Chỉ số CCI (Commodity Channel Index) được phát triển vào năm 1980 bởi nhà kinh doanh hối đoái Donald Lambert là kết quả của việc phân tích sự biến động của hàng hóa và xác nhận giả thuyết về tính chu kỳ của giá cả. Công cụ này là một biến thể tốt của cách kiếm tiền trên quyền chọn nhị phân trong thị trường tiền tệ và tiền điện tử và được bao gồm trong bộ công cụ kỹ thuật cơ bản của tất cả các nền tảng giao dịch phổ biến.
Các giả thuyết về tính chất chu kỳ của thị trường đã có từ lâu đời; nó đủ để nhớ lại lý thuyết sóng Elliott. Lambert, trong cuốn sách Chỉ số kênh hàng hóa như một công cụ giao dịch theo xu hướng tuần hoàn, một lần nữa khẳng định rằng biến động giá không phải là một quá trình hỗn loạn và phụ thuộc vào các mục tiêu kỹ thuật và cơ bản.
Chỉ báo này có thể được sử dụng trên bất kỳ tài sản nào và đưa ra nhiều tín hiệu nhị phân chiến thắng xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc chu kỳ, cả về biên độ và thời gian. Thuật toán tính toán giả định rằng nếu giá lệch khỏi đường trung bình động bởi cái gọi là độ lệch "đặc trưng", chúng ta có thể nói về một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra hoặc sự bắt đầu của một sự điều chỉnh.
CCI hoạt động giống như một bộ dao động điển hình - kết quả của các phép tính là một biểu đồ thể hiện giai đoạn hiện tại và các đặc điểm của chu kỳ thị trường. Việc thoát ra khỏi vùng cực + / - 100 cho tín hiệu rằng bạn cần tìm kiếm một điểm vào theo hướng ngược lại với xu hướng hiện tại.
Thuật toán tính toán
Các công thức trông như thế nào có thể được tìm thấy trong sách giáo khoa về phân tích kỹ thuật, điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của các giai đoạn chính của tín hiệu giao dịch quyền chọn tính toán
1. Giá “điển hình” được xác định, một trong những chỉ số chính của dòng tiền. Đây là giá trị trung bình cộng của các mức giá Thấp, Đóng và Cao hiện tại. Nếu giá điển hình ước tính cao hơn giá trị trước đó, dòng chảy được coi là dương và thị trường sẽ tăng trưởng, nếu thấp hơn, dòng chảy âm, CCI giảm, cũng như toàn bộ thị trường;
2. Trung bình động của giá điển hình được tính toán. Do đó, các biến động ngẫu nhiên được loại bỏ và xu hướng được nhìn thấy rõ ràng hơn. Đặc biệt là trên thị trường tiền điện tử ;
3. Cái tiếp theo là độ lệch trung vị (có thể xảy ra) được gọi là độ lệch trong thống kê. Nó được sử dụng để xác định liệu thị trường đang quá mua hay quá bán;
4. Ở giai đoạn cuối cùng, Chỉ số kênh hàng hóa chia tỷ lệ kết quả bằng cách nhân với 0,015 hoặc "hằng số Lambert". Do đó, 70-80% dữ liệu sẽ nằm giữa các mức +/- 100, điều này sẽ cho phép nhà giao dịch nhị phân tự động lọc ra các giai đoạn không đổi và không có xu hướng.
Có các tùy chọn trong đó bạn có thể thay đổi giá trị của hằng số, nhưng vẫn chưa có dữ liệu nào cho thấy chỉ báo trong trường hợp này cho kết quả tốt hơn chỉ báo cơ sở.
Các tính năng cài đặt và cấu hình
Chỉ báo CCI, như một công cụ tiêu chuẩn của việc xem xét nhị phân các tín hiệu phổ biến, được hiển thị trong một cửa sổ đầu cuối riêng biệt. Có một đường cân bằng (không), tiêu chuẩn cho các bộ dao động và hai mức quá mua và quá bán: +/- 100 hoặc +/- 200.
Khoảng thời gian tính toán càng dài, chỉ báo càng ít biến động và cho các tín hiệu đáng tin cậy hơn. Do đó, sự sụt giảm trong các khoảng thời gian làm cho biểu đồ rất nhạy cảm với “nhiễu thị trường” và một số lượng lớn các tín hiệu nhị phân sai, đặc biệt là ở các vùng cực.
Giá trị của các khoảng thời gian cho các tín hiệu giao dịch tiền điện tử nên được chọn riêng cho từng tài sản, có tính đến độ biến động trung bình, khung thời gian làm việc, chiến lược giao dịch (giao dịch theo tỷ lệ, giao dịch xoay vòng, giao dịch trung hạn hoặc dài hạn) và tùy thuộc vào mức độ thoải mái phong cách giao dịch của nhà kinh doanh.
Theo tác giả, chỉ báo nên sử dụng giá trị của 1/3 chu kỳ thị trường đầy đủ làm tham số cơ bản. Ví dụ, nếu chu kỳ trung bình là 1 tháng (25-30) ngày, thì bạn nên kiểm tra các giá trị của 10-12 kỳ kinh. Trong thị trường thực sử dụng máy tính giao dịch nhiều màn hình , chiến lược này chỉ hoạt động tốt trong thị trường kỳ hạn, nơi ngày hết hạn được gọi là ngày kết thúc của chu kỳ cục bộ và sự biến động được dự đoán.
Đối với các cặp tiền tệ và chiến lược tùy chọn nhị phân chính xác trung hạn (khung thời gian từ H4 trở lên), kết quả tốt thu được trong khoảng thời gian 20, đối với các giao dịch dài hạn, ít nhất là 60 được khuyến nghị. Đối với giao dịch trong ngày trên các cặp tiền tệ chính, bạn không thể thay đổi 14 chu kỳ tiêu chuẩn, điều chính là xác định sự hiện diện của một xu hướng, điều này không thể được thực hiện một mình bằng các bộ dao động - ví dụ: cần phải có xác nhận bổ sung từ Di chuyển Trung bình cộng.
Trong quá trình xuất bản các tin tức và số liệu thống kê cơ bản quan trọng, chúng tôi không mở các tùy chọn trước 30 phút và 30 phút sau khi xuất bản; các nhà giao dịch thận trọng có thể đóng các giao dịch hiện tại. Để kiểm soát các sự kiện, chúng tôi sử dụng lịch kinh tế có trong tất cả các nền tảng giao dịch nhị phân phổ biến!
Chỉ báo CCI như một nguồn tín hiệu giao dịch
Cách giải thích cơ bản giống như đối với tất cả các bộ dao động kỹ thuật khác: tất cả các chuyển động trong phạm vi +/- 100 sẽ được coi là các chuyển động thị trường ngẫu nhiên không đáng được nhà giao dịch chú ý. Khi biểu đồ đi đến vùng cực ngoài phạm vi, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm tín hiệu nhị phân giao dịch .
Các tín hiệu nhị phân miễn phí cơ bản :
- Mở tùy chọn GỌI khi biểu đồ CCI vượt qua mức "-100" trở lên - thoát khỏi vùng quá bán;
- Theo đó, chúng tôi mở PUT-option khi có sự giao nhau từ trên xuống của mức "+100" - thoát khỏi vùng quá mua;
- Việc đảo chiều sẽ nhanh hơn nếu +/- 200 đường được cắt ngang.
Những người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử nên đợi xác nhận bổ sung dưới hình thức vượt qua mức 0 và sau đó mới mở giao dịch .
Tác giả khuyến nghị đóng các vị thế khi chỉ báo đảo chiều giảm để mua, tăng lên để bán. Một lần nữa, cách tiếp cận này có thể chấp nhận được đối với thị trường kỳ hạn hoặc mức tối thiểu của các giao dịch trung hạn. Đối với các loại tiền điện tử dễ bay hơi hơn, tốt hơn là nên tuân theo việc quản lý tiền thận trọng và đóng tín hiệu miễn phí của phần mềm tùy chọn nhị phân nếu nhà môi giới cho phép khi chỉ báo "lơ lửng" ở các giá trị cực đoan hoặc gần đường 0.
Dịch vụ tín hiệu tùy chọn nhị phân có thể sử dụng CCI như một bộ lọc đầu vào chung. Ví dụ: tốt hơn là bỏ qua tùy chọn CALL-option khi đường chỉ báo đã bị phá vỡ hoặc đang tiến gần đến +200 - xu hướng tăng gần như đã kết thúc và đang chuẩn bị cho sự đảo chiều. Ngoài ra, chúng tôi không tìm kiếm điểm cho PUT-option khi đạt đến "đáy" -200 và xu hướng giảm giá kết thúc. Trong trường hợp tăng hoặc giảm ổn định đến mức 0, bạn có thể thử thêm một vị thế sinh lời hoặc mở một vị thế mới theo hướng của xu hướng.
Sự phân kỳ trong chuyển động của biểu đồ giá và chỉ báo (phân kỳ) cũng sẽ là một tín hiệu mạnh. Cũng như việc phân tích các đường xu hướng dựa trên giá trị tối đa và tối thiểu cục bộ liên tiếp: đột phá lên trên - điểm vào MUA, phân tích xuống - mở BÁN.
Chỉ số Kênh Hàng hóa cho thấy tỷ lệ giữa sức mạnh và tốc độ của xu hướng hiện tại. Tùy chọn nhị phân tín hiệu đảo chiều miễn phí hoạt động tốt hơn trên khung thời gian từ H1 trở lên, không nên giao dịch trong khoảng thời gian nhỏ hơn cho người mới bắt đầu vì lượng lớn "nhiễu" thị trường. Bạn cũng nên hạn chế sử dụng nó trong các giai đoạn đầu cơ và tin tức khi khối lượng giao dịch tăng mạnh trong thời gian ngắn "phá vỡ" logic của các bộ dao động.
Sử dụng với các công cụ kỹ thuật khác
Đầu tiên, chúng ta hãy xem cách sử dụng chỉ báo CCI theo các quy tắc của chiến lược Woodie phổ biến. Biểu đồ hai màu theo nguyên tắc MACD, sự hiện diện của CCI "chậm" và "nhanh" hoạt động như một giao điểm của Đường trung bình động làm tăng số lượng và chất lượng của tín hiệu nhị phân miễn phí .
Trên các cặp tiền tệ và tiền điện tử, các tín hiệu tùy chọn nhị phân thực ổn định có được từ sự kết hợp cổ điển của "bộ dao động CCI + chỉ báo xu hướng + bộ dao động bổ sung ". Trong trường hợp của chúng tôi, đây là Đường trung bình động đơn giản và MACD.
Nếu nhà môi giới cho phép đóng tùy chọn trước khi hết hạn, chúng tôi sẽ làm điều đó (ngay cả khi nó có lãi!) Khi các tín hiệu giao dịch trực tiếp ngược lại xuất hiện: lặp lại việc cắt ngang ngược của Đường trung bình với sự thay đổi nhanh chóng hoặc tương đối theo hướng của biểu đồ MACD .
Tổng kết…
Mặc dù có số liệu thống kê và phản hồi tích cực từ phòng giao dịch Forex trực tiếp , đừng quên rằng cài đặt ban đầu được phát triển cho thị trường cổ phiếu và hợp đồng tương lai theo chu kỳ, nơi dễ dàng xác định các khoảng thời gian thường xuyên thay đổi giá từ tối đa đến tối thiểu. Đối với tài sản dễ bay hơi, điều này có nghĩa là bạn cần tìm kiếm thêm ít nhất một xác nhận bằng các công cụ xu hướng và bộ dao động tính toán hành vi thị trường bằng các phương pháp khác.
Vì các chu kỳ thị trường hiếm khi được tìm thấy trên biểu đồ ở dạng tiêu chuẩn (mô hình sóng Elliott, hoạt động chính xác của các mô hình đảo chiều đồ họa và các mô hình khác), việc thiết lập chỉ báo CCI trở thành một nhiệm vụ khó khăn, thử nghiệm lịch sử không phân tích được tình hình hiện tại. .
Bạn cần kiểm soát tình hình thị trường hiện tại, nhưng được sử dụng phổ biến như một tín hiệu nhị phân tự động chính, hãy xem chỉ báo CCI hoạt động như thế nào với các khoảng thời gian từ 9-50, khung thời gian từ H1. Nếu bạn có kinh nghiệm trong trường hợp không đầu cơ, các lựa chọn ngắn hạn trên M5-M30 là có thể chấp nhận được.
