Đường trung bình động. Phần 2: cải tiến và khuyến nghị

• VFX Blog
• Cho những người mới bắt đầu

Đọc   phần đầu tiên về cách các tín hiệu hoạt động cho tùy chọn nhị phân từ các đường trung bình động cổ điển. Trong phần thứ hai, chúng tôi cải thiện kết quả và đưa ra các khuyến nghị giao dịch.

Cải thiện đường trung bình động

Việc sử dụng công nghệ máy tính trong hoạt động trao đổi làm cho nó có thể tính toán các thuật toán phức tạp nhằm mục đích chủ yếu là giảm giá trị của độ trễ. Làm mịn bổ sung cũng được sử dụng để tiếp tục san bằng độ "ồn" của thị trường: đường trung bình động hàm mũ gấp đôi (DEMA) và gấp ba (TEMA).

Các kỹ thuật như vậy làm cho chiến lược quyền chọn nhị phân chính xác thậm chí còn nhạy cảm hơn. Nhiều hơn được sử dụng bởi các nhà giao dịch trung và dài hạn, vì vậy chúng tôi sẽ không xem xét chúng một cách chi tiết. Hãy xem xét ba lựa chọn để cải thiện phản ứng với thị trường hiện tại:

Đường trung bình động thân tàu (HMA)

Tác giả là một thương nhân người Úc Alan Hull, người đã đề xuất giảm độ trễ bằng cách sử dụng giá trị thực tế của kỳ giá căn bậc hai của nó. Vì giá trị trung bình cơ sở sẽ là WMA, hệ thống trọng số của nó tăng thêm độ chính xác. Hình bên cho thấy một ví dụ về cách cả hai chỉ số hoạt động với cùng một khoảng thời gian. Hình ảnh là một ví dụ về cách cả hai chỉ số hoạt động với cùng một khoảng thời gian.

Bạn có thể thấy rằng trên biểu đồ HMA, sự thay đổi xu hướng được xác định rõ ràng hơn so với đường MA tiêu chuẩn. Nhưng có những vấn đề:

• Kết quả tính toán vượt quá giá trị giá trung bình và quá gần với biểu đồ trên khung thời gian nhỏ, điều này làm tăng số lượng tín hiệu nhị phân miễn phí. MA không nên hoạt động như vậy ngay cả khi mọi thứ đều tốt trên dữ liệu lịch sử - nếu có sự tương tác quá "chặt chẽ", hãy tăng số khoảng thời gian;

• Chỉ HMA không nên được sử dụng trong chiến lược cho các tùy chọn nhị phân dựa trên giao điểm của hai hoặc nhiều đường trung bình động. Trong trường hợp này, độ trễ đóng một vai trò tích cực - các khoảng thời gian và loại giá trị trung bình khác nhau hoạt động tương tự như các phương pháp phân tích của một số khung thời gian, ví dụ, “Ba màn hình già”. Nếu có một độ trễ tối thiểu trên tất cả các công cụ, điều này sẽ dẫn đến việc vi phạm logic của chiến lược và không thể tránh khỏi các tín hiệu sai.

Trung bình động của chỉ số biến (VIDYA)

Tất cả các thuật toán cổ điển sử dụng một giá trị MA cố định làm mịn vì lợi ích của các tính toán thủ công. Đối với thị trường chứng khoán, điều này là chính xác vì mức độ biến động thấp hơn so với Forex và sự xuất hiện của các xung động mạnh thường xuyên. Mức trung bình này không tính đến đặc thù của các cặp tiền tệ và làm tăng thêm độ trễ và số lượng tín hiệu nhị phân miễn phí sai . Tính trung bình động như trong chỉ số VIDYA có thể giải quyết vấn đề.

Để đánh giá sự biến động hiện tại, VIDYA bao gồm một Công cụ Dao động Động lượng Chande (CMO) đặc biệt - tỷ lệ của tổng số mức tăng giá dương và âm trong một số khoảng thời gian nhất định. Hệ số tuyệt đối thu được trong bước tiếp theo được áp dụng cho EMA để làm mịn lần cuối.

Trong hầu hết thời gian của ngày giao dịch, chỉ báo di chuyển đồng bộ với đường EMA tương ứng. Nhưng gần với giá hơn và bạn có thể tạo một bot tùy chọn nhị phân với ít độ trễ hơn. Ngoài ra, thuật toán tính toán CMO cho phép chuyển đổi nhanh hơn sang chuyển động ngang (phẳng) ở cuối xu hướng. Có thời gian để đóng vị thế, thay đổi chiến lược xu hướng sang kênh, đứng ngoài thị trường.

Đường trung bình động thích ứng của Kaufman (KAMA)

Sửa đổi tiếp theo là đường trung bình động EMA, trong đó tham số tính toán cơ bản sẽ là "hệ số hiệu quả" để điều chỉnh mức độ trung bình và thích ứng với thị trường hiện tại. Khi đi ngang, biểu đồ ít nhạy cảm hơn (như EMA với các chu kỳ lớn). Và khi một xu hướng mới xuất hiện, hệ số bắt đầu phản ứng tích cực hơn dưới dạng EMA "nhanh" và đưa ra tín hiệu quyền chọn nhị phân .

Kaufman thích ứng được phát triển để giải quyết một mâu thuẫn lớn: một mặt là phản ứng đối với các xung lực về giá ngắn hạn, đặc biệt là sau khi công bố các tin tức cơ bản mạnh mẽ, có thể bị hiểu sai là một xu hướng mới. Mặt khác, với việc làm mịn quá nhiều, bạn có thể bỏ lỡ một điểm vào lệnh tốt.

Khi sử dụng các chiến lược của người khác và đặc biệt là các cố vấn tự động, hãy tìm hiểu Đường trung bình động sẽ áp dụng. Các chỉ báo xu hướng sẽ chỉ là bước khởi đầu để phân tích sâu hơn, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào mức độ chính xác của chúng.

Khuyến nghị sử dụng:

• Chúng tôi luôn tuân theo hệ thống quản lý rủi ro. Khi đường trung bình động chủ động hướng tới lợi nhuận, người mới bắt đầu có hứng thú và có thêm một vài tùy chọn nhị phân. Thị trường luôn trừng phạt những “người lạc quan” như vậy bằng sự đảo chiều mạnh mẽ trước khi tổng số tiền bị mất;

• Chỉ báo chỉ hoạt động khi có xu hướng. Khi chuyển động ngang, các tín hiệu nhị phân tự do có nhiều sai lệch hơn, nhưng ngay cả trong những giai đoạn như vậy, MA vẫn hữu ích. Một "hành lang" của hai đường trung bình động làm cơ sở cho nhiều công cụ sinh lời, chẳng hạn như Bollinger Band và các công cụ kênh khác (Envelopes, Keltner, v.v.).

• Tất cả các biến thể MA đều không ổn định trên các khung thời gian thấp hơn, vì vậy để mở rộng quy mô, tốt hơn nên chọn một giải pháp khác, chẳng hạn như các bộ dao động quá mua / quá bán, các mức giá khác nhau (Pivot Point, Murray và các loại khác) kết hợp với dữ liệu đánh dấu và khối lượng thị trường.

Giống như tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, Đường trung bình động không đánh giá dữ liệu phân tích trực quan và tình hình thị trường tổng thể. Nó chỉ hoạt động theo giá của các giai đoạn trước và không thể đưa ra dự báo chính xác 100%!

• Điều này dẫn đến việc bạn không thể định cấu hình chỉ báo trên biểu đồ giá chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử. Bạn không thể tìm kiếm các điểm vào mà chúng không tồn tại, chọn một khoảng thời gian ngắn và mở tại mỗi giao điểm;

• Không sử dụng một chỉ báo trong chiến lược quyền chọn nhị phân . MA sẽ luôn trễ, ngay cả khi nó là HMA - luôn luôn tìm kiếm xác nhận bổ sung hoặc tín hiệu hàng đầu trên các bộ dao động như phân kỳ.

• Chỉ báo phải được xác nhận bằng các công cụ phân tích thị trường theo các nguyên tắc khác. Do đó, MACD hoặc TRIX được xây dựng trên cơ sở của nó sẽ không đặc biệt hiệu quả - chúng sẽ đồng bộ với mức trung bình cơ bản, ngay cả với độ trễ khác. Nên theo dõi động thái của những thay đổi về khối lượng và cân bằng lực của Bull Power / Bear Power.

Hãy tóm tắt lại . Hiểu được lý do tại sao các tín hiệu cho quyền chọn nhị phân hoạt động , chúng tôi luôn ghi nhớ đường trung bình động. Chúng sẽ có liên quan trong một thời gian dài, bất chấp sự thống trị ngày càng tăng của giao dịch HFT tần số cao. MA mang lại lợi nhuận ổn định với bất kỳ khoản tiền gửi và mức độ đào tạo nào, điều quan trọng là bạn phải tuân theo các quy tắc và không quên quản lý tiền.