крайних зон +/- 100 дает сигнал о том, что нужно искать точку входа в направлении, противоположном текущему тренду.
Алгоритм расчета
Как выглядят формулы можно найти в учебнике по техническому анализу, важно понимать смысл основных этапов расчета опционов на торговый сигнал.
1. Определяется «типовая» цена, один из основных показателей денежного потока. Это среднее арифметическое текущих цен Low, Close и High. Если расчетная типичная цена выше, чем предыдущее значение, поток считается положительным, и рынок должен расти, если меньше, поток отрицательный, CCI уменьшается, как и рынок в целом;
2. Рассчитывается скользящая средняя типичной цены. Таким образом, случайные колебания устраняются, и тренд виден более четко. Особенно на рынке криптовалют ;
3. Следующее - среднее (вероятное) отклонение, известное в статистике как отклонение. Он используется, чтобы определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным;
4. На последнем этапе Индекс товарного канала масштабирует результат путем умножения на 0,015 или «константу Ламберта». Таким образом, 70-80% данных будут находиться между уровнями +/- 100, что позволит автоматическому бинарному трейдеру отфильтровать периоды флета и отсутствия тренда.
Есть варианты, в которых можно изменить значение константы, но пока нет данных о том, что индикатор в этом случае дает лучшие результаты, чем базовый.
Настройки и особенности конфигурации
Индикатор CCI, как стандартный инструмент бинарного обзора популярных сигналов, отображается в отдельном окне терминала. Есть линия баланса (нулевая), стандартная для осцилляторов, и два уровня перекупленности и перепроданности: +/- 100 или +/- 200.
Чем больше период расчета, тем менее волатильный индикатор и более надежные сигналы. Соответственно, уменьшение периодов делает график очень чувствительным к «рыночному шуму» и большому количеству ложных бинарных сигналов , особенно в крайних зонах.
Значение периодов для сигналов криптовалюты следует подбирать индивидуально для каждого актива с учетом средней волатильности, рабочего таймфрейма, торговой стратегии (скальпинг, свинг-трейдинг, среднесрочные или долгосрочные сделки) и в зависимости от комфортности. торговый стиль трейдера.
По мнению автора, индикатор должен использовать в качестве базового параметра значение 1/3 полного рыночного цикла. Например, если средний цикл составляет 1 месяц (25-30) дней, то вам следует проверить значения 10-12 периодов. На реальном рынке, использующем торговые компьютеры с несколькими мониторами , эта стратегия хорошо работает только на фьючерсном рынке, где даты истечения срока известны как конец локальных циклов и прогнозируемая волатильность.
Для валютных пар и среднесрочных стратегий точных бинарных опционов (таймфреймы от H4 и выше) хорошие результаты были получены на периодах 20, для долгосрочных сделок рекомендуется не менее 60. Для внутридневной торговли по основным валютным парам нельзя менять стандартные 14 периодов, главное - выявить наличие тренда, что невозможно сделать в одиночку осцилляторами - требуется дополнительное подтверждение, например, от Moving В среднем.
Во время публикации важных фундаментальных новостей и статистики мы не открываем опционы за 30 минут до новости и за 30 минут после публикации; осторожные трейдеры могут закрывать текущие сделки. Для управления событиями мы используем экономический календарь, включенный во все популярные бинарные торговые платформы!
Индикатор CCI как источник торговых сигналов
Основная интерпретация такая же, как и для всех других технических осцилляторов: все движения в диапазоне +/- 100 будут считаться случайными движениями рынка, не заслуживающими внимания трейдера. Когда график уходит в крайние зоны за пределами диапазона, можно начинать поиск торговых бинарных сигналов .
Основные свободные двоичные сигналы :
- Открыть CALL-опцион при пересечении графиком CCI уровня «-100» снизу вверх - выход из зоны перепроданности;
- Соответственно, открываем PUT-опцион при пересечении сверху вниз уровня «+100» - выход из зоны перекупленности;
- Разворот будет быстрее, если пересечь +/- 200 линий.
Новичкам в криптотрейдинге рекомендуется дождаться дополнительного подтверждения в виде пересечения нулевого уровня и только после этого открывать сделку .
Автор рекомендует закрывать позиции при развороте индикатора вниз для покупки, вверх для продажи. Опять же, такой подход приемлем для фьючерсного рынка или минимума среднесрочных сделок. Для более волатильных криптовалют лучше придерживаться осторожного управления капиталом и закрывать свободный сигнал программного обеспечения бинарных опционов, если брокер позволяет, когда индикатор «зависает» на экстремальных значениях или около нулевых линий.
Служба сигналов бинарных опционов может использовать CCI в качестве общего входного фильтра. Например, CALL-опцию лучше пропустить, когда линия индикатора пробита или приближается к +200 - восходящий тренд практически закончился и готовится к развороту. Также мы не ищем точек для PUT-опциона, когда достигнуто «дно» -200 и закончился медвежий тренд. В случае устойчивого роста или падения до нулевых уровней можно попробовать добавить прибыльную позицию или открыть новую в направлении тренда.
Расхождение в движении графика цены и индикатора (дивергенция) также будет сильным сигналом. А также пробой линий тренда на основе последовательных локальных максимумов и минимумов: пробой вверх - точки входа на ПОКУПКУ, пробой вниз - открытие ПРОДАЖИ.
Индекс товарного канала показывает соотношение силы и скорости текущего тренда. Сигналы свободного разворота бинарных опционов лучше работают на таймфреймах от H1 и выше, новичкам не рекомендуется торговать на меньших интервалах из-за большого количества рыночного "шума". Также стоит воздержаться от его использования в спекулятивные и новостные периоды, когда резкий приток объемов за короткое время «ломает» логику осцилляторов.
Использование с другими техническими инструментами
Для начала посмотрим, как использовать индикатор CCI по правилам популярной стратегии Вуди. Двухцветная гистограмма по принципу MACD, наличие «медленного» и «быстрого» CCI, работающих как пересечение скользящей средней, что увеличивает количество и качество бинарных сигналов бесплатно .
По валютным парам и криптовалютам стабильные сигналы реальных бинарных опционов получаются из классической комбинации « осциллятор CCI + индикаторы тренда + дополнительные осцилляторы ». В нашем случае это простая скользящая средняя и MACD.
Если брокер дает закрыть опцион до истечения срока, мы делаем это (даже если он в прибыли!), Когда появляются противоположные торговые сигналы в реальном времени: повторное обратное пересечение скользящей средней с быстрым или относительным изменением в направлении движения. гистограмма MACD .
Подвести итоги…
Несмотря на положительную статистику и отзывы из живой торговой комнаты Forex , не забывайте, что настройки изначально были разработаны для циклического рынка акций и фьючерсов, где легко определяются регулярные периоды изменения цены от максимума до минимума. Для волатильных активов это означает, что вам нужно искать хотя бы одно дополнительное подтверждение от трендовых инструментов и осцилляторов, которые рассчитывают поведение рынка другими методами.
Поскольку рыночные циклы редко встречаются на графике в стандартном виде (модели волн Эллиотта, правильная проработка графических разворотных паттернов и др.), Настройка индикатора CCI превращается в сложную задачу, историческое тестирование мало помогает для анализа текущей ситуации. .
Вам необходимо контролировать текущую рыночную ситуацию, но в качестве универсального использования в качестве основных автоматических бинарных сигналов посмотрите, как индикатор CCI работает с периодами 9-50, таймфреймами от H1. Если есть опыт в отсутствии домыслов, краткосрочные варианты на М5-М30 приемлемы.
