Индикатор MACD. Часть 1: основные понятия и классические варианты.

• VFX Блог
• Для начинающих

В поисках прибыльной стратегии бинарных опционов, которая работает всегда и везде, новички обычно идут по пути усложнения методологии анализа рынка, а стратегии с десятками индикаторов часто противоречат друг другу.

Между тем трейдеры со стажем знают, что все самое лучшее уже изобретено и дает стабильно прибыльные результаты на любых активах. При этом условия открытия сделок просты и основаны на основных положениях движения рынка, которые остаются неизменными более ста лет. Одним из таких универсальных инструментов является индикатор MACD.

Как и другие базовые инструменты технического анализа, индикатор схождения / расхождения скользящих средних (MACD) был разработан Джеральдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, где в то время наблюдалась умеренная волатильность и сильные долгосрочные тенденции по большинству активов.

Рынок Forex более импульсивен и спекулятивен, но здесь индикатор работает как плюс, к тому же специфика валютных пар позволила нам открыть для себя новые типы сигналов бинарных опционов , которых нет в базовом описании. Алгоритм расчета сходимости / расхождения скользящих средних дает возможность быстро оценить направление и силу текущего тренда, а также увидеть возможные точки разворота во времени. Благодаря способности анализировать ценовые импульсы инструмент относится к комбинации инструментов «тренд + осциллятор».

Эта путаница присутствует в литературе и описании стратегии, поэтому перед использованием индикатора MACD нам нужно прояснить, что в первую очередь мы имеем дело с более наглядной интерпретацией пересечений и взаимодействий двух экспоненциальных (EMA). скользящие средние.

Параметры и алгоритм расчета

Индикатор входит в базовый набор инструментов технического анализа для всех популярных бинарных торговых платформ . По умолчанию он отображается в отдельном окне; есть варианты с размещением на ценовом графике.

Настройка индикатора MACD содержит три, в базовой версии экспоненциальной, скользящие средние и выбор типа оценочной цены (цена закрытия по умолчанию). Это гарантирует, что рыночный «шум» эффективно сглаживается, и трудно определить истинное направление текущего тренда.

Обратной стороной сглаживания является увеличенное отставание от текущего рынка. На интервалах H1 и выше это не оказывает существенного влияния на конечный результат, а на более молодых и даже при скальпировании может привести к значительным убыткам.

В результате мы получаем «быструю» линию, по которой затем строится гистограмма индикатора. После дополнительного сглаживания методом простой скользящей средней (SMA) мы получаем «более медленную» сигнальную линию (период которой задается отдельно), в которой полностью отсутствуют случайные колебания цены.

Многие биржевые трейдеры и аналитики продолжают использовать индикатор в базовой версии двух линий с открытием в точках их пересечения.

Важное замечание : мало кто знает, что периоды по умолчанию (12, 26, 9) автор считал оптимальными только для покупок, для бинарных опционов стратегия продажи будет более надежной (8,17,5).

Возможно, для конкретной ситуации и валютной пары лучше работать, но настоятельно рекомендуется изменять все параметры одновременно. В противном случае мы можем попасть в ситуацию, когда логика индикатора будет нарушена, и вместо правильного анализа мы получим ручную «подгонку» под прошлые результаты, не имеющие ничего общего с текущим рынком.

Базовый метод анализа рынка с использованием MACD

Первое правило: нахождение гистограммы выше нулевых уровней указывает на то, что быстрое среднее значение индикатора выше медленного, а это означает наличие восходящего тренда. Когда быстрая MA становится ниже медленной, гистограмма опускается ниже нулевых линий и начинается движение цены вниз.

Обратите внимание, что гистограмма представляет собой разницу между абсолютным значением MACD и сигнальной линией EMA (9). Таким образом, сигналы опережают сигнальную линию и сканируют неизбежное запаздывание скользящей средней.

Если гистограмма выше / ниже нуля указывает на тенденцию и вы можете попробовать открыть дополнительные позиции или добавить объем текущих бинарных опционов с дополнительным подтверждением, то ее пересечение, как и в случае скользящих средних на графике, будет сигналом разворота и вам необходимо исправить текущую прибыль / убыток.

Достоверность сигнала повышается, если помимо пересечения формируется новая максимальная гистограмма для продаж и минимальная для покупок. Лучше использовать модифицированный индикатор MACD и всплывающие / нисходящие области, которые могут быть выделены отдельными цветами - так изменение направления будет больше.

Новый максимум гистограммы может указывать на появление аналогичного экстремума на ценовом графике, который может стать значительной поддержкой / сопротивлением. Если появление нового пика совпадает с приближением цены к уже существующему значительному уровню, то вскоре он может сломаться / отскочить, и эта ситуация требует особого внимания. Таким же образом мы реагируем на появление нового минимума.

При явном боковом движении сила сигналов бинарных опционов резко падает, и большинство из них становятся ложными. В случае широкого флета, особенно на старых таймфреймах, отскок от нового максимума / минимума более вероятен, чем пробой. Этот факт можно использовать как сигнал подтверждения в свинг-трейдинге. Соответственно, подтверждение пробоя указывает на начало нового сильного тренда.

Угол наклона и направление гистограммы позволяют, помимо баланса сил быков / медведей, оценить динамику движения цены. Увеличение наклона вверх указывает на усиление влияния покупателей или, как говорят в торговой среде, «рынок становится сильнее» и «слабее», когда угол вниз становится больше.

Смена направления указывает на ослабление текущего тренда. Например, если цена продолжает расти, а гистограмма показывает постепенное снижение количества столбцов, дополнительные позиции на покупку не открываются. Ищем первые признаки начала продаж и возможно фиксируем текущую прибыль / убыток.

Дивергенции как основной сигнал индикатора

Расхождение в движении цен и технических индикаторов основано на одном из основных факторов изменения рыночных циклов - накоплении / распределении. Баланс сил между покупателями / продавцами постепенно меняется, и в течение некоторого времени рынок продолжает двигаться по инерции, хотя необходимый объем открытого интереса в противоположном направлении уже накоплен.

Несмотря на то, что MACD не относится к «истинным» осцилляторам, опционные стратегии видят такие несоответствия точной стратегии бинарных опционов , даже самые маленькие.

Дивергенция - это движение, противоположное графику цены, от нулевых уровней гистограммы; противоположная ситуация называется конвергенцией и также может быть выгодно отработана.

Анализ с использованием MACD делит расхождения на две основные группы:

• Расхождения в максимумах / минимумах . Направление движения должно содержать как минимум 2-3 локальных экстремума на недельном или месячном периодах, поэтому такие расхождения лучше всего искать на недельном таймфрейме (D1);

• Наклонная дивергенция . Происходит на небольших интервалах M5-M30 как непрерывное движение от графика цены с небольшими «провалами» гистограммы. Допускаются и ложные краткосрочные прорывы нулевого уровня, но в целом с такими нужно быть особенно осторожными. Даже если они верны, расхождения невелики по размеру и исчезают достаточно быстро, риск не стоит того.

Во второй части читайте, как заработать на бинарных опционах, используя MACD с другими инструментами технического анализа.