График ренко - прибыльная альтернатива свечному анализу
- VFX Блог
- Для начинающих
Изобретенные в Японии графики свечей стали де-факто стандартом для отображения движения цен на всех популярных торговых платформах. Вот уже 200 лет их модели приносят стабильную прибыль, несмотря на высокочастотный трейдинг (HFT) и другие технические инновации. Но у них также есть достойные альтернативы тому, как работают сигналы для бинарных опционов , например, ценовые бары Ренко.
Несмотря на то, что временная шкала графиков присутствует во всех терминалах, на самом деле она имеет практический смысл только для фундаментального анализа. Все бесплатные сигналы и стратегии бинарных опционов, в отличие от Renko, привязаны исключительно ко времени, без анализа поведения цены до или после публикации фундаментального события.
Периоды повышенной активности при открытии / закрытии и перекрытие торговых сессий, когда торговые сигналы опционов показывают многочисленные резкие ценовые импульсы, а индикаторы начинают давать в основном ложные сигналы, также длятся ограниченное время и также могут быть классифицированы как фундаментальные .
При техническом и графическом анализе ситуация обратная - вход в рынок осуществляется по ценовым данным. Неважно, сколько времени потребовалось для формирования паттерна, пересечения скользящей средней, входа осциллятора в зоны перекупленности / перепроданности или появления новых автобинарных сигналов. В этом случае фактор времени можно полностью игнорировать на «синтетической» диаграмме, такой как точка и фигура или Ренко.
Принцип построения брусков
На японском языке Renko означает «тихий путь», а элемент диаграммы называется «кирпич». Торговые сигналы нового «кирпича» или опционов появляются на графиках только в том случае, если движение цены превышает установленные значения. Используются два параметра:
- Размер стержня или порог. Количество баллов, которое должна пройти цена для появления нового «кирпича».
- Расчетная цена. По умолчанию закрыто. На младших таймфреймах можно использовать High / Low. На восходящем баре, если разница между предыдущим максимумом и текущей ценой равна или превышает пороговое значение, для нисходящего бара мы вычисляем разницу до минимума.
Все бары имеют одинаковый размер, если цена перешла значение выше порога, появляются живые торговые сигналы. На сильном тренде может появиться сразу несколько баров. Напомним, что время не учитывается; следовательно, чем дольше цена не движется или движется в узком боковом диапазоне, тем больше задержка с графиком свечей.
Новые столбцы Ренко отображаются под углом +45 градусов для восходящего и -45 для нисходящего. После появления на графике они не удаляются и не перерисовываются.
Как вы можете видеть, процесс анализа рынка упрощается. Например, на одноминутных графиках Форекс торговый день состоит из 1440 свечей одновременно по методу Ренко с порогом в 10 пунктов; получаем в среднем 20-40 баров. Вы можете опционировать торговые сигналы, аналогичные скользящей средней, с длинными периодами - изменение направления будет сигнализировать о начале нового среднесрочного тренда.
На таймфреймах старше M30 удаление «шума» с помощью ренко также имеет негативный эффект - вы можете пропустить хорошие точки входа для откатных и контртрендовых сделок. Также графики не будут работать корректно при использовании индикаторов тикового объема .
Таким образом, основная задача трейдера - правильно выбрать значение бара, особенно если это бесплатные бинарные опционы. Отправной точкой для графиков будет расчет средней волатильности за последние 15-20 дней движения актива. Далее необходимо определиться с используемой стратегией - для скальпинга и внутридневной следует ориентироваться на 5-15 пунктов, а для среднесрочных и долгосрочных можно увеличить до 20-40 пунктов. Для каждого актива значения следует подбирать отдельно, в зависимости от его характеристик и времени торговли.
Пример торговой стратегии
Мы будем торговать криптовалютой внутри дня без использования свечных графиков. Помимо ренко, необходимо установить осциллятор MACD (стандартные параметры) и комплексный осциллятор «Stochastic RSI» с периодом 28.
Смотрим сначала на торговлю бинарными сигналами нового тренда на MACD, не ищем возможных расхождений - на синтетических графиках они практически не возникают, даже если расхождения есть, в большинстве случаев они прорабатываются некорректно.
Центральным элементом стратегии бинарных опционов является Stochastic RSI, который определяет момент, когда цена начинает возвращаться к своему «центральному» значению. Это будет сигналом на вход - как только начнется выход из зоны перекупленности / перепроданности, мы открываем опцион по тренду. Дополнительное сглаживание случайных колебаний производится по MACD.
Срок экспирации (срок действия опциона) рассчитывается в зависимости от актива или стандартного значения после последнего локального максимума / минимума, который отображается на Renko. Когда в прямой трансляции по бинарным опционам появляется обратный сигнал, опытные трейдеры могут попытаться открыть дополнительную сделку по новому сигналу, если коррекция продолжится.
Еще раз отметим, что метод, который также хорошо работает для дневной торговли криптовалютой, был разработан для упрощения визуального анализа рынка. Пример стратегии, которая хорошо работает с техническими инструментами, - это скорее частный случай, чем правило. Цена должна показывать периодические стабильные тренды, слабо зависящие от размера бара; в противном случае большинство сигналов осцилляторов будет ложным.
Конечно, будут убыточные сделки, но при использовании такого графика их причины будут более объективными, а не просто убыточным входом, когда индикаторы выдают только «шум» или резкие колебания цены после выхода фундаментальных новости, что характерно для товарных активов.
Ренко-диаграмма анализа рынка
На графике любого актива можно наблюдать ситуации, когда маркет-мейкеры делают спекулятивные импульсы, сбивая истечения и стоп-лоссы мелких игроков, а затем идут в том же направлении. На Ренко такие ситуации не видны и не отвлекают трейдера.
Поэтому для сопровождения торговых сигналов опционами лучше использовать ключевые точки: фракталы, пересечения скользящих средних, индикаторы перекупленности / перепроданности и уровни поддержки / сопротивления. Но даже здесь слишком волатильные графики становятся проблемой: фрактал может быть ложным; RSI может «застрять» в экстремальных зонах, когда цена давно развернулась, и так далее. Использование Renko решает эту проблему и позволяет точно определять точки выхода и безубыточности.
Хотя большинство инструментов начинают работать хуже, трендовые Ишимоку Кинко Хё вполне могут использоваться в качестве сигналов Биткойна для определения точки открытия-закрытия опциона .
Взаимодействие с другими людьми
На таймфреймах от H1 и выше, где ренко-бары могут иметь размер 20-50 пунктов, при сильном тренде можно искать сделку только по графикам, без дополнительных индикаторов. Вы можете войти в рынок через бинарную торговую платформу, когда столбцы совпадают и когда появляется элемент противоположного цвета, раньше времени, если брокер разрешает вам закрыть опцион.
Если вы используете только диаграмму и двоичный вариант живого поток для анализа на менее чем H1, вы можете получить много ложных точки входа. Большие бары пропустят момент фактического окончания тренда, а маленькие в пределах 1-5 пунктов не отфильтруют «шум». Поэтому обязательно используйте дополнительные индикаторы в течение дня !
Использовать на бинарных опционах
Как и любой другой метод анализа рынка, Renko имеет особенности, которые необходимо учитывать при использовании таких нестандартных графиков.
Преимущества Ренко…
- Все графики цен Close без учета времени визуально более информативны - симметричные свечи позволяют увидеть «реальный» тренд и сильные уровни поддержки / сопротивления;
- Практически отсутствует рыночный «шум», можно более корректно определять локальные максимумы / минимумы и точки разворота тренда;
- Изменение цвета графика будет первым сигналом к открытию опциона. Их появление можно использовать для подтверждения других индикаторов, особенно запаздывающих скользящих средних;
- Индикаторы тренда, осцилляторы перекупленности / перепроданности и точная стратегия бинарных опционов на Renko лучше фильтруют ложные сигналы, особенно на таймфреймах M15-H1.
- Отсутствие длинных «теней» и скоплений свечей «доджи» на ключевых уровнях ренко позволяет более быстро определять паттерны разворотных свечей.
Проблемы…
Несмотря на очевидные преимущества этого типа диаграмм, некоторые проблемы затрудняют их правильную интерпретацию:
- Волатильность снимается вместе с шумом. На формирование новой полосы нужно время - от минут до часов. Появляется на графике только после закрытия свечи; вызывая беспокойство у начинающих трейдеров, использующих бесплатное программное обеспечение для бинарных опционов. График Ренко рассчитывается особенно на длительное время в периоды консолидации, когда цена движется в коридоре меньшем, чем период расчета бара.
При флете возможны импульсы и отскоки от границ диапазона, которыми можно торговать, используя стратегии скальпинга. На свечном графике такие ситуации видны сразу; использовать их как дополнение к Ренко .
Волатильность может увеличиваться на пересечении скользящей средней и сильных ценовых уровней. При этом на Ренко появляется несколько цветных полос подряд, и бинарные сигналы становятся ложными .
- При появлении противоположных баров на сильном тренде разница между крайними значениями в пунктах может быть в 3-4 раза больше стандартного значения, установленного в настройках индикатора. В таких областях трейдер, использующий только Ренко, может получить убыток по истечении срока, если цена начнет откат или разворот. Всегда используйте дополнительные индикаторы для контроля сигналов без бинарных опционов!
- Обратная ситуация - образуется большая площадь баров в одном направлении, для начала и развития тренда это нормально, можно попробовать открывать дополнительные сделки. Но когда фильм подходит к концу, сигналы Ренко становятся слишком опережающими, и противоположная сделка с расчетом на разворот обычно оказывается убыточной. Дождитесь появления разнонаправленных областей и следите за подтверждающими индикаторами!
Подведем итог. Несмотря на проблемы, график Ренко продолжает оставаться одним из наиболее эффективных инструментов, объясняющих, почему следует использовать сигналы для бинарных опционов для определения тенденций, разворотов и сильных ценовых уровней любого финансового актива. При этом наилучшие результаты были получены при внутридневной торговле и сделках продолжительностью не менее 2-3 часов .