Hareketli ortalamalar. Bölüm 2: iyileştirmeler ve öneriler

• VFX Blog
• Yeni başlayanlar için

Okumak   Birinci bölüm sinyalleri klasik hareketli ortalamalardan ikili seçeneği için nasıl çalıştığını. İkincisi, sonuçları iyileştiriyor ve ticaret için önerilerde bulunuyoruz.

Hareketli Ortalamayı İyileştirme

Değişim faaliyetinde bilgisayar teknolojilerinin kullanılması, öncelikle gecikmenin değerini azaltmayı amaçlayan karmaşık algoritmaların hesaplanmasını mümkün kılmıştır. Pazar "gürültüsünü" daha da seviyelendirmek için ek yumuşatma da kullanılır: çift (DEMA) ve üçlü (TEMA) üstel hareketli ortalama.

Bu tür teknikler, kesin ikili opsiyon stratejisini daha da hassas hale getirir . Daha fazlası orta ve uzun vadeli tüccarlar tarafından kullanılır, bu yüzden onları ayrıntılı olarak ele almayacağız. Mevcut piyasaya tepkiyi iyileştirmek için üç seçeneğe bakalım:

Hull Hareketli Ortalaması (HMA)

Yazar, dönem fiyatının gerçek değeri yerine karekökünü kullanarak gecikmeyi azaltmayı öneren Avustralyalı bir tüccar Alan Hull'dur. Temel ortalama WMA olacağından, ağırlık sistemi doğruluk katar. Şekil, her iki göstergenin aynı dönemlerde nasıl çalıştığına dair bir örnek göstermektedir. Resim, her iki göstergenin aynı dönemlerde nasıl çalıştığının bir örneğidir.

HMA grafiğinde trend değişikliğinin standart MA'dan daha net tanımlandığını görebilirsiniz. Ama sorunlar var:

• Hesaplama sonuçları ortalama fiyat değerlerini aşıyor ve küçük zaman dilimlerinde grafiğe çok yakın, bu da serbest ikili sinyallerin sayısını artırıyor. MA, tarihsel verilerde her şey iyi olsa bile bu şekilde çalışmamalıdır - çok "yakın" etkileşim varsa, dönem sayısını artırın;

• İki veya daha fazla hareketli ortalamanın kesişimine dayalı ikili opsiyon stratejisinde yalnızca HMA kullanılmamalıdır . Bu durumda, gecikme olumlu bir rol oynar - farklı dönemler ve ortalamalar, birkaç zaman çerçevesinin analiz yöntemlerine benzer şekilde çalışır, örneğin "Üç Yaşlı Ekran". Tüm araçlarda minimum gecikme varsa, bu, stratejinin mantığının ihlal edilmesine ve kaçınılmaz yanlış sinyallere yol açacaktır.

Değişken Endeks Dinamik Ortalama (VIDYA)

Tüm klasik algoritmalar, manuel hesaplamaların basitliği uğruna sabit bir MA değeri yumuşatma kullanır. Hisse senedi piyasası için bu, Forex'e kıyasla düşük volatilite ve ara sıra keskin darbelerin ortaya çıkması nedeniyle doğruydu. Bu ortalama, döviz çiftlerinin özelliklerini hesaba katmaz ve gecikmeyi ve yanlış serbest ikili sinyallerin sayısını daha da artırır . VIDYA göstergesindeki gibi dinamik ortalama, sorunu çözebilir.

Mevcut dalgalanmayı değerlendirmek için, VIDYA özel bir Chande Momentum Osilatörü (CMO) içerir - belirli sayıda dönem için pozitif ve negatif fiyat artışlarının toplam sayısının oranı. Bir sonraki adımda ortaya çıkan mutlak katsayı, son yumuşatma için EMA'ya uygulanır.

İşlem gününün çoğu için gösterge, karşılık gelen EMA ile eşzamanlı olarak hareket eder. Ancak fiyata daha yakın ve daha az gecikmeyle ikili opsiyon botu oluşturabilirsiniz . Ayrıca, CMO hesaplama algoritması, trendin sonunda yatay harekete (düz) daha hızlı bir geçiş sağlar. Pozisyonu kapatmanın, trend stratejisini kanala değiştirmenin, piyasanın dışında kalmanın bir zamanı var.

Kaufman'ın Uyarlanabilir Hareketli Ortalaması (KAMA)

Bir sonraki değişiklik, hareketli ortalama EMA'dır, burada temel hesaplama parametresi, ortalama alma ve mevcut piyasaya uyarlama derecesini ayarlamak için "verimlilik katsayısı" olacaktır. Yana doğru harekette, grafik daha az hassastır (büyük noktalı EMA gibi). Ve yeni bir trend ortaya çıktığında, katsayı "hızlı" bir EMA olarak daha aktif bir şekilde tepki vermeye ve bir ikili opsiyon sinyali vermeye başlar .

Uyarlanabilir Kaufman, büyük bir çelişkiyi çözmek için geliştirildi: Bir yandan, özellikle güçlü temel haberlerin yayınlanmasından sonra, kısa vadeli fiyat dürtülerine tepki, yanlış bir şekilde yeni bir eğilim olarak yorumlanabilir. Öte yandan, çok fazla yumuşatma ile iyi bir giriş noktasını kaçırabilirsiniz.

Başkalarının stratejilerini ve özellikle otomatik danışmanları kullanırken, hangi Hareketli Ortalamanın geçerli olacağını öğrenin. Trend göstergeleri yalnızca daha ileri analizler için bir başlangıç olacaktır, nihai sonuç ne kadar doğru çalıştıklarına bağlıdır.

Kullanım önerileri:

• Risk yönetim sistemini her zaman takip ederiz. Hareketli ortalama aktif olarak kâra doğru gittiğinde, yeni başlayanlar heyecan ve birkaç ikili seçenek daha yaşarlar. Piyasa, bu tür "iyimserleri" her zaman mevduatın tamamen kaybedilmesinden önce keskin bir tersine çevirme ile cezalandırır;

• Gösterge yalnızca bir eğilim olduğunda çalışır. Yanal harekette, serbest ikili sinyaller daha yanlıştır, ancak bu gibi dönemlerde bile MA kullanışlıdır. Bollinger Band ve diğer kanal enstrümanları (Zarflar, Keltner, vb.) Gibi birçok karlı enstrümanın altında iki hareketli ortalamadan oluşan bir "koridor" yatar.

• Tüm MA varyantları daha düşük zaman dilimlerinde kararsızdır, bu nedenle ölçekleme için, aşırı alım / aşırı satım osilatörleri, farklı fiyat seviyeleri (Pivot Noktası, Murray ve diğerleri) gibi başka bir çözüm seçmek daha iyidir.

Tüm teknik analiz araçları gibi, Hareketli Ortalama görsel analiz verilerini ve genel pazar durumunu değerlendirmez. Sadece önceki dönemlerin fiyatlarında çalışır ve% 100 doğru tahmin veremez!

• Göstergeyi, yalnızca geçmiş verilere dayalı bir fiyat tablosunda yapılandıramazsınız. Var olmadıkları giriş noktalarını arayamazsınız, kısa bir dönem seçip her kavşakta açamazsınız;

• İkili opsiyon stratejisinde tek bir gösterge kullanmayın . MA, HMA olsa bile her zaman geç kalacaktır - her zaman ek onay veya ıraksama gibi osilatörlerde öncü bir sinyal arayın.

• Gösterge, piyasayı diğer ilkelere göre analiz eden araçlarla doğrulanmalıdır. Bu nedenle, temelde oluşturulan MACD veya TRIX özellikle etkili olmayacak - farklı bir gecikmeyle bile temel ortalama ile senkronize olacaklar. Bull Power / Bear Power'ın hacmindeki ve kuvvetler dengesindeki değişikliklerin dinamiklerini takip etmeniz önerilir.

Özetleyelim . Anlamak ikili seçenekleri için sinyaller çalışmak neden her zaman hareketli ortalama hatırlıyorum. Yüksek frekanslı HFT ticaretinin artan hakimiyetine rağmen, uzun süre geçerli olacaklar. MA, herhangi bir depozito ve eğitim seviyesi ile istikrarlı bir kazanç sağlar, sadece kurallara uymak ve para yönetimini unutmamak önemlidir.