مؤشر MACD. الجزء الأول: المفاهيم الأساسية والمتغيرات الكلاسيكية.

• VFX مدونة
• للمبتدئين

بحثًا عن استراتيجية خيارات ثنائية مربحة تعمل دائمًا وفي كل مكان ، عادةً ما يسير المبتدئون في طريق تعقيد منهجية تحليل السوق ، والاستراتيجيات مع عشرات المؤشرات التي تتعارض غالبًا مع بعضها البعض.

وفي الوقت نفسه ، يعرف المتداولون ذوو الخبرة أن الأفضل قد تم اختراعه بالفعل ويعطي نتائج مربحة باستمرار على أي أصول. في الوقت نفسه ، فإن شروط فتح الصفقات بسيطة وتستند إلى الأحكام الرئيسية لحركة السوق ، والتي ظلت دون تغيير لأكثر من مائة عام. واحدة من هذه الأدوات العالمية هي مؤشر MACD.

مثل أدوات التحليل الفني الأساسية الأخرى ، تم تطوير مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب / الاختلاف (MACD) بواسطة جيرالد أبيل للتداول في سوق الأسهم ، حيث كان هناك في ذلك الوقت تقلب معتدل واتجاهات قوية طويلة الأجل على معظم الأصول.

يعتبر سوق الفوركس أكثر اندفاعًا ومضاربة ، ولكن هنا يعمل المؤشر كميزة إضافية ، بالإضافة إلى أن خصوصية أزواج العملات سمحت لنا باكتشاف أنواع جديدة من إشارات الخيارات الثنائية غير الموجودة في الوصف الأساسي. تتيح الخوارزمية الخاصة بحساب تقارب / تباعد المتوسطات المتحركة إمكانية التقييم السريع لاتجاه وقوة الاتجاه الحالي ، فضلاً عن رؤية نقاط الانعكاس المحتملة في الوقت المناسب. نظرًا لقدرتها على تحليل نبضات السعر ، تنتمي الأداة إلى الأدوات المركبة "الاتجاه + المذبذب".

هذا الالتباس موجود في الأدبيات ووصف الإستراتيجية ، لذلك قبل استخدام مؤشر MACD ، نحتاج إلى أن نكون واضحين أننا أولاً وقبل كل شيء ، نتعامل مع تفسير مرئي أكثر لتقاطعات وتفاعلات الاثنين الأسي (EMA) المتوسطات المتحركة.

المعلمات وخوارزمية الحساب

يتم تضمين المؤشر في المجموعة الأساسية لأدوات التحليل الفني لجميع منصات التداول الثنائية الشائعة . بشكل افتراضي ، يتم عرضها في نافذة منفصلة ؛ هناك خيارات مع التنسيب على الرسم البياني للسعر.

يتضمن إعداد مؤشر MACD ثلاثة ، في الإصدار الأساسي الأسي ، المتوسطات المتحركة واختيار نوع السعر المقدر (سعر الإغلاق الافتراضي). هذا يضمن أن "ضوضاء" السوق تنحسر بشكل فعال ، ومن الصعب تحديد الاتجاه الحقيقي للاتجاه الحالي.

يتمثل الجانب السلبي في عملية التجانس في التأخر المتزايد في السوق الحالية. في الفترات H1 وما فوق ، لا يكون لها تأثير كبير على النتيجة النهائية ، ولكن على الأصغر سنًا ، وحتى عند السكالبينج ، يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

نتيجة لذلك ، نحصل على خط "سريع" ، بناءً عليه يتم بناء الرسم البياني للمؤشر. بعد تجانس إضافي باستخدام طريقة المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، نحصل على خط إشارة "أبطأ" (يتم تحديد الفترة بشكل منفصل) ، حيث تكون تقلبات الأسعار العشوائية غائبة تمامًا.

يواصل العديد من تجار الأسهم والمحللين استخدام المؤشر في النسخة الأساسية للخطين مع الفتح عند نقاط تقاطعهم.

ملاحظة مهمة : قلة من الناس يعرفون أن المؤلف اعتبر الفترات الافتراضية (12 ، 26 ، 9) ، الأمثل فقط للمشتريات ، لاستراتيجية الخيارات الثنائية للبيع ستكون أكثر موثوقية (8 ، 17 ، 5).

قد يكون من الأفضل لموقف معين ولزوج عملات أن يعمل بشكل أفضل ، لكن يوصى بشدة بتغيير جميع المعلمات في نفس الوقت. خلاف ذلك ، يمكننا الدخول في موقف يتم فيه كسر منطق المؤشر ، وبدلاً من التحليل الصحيح ، سنحصل على دليل "ملائم" للنتائج السابقة التي لا علاقة لها بالسوق الحالي.

الطريقة الأساسية لتحليل السوق باستخدام MACD

القاعدة الأولى: إيجاد رسم بياني أعلى من مستويات الصفر يشير إلى أن المتوسط السريع للمؤشر أعلى من المستوى البطيء ، مما يعني أن هناك اتجاه صعودي. عندما يصبح المتوسط المتحرك السريع أقل من المتوسط البطيء ONE ، يتحرك المدرج التكراري أسفل خطوط الصفر وتبدأ حركة السعر الهبوطية.

لاحظ أن الرسم البياني يمثل الفرق بين القيمة المطلقة لـ MACD وخط إشارة EMA (9). وبالتالي ، فإن الإشارات تتقدم على خط الإشارة وتعوض المسح التأخر الحتمي للمتوسط المتحرك.

إذا كان الرسم البياني أعلى / أقل من الصفر يشير إلى اتجاه ما ويمكنك محاولة فتح مراكز إضافية أو إضافة حجم الخيارات الثنائية الحالية مع تأكيد إضافي ، فإن تقاطعها ، كما في حالة المتوسطات المتحركة على الرسم البياني ، سيكون إشارة انعكاس وتحتاج إلى إصلاح الربح / الخسارة الحالي.

تزداد موثوقية الإشارة إذا تم تكوين رسم بياني أقصى جديد للمبيعات وحد أدنى للمشتريات بالإضافة إلى التقاطع. من الأفضل استخدام مؤشر MACD المعدل ومناطق الفقاعة / السفلية ، والتي يمكن إبرازها بألوان فردية - وبالتالي فإن تغيير الاتجاه سيكون أكثر.

قد يشير الحد الأقصى الجديد للرسم البياني إلى ظهور حد أقصى مماثل على الرسم البياني للسعر ، والذي قد يصبح دعمًا / مقاومة مهمًا. إذا تزامن ظهور قمة جديدة مع اقتراب السعر إلى مستوى مهم موجود بالفعل قريبًا فقد ينكسر / يرتد ويتطلب هذا الموقف اهتمامًا خاصًا. بنفس الطريقة ، نتفاعل مع ظهور حد أدنى جديد.

عندما تكون هناك حركة جانبية واضحة ، تنخفض قوة إشارات الخيارات الثنائية بشكل حاد ويصبح معظمها خاطئًا. في حالة المسطح الواسع ، خاصة في الأطر الزمنية القديمة ، يكون الارتداد من الحد الأقصى / الأدنى الجديد أكثر احتمالية من الانهيار. يمكن استخدام هذه الحقيقة كإشارة تأكيد في التداول المتأرجح. وفقًا لذلك ، يشير تأكيد الانهيار إلى بداية اتجاه قوي جديد.

تسمح زاوية الميل واتجاه الرسم البياني ، بالإضافة إلى توازن قوى الثيران / الدببة ، بتقييم ديناميكيات حركة السعر. تشير الزيادة في المنحدر التصاعدي إلى زيادة تأثير المشترين أو ، كما يقولون في بيئة التداول ، "يصبح السوق أقوى" و "أضعف" عندما تصبح الزاوية الهبوطية أكبر.

يشير التغيير في الاتجاه إلى ضعف الاتجاه الحالي. على سبيل المثال ، إذا استمر السعر في الارتفاع ، وأظهر الرسم البياني انخفاضًا تدريجيًا في الأعمدة ، فلن تفتح مراكز إضافية للشراء. نبحث عن العلامات الأولى لبداية المبيعات وربما نصلح الربح / الخسارة الحاليين.

الاختلافات كإشارة المؤشر الرئيسية

يعتمد التباين في حركة الأسعار والمؤشرات الفنية على أحد العوامل الرئيسية في دورات السوق المتغيرة - التراكم / التوزيع. يتغير ميزان القوة بين المشترين / البائعين تدريجياً ، ولبعض الوقت يستمر السوق في التحرك في حالة من الجمود ، على الرغم من تراكم المقدار الضروري من الفائدة المفتوحة في الاتجاه المعاكس.

على الرغم من حقيقة أن MACD لا ينتمي إلى مؤشرات التذبذب "الحقيقية" ، فإن استراتيجيات الخيارات ترى مثل هذه التناقضات في إستراتيجية الخيارات الثنائية الدقيقة ، حتى أصغرها.

الاختلاف هو الحركة المعاكسة لمخطط السعر من مستويات الصفر في الرسم البياني ؛ ويسمى الموقف المعاكس بالتقارب ويمكن أيضًا أن يكون مربحًا.

يقسم التحليل باستخدام MACD الاختلافات إلى مجموعتين رئيسيتين:

• الاختلافات في الارتفاعات / الانخفاضات . يجب أن يحتوي اتجاه الحركة على 2-3 حد أقصى محلي على الأقل في الفترات الأسبوعية أو الشهرية ، وبالتالي ، من الأفضل البحث عن مثل هذه الاختلافات في الإطار الزمني الأسبوعي (D1) ؛

• تباعد يميل . يحدث على فترات صغيرة M5-M30 كحركة مستمرة من مخطط الأسعار مع "انخفاضات" صغيرة من المدرج التكراري. يُسمح أيضًا بالاختراقات الكاذبة قصيرة المدى لمستوى الصفر ، ولكن بشكل عام ، يجب أن تكون حريصًا بشكل خاص مع هذا الإشارات: حتى لو كانت صحيحة ، فإن التناقضات صغيرة الحجم وتقترب بسرعة كافية ، فقد لا تستحق المخاطرة.

في الجزء الثاني ، اقرأ كيفية جني الأموال من الخيارات الثنائية باستخدام MACD مع أدوات التحليل الفني الأخرى.