Chỉ báo MACD. Phần 1: các khái niệm cơ bản và các biến thể cổ điển.

• VFX Blog
• Cho những người mới bắt đầu

Để tìm kiếm một chiến lược quyền chọn nhị phân có lợi nhuận luôn hoạt động ở mọi nơi, những người mới bắt đầu thường đi theo con đường phức tạp hóa phương pháp phân tích thị trường và các chiến lược với hàng chục chỉ số thường mâu thuẫn với nhau.

Trong khi đó, các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng tất cả những gì tốt nhất đã được phát minh và mang lại kết quả sinh lời ổn định trên bất kỳ tài sản nào. Đồng thời, các điều kiện để mở giao dịch rất đơn giản và dựa trên các quy định chính của sự vận động của thị trường, không thay đổi trong hơn một trăm năm. Một trong những công cụ phổ biến này là chỉ báo MACD.

Giống như các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản khác, chỉ báo Trung bình động Hội tụ / Phân kỳ (MACD) được phát triển bởi Gerald Appel để giao dịch trên thị trường chứng khoán, nơi mà tại thời điểm đó có sự biến động vừa phải và xu hướng dài hạn mạnh mẽ trên hầu hết các tài sản.

Thị trường ngoại hối hấp dẫn và mang tính đầu cơ hơn, nhưng ở đây chỉ báo hoạt động như một điểm cộng, bên cạnh đó, tính cụ thể của các cặp tiền tệ đã cho phép chúng tôi khám phá các loại tín hiệu tùy chọn nhị phân mới không có trong mô tả cơ bản. Thuật toán tính toán sự hội tụ / phân kỳ của các đường trung bình động giúp bạn có thể nhanh chóng đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng hiện tại, cũng như xem các điểm đảo chiều có thể xảy ra kịp thời. Do khả năng phân tích xung giá, công cụ này thuộc về công cụ kết hợp "xu hướng + dao động".

Sự nhầm lẫn này xuất hiện trong các tài liệu và mô tả về chiến lược, vì vậy trước khi sử dụng chỉ báo MACD, chúng ta cần phải rõ rằng trước hết, chúng ta đang giải thích trực quan hơn về các giao điểm và tương tác của hai hàm mũ (EMA) đường trung bình động.

Các thông số và thuật toán tính toán

Chỉ báo này được bao gồm trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản cho tất cả các nền tảng giao dịch nhị phân phổ biến . Theo mặc định, nó được hiển thị trong một cửa sổ riêng biệt; có các tùy chọn với vị trí trên biểu đồ giá.

Thiết lập chỉ báo MACD bao gồm ba đường trung bình động ở phiên bản cơ bản theo cấp số nhân và lựa chọn loại giá ước tính (giá Đóng mặc định). Điều này đảm bảo rằng "nhiễu" thị trường được làm phẳng một cách hiệu quả, và rất khó để xác định hướng thực sự của xu hướng hiện tại.

Nhược điểm của việc làm mượt là làm tăng độ trễ so với thị trường hiện tại. Ở khoảng thời gian H1 trở lên, nó không có tác động đáng kể đến kết quả cuối cùng, nhưng đối với những người trẻ hơn, và ngay cả khi thay đổi tỷ lệ, nó có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.

Kết quả là, chúng tôi nhận được một đường "nhanh", dựa vào đó biểu đồ của chỉ báo được xây dựng. Sau khi làm mịn thêm bằng cách sử dụng phương pháp trung bình động đơn giản (SMA), chúng tôi nhận được đường tín hiệu “chậm hơn” (khoảng thời gian được đặt riêng), trong đó hoàn toàn không có biến động giá ngẫu nhiên.

Nhiều nhà giao dịch và phân tích chứng khoán tiếp tục sử dụng chỉ báo trong phiên bản cơ bản của hai đường với việc mở tại các điểm giao nhau của chúng.

Lưu ý quan trọng : ít người biết rằng tác giả coi các khoảng thời gian mặc định (12, 26, 9), chỉ tối ưu cho việc mua, cho chiến lược quyền chọn nhị phân để bán sẽ đáng tin cậy hơn (8,17,5).

Có thể tốt hơn cho một tình huống cụ thể và một cặp tiền tệ hoạt động tốt hơn, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi tất cả các thông số cùng một lúc. Nếu không, chúng ta có thể rơi vào tình huống mà logic của chỉ báo sẽ bị phá vỡ, và thay vì phân tích chính xác, chúng ta sẽ nhận được một "phù hợp" thủ công cho các kết quả trong quá khứ không liên quan gì đến thị trường hiện tại.

Phương pháp phân tích thị trường cơ bản sử dụng MACD

Quy tắc đầu tiên: tìm một biểu đồ trên các mức 0 cho thấy rằng mức trung bình nhanh của chỉ báo nằm trên mức chậm, có nghĩa là có một xu hướng tăng. Khi đường MA nhanh trở nên thấp hơn đường MA chậm, biểu đồ di chuyển xuống dưới đường 0 và bắt đầu chuyển động giá xuống.

Lưu ý rằng biểu đồ thể hiện sự khác biệt giữa giá trị tuyệt đối của MACD và đường tín hiệu EMA (9). Do đó, các tín hiệu đi trước đường tín hiệu và bù lại độ trễ không thể tránh khỏi của Đường trung bình.

Nếu biểu đồ trên / dưới 0 cho thấy một xu hướng và bạn có thể cố gắng mở thêm các vị thế hoặc thêm khối lượng tùy chọn nhị phân hiện tại với xác nhận bổ sung, thì giao điểm của nó, như trong trường hợp của các đường trung bình trên biểu đồ, sẽ là một tín hiệu đảo chiều và bạn cần cố định Lãi / Lỗ hiện tại.

Độ tin cậy của tín hiệu tăng lên nếu biểu đồ tối đa mới cho doanh số và mức tối thiểu cho mua hàng được hình thành ngoài giao lộ. Tốt hơn là sử dụng chỉ báo MACD đã sửa đổi và các khu vực sủi bọt / xuống, có thể được đánh dấu bằng các màu riêng lẻ - vì vậy sự thay đổi hướng sẽ nhiều hơn.

Mức tối đa mới của biểu đồ có thể cho thấy sự xuất hiện của một điểm cực trị tương tự trên biểu đồ giá, có thể trở thành mức hỗ trợ / kháng cự đáng kể. Nếu sự xuất hiện của một đỉnh mới trùng với việc giá tiếp cận mức quan trọng đã tồn tại trong thời gian ngắn, nó có thể phá vỡ / phục hồi và tình huống này cần được chú ý đặc biệt. Theo cách tương tự, chúng ta phản ứng với sự xuất hiện của một mức tối thiểu mới.

Khi có một chuyển động bên rõ ràng, lực của các tín hiệu tùy chọn nhị phân giảm mạnh và hầu hết chúng trở nên sai. Trong trường hợp phẳng rộng, đặc biệt là trên các khung thời gian cũ hơn, sự phục hồi từ mức tối đa / phút mới có nhiều khả năng hơn sự cố. Thực tế này có thể được sử dụng như một tín hiệu xác nhận trong giao dịch swing. Theo đó, việc xác nhận sự cố cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng mạnh mới.

Góc nghiêng và hướng của biểu đồ cho phép, ngoài sự cân bằng lực của phe bò / gấu, đánh giá động lực của chuyển động giá. Sự gia tăng của độ dốc đi lên cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của người mua hoặc như họ nói trong môi trường giao dịch, “thị trường trở nên mạnh hơn” và “yếu hơn” khi góc đi xuống càng lớn.

Sự thay đổi về hướng cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu. Ví dụ: nếu giá tiếp tục tăng và biểu đồ cho thấy thanh giảm dần, các vị thế mua bổ sung sẽ không mở. Chúng tôi tìm kiếm những dấu hiệu đầu tiên của việc bắt đầu bán hàng và có thể khắc phục mức lãi / lỗ hiện tại.

Sự phân kỳ là tín hiệu chỉ báo chính

Sự phân kỳ trong chuyển động của giá và các chỉ báo kỹ thuật dựa trên một trong những yếu tố chính làm thay đổi chu kỳ thị trường - tích lũy / phân phối. Cán cân quyền lực giữa người mua / người bán đang thay đổi dần dần, và trong một thời gian, thị trường tiếp tục di chuyển theo quán tính, mặc dù lượng quan tâm mở cần thiết theo hướng ngược lại đã được tích lũy.

Mặc dù thực tế là MACD không thuộc về các bộ dao động “thực sự”, các chiến lược quyền chọn cho thấy sự khác biệt như vậy của chiến lược quyền chọn nhị phân chính xác , ngay cả những chiến lược nhỏ nhất.

Sự phân kỳ là chuyển động ngược lại với biểu đồ giá từ các mức 0 của biểu đồ; tình huống ngược lại được gọi là hội tụ và cũng có thể được giải quyết có lãi.

Phân tích sử dụng MACD chia sự phân kỳ thành hai nhóm chính:

• Sự phân kỳ ở mức cao / thấp . Hướng chuyển động nên chứa ít nhất 2-3 cực trị cục bộ vào các khoảng thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng, do đó, sự khác biệt như vậy được tìm kiếm tốt nhất trên khung thời gian hàng tuần (D1);

• Sự phân kỳ nghiêng . Nó xảy ra ở những khoảng thời gian nhỏ M5-M30 như một chuyển động liên tục từ biểu đồ giá với những "điểm giảm" nhỏ của biểu đồ. Cũng được phép có những đột phá ngắn hạn sai về mức 0, nhưng nói chung, bạn cần phải đặc biệt cẩn thận với Ngay cả khi chúng đúng, sự chênh lệch có kích thước nhỏ và đóng đủ nhanh, nó có thể không đáng để mạo hiểm.

Trong phần thứ hai , hãy đọc cách kiếm tiền trên quyền chọn nhị phân bằng MACD với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.