MACD göstergesi. Bölüm 1: temel kavramlar ve klasik varyantlar.

• VFX Blog
• Yeni başlayanlar için

Her zaman ve her yerde işe yarayan karlı bir ikili opsiyon stratejisi arayışında , yeni başlayanlar genellikle piyasa analizi metodolojisini ve genellikle birbiriyle çelişen düzinelerce gösterge içeren stratejileri karmaşıklaştırma yoluna giderler.

Bu arada, deneyime sahip tüccarlar, en iyinin zaten icat edildiğini ve herhangi bir varlık üzerinde tutarlı bir şekilde karlı sonuçlar verdiğini bilirler. Aynı zamanda, anlaşma açma koşulları basittir ve piyasa hareketinin yüz yıldan fazla bir süredir değişmeden kalan ana hükümlerine dayanmaktadır. Bu evrensel araçlardan biri MACD göstergesidir.

Diğer temel teknik analiz araçları gibi, Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksama (MACD) göstergesi, o zamanlar çoğu varlıkta orta derecede dalgalanma ve güçlü uzun vadeli eğilimlerin olduğu borsada işlem yapmak için Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir.

Forex piyasası daha dürtüsel ve spekülatiftir, ancak burada gösterge bir artı olarak çalışır, ayrıca döviz çiftlerinin özgüllüğü , temel açıklamada olmayan yeni ikili opsiyon sinyal türlerini keşfetmemizi sağladı . Hareketli ortalamaların yakınsama / ıraksamasını hesaplamak için kullanılan algoritma, mevcut eğilimin yönünü ve gücünü hızlı bir şekilde değerlendirmenin yanı sıra zamandaki olası geri dönüş noktalarını görmeyi mümkün kılar. Fiyat dürtülerini analiz etme yeteneği nedeniyle enstrüman "trend + osilatör" kombinasyon enstrümanlarına aittir.

Bu karışıklık, stratejinin literatürde ve açıklamasında mevcuttur, bu nedenle, MACD göstergesini kullanmadan önce, her şeyden önce, iki üstel (EMA) kesişimlerinin ve etkileşimlerinin daha görsel bir yorumuyla uğraştığımız konusunda net olmalıyız. Hareketli ortalamalar.

Parametreler ve hesaplama algoritması

Gösterge, tüm popüler ikili ticaret platformları için temel teknik analiz araçları setine dahil edilmiştir . Varsayılan olarak, ayrı bir pencerede görüntülenir; fiyat tablosunda yerleştirme seçenekleri var.

MACD göstergesinin ayarlanması, temel sürümde üslü, hareketli ortalamalar ve tahmini fiyat türü seçimi (varsayılan Kapanış fiyatı) olmak üzere üç içerir. Bu, piyasa "gürültüsünün" etkin bir şekilde düzelmesini sağlar ve mevcut eğilimin gerçek yönünü belirlemek zordur.

Düzeltmenin dezavantajı, mevcut pazarda artan bir gecikmedir. H1 ve daha yüksek aralıklarda, nihai sonuç üzerinde önemli bir etkisi yoktur, ancak daha genç olanlar üzerinde ve hatta scalping sırasında bile önemli kayıplara yol açabilir.

Sonuç olarak, göstergenin histogramının oluşturulduğu "hızlı" bir çizgi elde ederiz. Basit hareketli ortalama yöntemini (SMA) kullanarak ek düzeltmeden sonra, rastgele fiyat dalgalanmalarının tamamen olmadığı "daha yavaş" bir sinyal hattı (periyodu ayrı olarak belirlenir) elde ederiz.

Birçok hisse senedi tüccarı ve analist, göstergeyi kesişme noktalarında açılan iki çizginin temel versiyonunda kullanmaya devam ediyor.

Önemli not : çok az kişi yazarın yalnızca satın alımlar için en uygun olan varsayılan dönemleri (12, 26, 9), satış için ikili opsiyon stratejisinin daha güvenilir olacağını (8,17,5) düşündüğünü bilir.

Belirli bir durum ve bir döviz çiftinin daha iyi çalışması daha iyi olabilir, ancak tüm parametreleri aynı anda değiştirmeniz şiddetle tavsiye edilir. Aksi takdirde, gösterge mantığının bozulacağı bir duruma girebiliriz ve doğru analiz yerine, mevcut piyasa ile ilgisi olmayan geçmiş sonuçlar için manuel bir "uyum" elde ederiz.

MACD kullanarak temel piyasa analizi yöntemi

İlk kural: sıfır seviyelerinin üzerinde bir histogram bulmak, göstergenin hızlı ortalamasının yavaş olanın üzerinde olduğunu gösterir, bu da bir yükseliş trendi olduğu anlamına gelir. Hızlı MA yavaş BİR'den daha düşük olduğunda, histogram sıfır çizgilerinin altına hareket eder ve aşağı doğru fiyat hareketi başlar.

Histogramın, MACD'nin mutlak değeri ile EMA sinyal hattı (9) arasındaki farkı temsil ettiğine dikkat edin. Böylece sinyaller sinyal hattının önündedir ve Hareketli Ortalamanın kaçınılmaz gecikmesini telafi eder.

Sıfırın üstündeki / altındaki bir histogram bir eğilimi gösteriyorsa ve ek pozisyonlar açmayı deneyebilir veya mevcut ikili opsiyonların hacmini ek onay ile eklemeyi deneyebilirsiniz , bu durumda grafikteki hareketli ortalamalarda olduğu gibi kesişimi bir ters çevirme sinyali olacaktır. ve mevcut Kar / Zararı düzeltmeniz gerekir.

Kesişme noktasına ek olarak satışlar için yeni bir maksimum ve satın almalar için bir minimum histogram oluşturulursa sinyalin güvenilirliği artar. Tek tek renklerle vurgulanabilen değiştirilmiş bir MACD göstergesi ve köpüren / aşağı alan alanları kullanmak daha iyidir - böylece yön değişikliği daha fazla olacaktır.

Histogramın yeni bir maksimum değeri, fiyat tablosunda önemli bir destek / direnç haline gelebilecek benzer bir aşırılığın görünümünü gösterebilir. Yeni bir zirvenin ortaya çıkması, fiyatın halihazırda var olan önemli bir seviyeye yaklaşmasıyla çakışırsa, kısa süre içinde kırılabilir / toparlanabilir ve bu durum özel dikkat gerektirir. Aynı şekilde, yeni bir minimumun ortaya çıkmasına tepki veriyoruz.

Net bir yanal hareket olduğunda, ikili opsiyon sinyallerinin gücü keskin bir şekilde düşer ve çoğu yanlış olur. Geniş bir düzlük durumunda, özellikle eski zaman dilimlerinde, yeni maks / min'den geri tepme, arızadan daha olasıdır. Bu gerçek, salıncak ticaretinde bir onay sinyali olarak kullanılabilir. Buna göre, kırılmanın doğrulanması yeni bir güçlü trendin başlangıcını gösteriyor.

Eğim açısı ve histogramın yönü, boğaların / ayıların güç dengesine ek olarak fiyat hareketinin dinamiklerini değerlendirmeye izin verir. Yukarı eğimdeki bir artış, alıcıların etkisinde bir artış olduğunu veya ticaret ortamında dedikleri gibi, aşağıya doğru açı büyüdüğünde “piyasa güçlenir” ve “zayıflar”.

Yön değişikliği, mevcut eğilimin zayıfladığını gösterir. Örneğin, fiyat yükselmeye devam ederse ve histogram çubuklarda kademeli bir düşüş gösteriyorsa, satın alınacak ek pozisyonlar açılmaz. Satışların başlamasının ilk işaretlerini ararız ve belki de mevcut kar / zararı düzeltiriz.

Ana gösterge sinyali olarak sapmalar

Fiyat hareketleri ve teknik göstergelerdeki farklılık, değişen piyasa döngülerindeki ana faktörlerden birine - birikim / dağıtım - dayanmaktadır. Alıcılar / satıcılar arasındaki güç dengesi kademeli olarak değişiyor ve bir süre için piyasa ataletle hareket etmeye devam ediyor, ancak ters yönde gerekli miktarda açık faiz birikmiş durumda.

MACD'nin "gerçek" osilatörlere ait olmadığı gerçeğine rağmen, opsiyon stratejileri , en küçük olanlar dahil olmak üzere, kesin ikili opsiyon stratejilerinin bu tür tutarsızlıklarını görürler .

Sapma, histogramın sıfır seviyesinden fiyat tablosuna zıt olan harekettir; tersi duruma yakınsama denir ve ayrıca karlı bir şekilde çözülebilir.

MACD kullanılarak yapılan analiz, farklılıkları iki ana gruba ayırır:

• Yüksek / Düşüklerde Farklılıklar . Hareket yönü, haftalık veya aylık dönemlerde en az 2-3 yerel aşırılık içermelidir, bu nedenle, bu tür tutarsızlıklar en iyi haftalık zaman diliminde aranır (D1);

• Eğimli sapma . Küçük aralıklarla M5-M30, histogramın küçük "düşüşleri" ile fiyat tablosundan sürekli bir hareket olarak gerçekleşir.Sıfır seviyesinin yanlış kısa vadeli kırılmalarına da izin verilir, ancak genel olarak, özellikle bu tür konularda dikkatli olmanız gerekir. Doğru olsalar bile, farklılıklar küçük boyutlarda ve yeterince hızlı kapanmış olsalar bile, riske değmeyebilir.

İkinci bölümde , diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte MACD'yi kullanarak ikili opsiyonlarda nasıl para kazanılacağını okuyun .