Свечной анализ. Часть 1: основные понятия, свечи разворота и продолжения тренда
- VFX Блог
- Для начинающих
Высокочастотная торговля (HFT) завоевывает все больший сегмент биржевых операций. Кажется, что на рынке нет места человеку и стандартным алгоритмам. Это не так - даже самая продвинутая стратегия бинарных опционов не обходится без проверенных временем методов, таких как свечной анализ.
Методология была разработана японцами в торговле рисом Мунехиса Хомма в 1755 году и до настоящего времени существенно не изменилась. Он также нашел основные свечные паттерны, по которым определяется разворот или продолжение текущего ценового движения.
С точки зрения технического анализа свечи подтверждают два основных принципа:
- Цена (свеча) включает в себя все влияющие на нее факторы; дополнительного анализа не требуется (один из принципов теории Доу).
- История повторяется, и с помощью графических моделей можно предсказать действия большинства биржевых игроков (Теория Хаоса Эдера, волновая модель Эллиотта).
Объем статьи не позволяет подробно описать все свечные модели; у нас хорошо только на самых простых и в то же время сильных цифрах. Их можно сразу использовать даже в бинарном варианте для новичков.
Обратные свечи
Основная цель свечного анализа - открыть позицию и, что более важно, закрыть как можно ближе к концу текущего тренда. Особого внимания требуют разворотные свечи!
Термин «паттерн разворота (свеча)» не совсем точен. Вроде бы направление меняется мгновенно, но такое поведение рынка бывает редко. Разворот - это, прежде всего, изменение настроения рыночной толпы, например, подъем после падения.
Процесс постепенный; график показывает это как период консолидации в узком диапазоне. Такие свечи лучше считать только первым сигналом изменения и открывать встречные сделки только тогда, когда новый тренд получит окончательное подтверждение.
«Хаммер» и «Повешенный»
Свечи, в зависимости от текущей фазы конца рынка - вершина для восходящего тренда или основа для нисходящего тренда. Противоречия нет, в техническом анализе тоже есть «зеркальные» паттерны, такие как «Тройная вершина / основание».
Нижняя тень должна быть вдвое больше тела, верхняя - короткой или совсем без нее. Белый «Hummer» больше указывает на восходящий тренд, а черный «зависший» соответственно на нисходящий тренд.
Когда появляется фигура «Зависание», мы ждем подтверждения бинарного сигнала, так как это говорит о том, что цена не может пробить локальный максимум, но сила быков все еще высока. Следовательно, свеча наверху не может быть окончательным сигналом разворота нисходящего тренда .
«Поглощение», «Облачность» и «Пирсинг»
Предыдущие паттерны были отдельными ценовыми барами, но большинство сигналов представляют собой комбинацию свечей, таких как «Поглощение»:
- Текущий сильный восходящий или нисходящий тренд;
- Тело второй свечи больше первой и «поглощает» (без теней);
- Вторая свеча обратного цвета. Исключение составляют очень маленькие первые тела, подобные «Доджи».
Дополнительные факторы, повышающие вероятность смены тренда после поглощения:
- Большая разница между телами первой и второй свечей - окончание тренда;
- Надежность разворотной свечи повышается на длительных или очень быстрых трендах. Если тренд длится долго, крупные игроки увеличивают отложенные противоположные позиции и меняют цену. В случае резких импульсов, как при фундаментальных событиях, начинается быстрая фиксация прибыли и появляется свеча поглощения.
- Поглощение сразу нескольких тел.
Взаимодействие с другими людьми 
«Покрытие темных облаков» считается неполной версией медвежьего поглощения; от этого его надежность не снижается. Смотрим на место черной свечи - чем больше «закрыта» белая свеча, тем сильнее сигнал.
Если фигура появляется на вершинах, то модель оснований «Облачность». Применяется противоположное условие: чем выше белая свеча по отношению к первой черной, тем быстрее произойдет разворот.
Если вторые свечи не пробивают сильные уровни поддержки / сопротивления, это сигнал о том, что рынок не готов к развороту и остается вне рынка .
«Харами» и «крест Харами»
Свеча меняет направление «Бычье / Медвежье поглощение». Тело второй свечи полностью (включая тени) находится внутри первой. Если поглощение можно рассматривать как «рычажный» разворот тренда, то здесь это скорее «тормоз» в момент остановки движения. Но это разворот сигналов бинарных опционов, особенно вверху.
Чем меньше тело, тем сильнее свеча, и можно предположить, что при совпадении цен открытия / закрытия рынок будет в максимальной неопределенности - паттерн «Крест Харами». Анализ не говорит, какое значение тела свечи считается «крестом», трейдер должен определиться со сроками и активом. Не рекомендуется выходить за пределы 2 или 3 пунктов и смотреть на тени - если они почти одинаковы. сигнал.
Не пропустите «Крест Харами»! Статистика показывает, что свечи на вершинах чаще приводят к развороту тренда, чем на основании. Рекомендуется закрывать сделки покупки вне зависимости от текущей прибыли / убытка .
«Пинцет»
Одна из редких фигур, при анализе которой используется не тело свечи, а ее тени. Визуально это выглядит как несколько максимумов / минимумов свечей примерно на одном уровне. Если свечи одновременно образуют паттерн, как показано на рисунке, «пинцет» будет дополнительным подтверждением.
Взаимодействие с другими людьми ![](https://vfxalert5.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/0568f1e4-c620-413f-be62-e25bf090058c.png")
Когда несколько теней находятся на одном уровне, это указывает на неудачные повторные тесты сильной поддержки / сопротивления, пробой которых не является необходимым для маркет-мейкеров, идущих против тренда. За этим уровнем может стоять стоп-лосс их отложенных ордеров, а потенциала разворота пока недостаточно.
Удерживайте свечи на одном макс / мин, и трейдеры могут зафиксировать прибыль до окончательного изменения тренда или попытки продолжить движение. Чтобы понять, кто стоит за «пинцетом», помимо графического анализа, смотрим на ситуацию в целом, особенно на фундаментальные события.
Все модели разворота должны поддерживаться увеличением или уменьшением объемов рынка. Они могут подать сигнал до того, как появится разворотная свеча, и может отменить даже явный паттерн .
Свечи продолжения тренда
Японцы говорят: «есть время покупать, продавать и отдыхать». Паттерны продолжения свечи точно указывают на остановку движения цены, после которой тренд продолжится чаще, чем наоборот. На графике это видно как промежуток между свечами или «окно».
Взаимодействие с другими людьми ![](https://vfxalert5.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/6f221236-4153-4381-873b-6ca03afa2e6a.png")
Периоды, в которые нет визуальной торговли, хорошо известны трейдерам. В техническом анализе они называются «гэпами». Часто появляются при открытии новых торговых сессий.
Перед продолжением тренда всегда будет период отката, который частично или полностью «закроет окно». Если диапазон широкий, вы можете открывать краткосрочные позиции против тренда. Вы можете добавлять технические индикаторы и открываться от границ «окна», работающего как поддержка / сопротивление .
«Tasuki Gap» - более динамичный вариант «окна» - вторая свеча может полностью закрыть его и возобновить тренд. Если следующие 2-3 свечи остаются внутри Тасуки, сигнал отменяется.
«Белые свечи с гэпом» и «Торговля с гэпом макс / мин»
Паттерны встречаются довольно редко, особенно «Белая свеча с разрывом». Если на восходящем тренде его можно рассматривать как более сильную версию «гэпа Тасуки», то на нисходящем тренде это не бычья модель, и покупатели закрывают только некоторые позиции PUT в торговой платформе бинарных опционов.
Взаимодействие с другими людьми ![](https://vfxalert5.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/b042a92e-9a48-4ed6-8d0c-985164f46f64.png")
Под ценовым максимумом / минимумом свечной анализ подразумевает не локальный экстремум, а период кратковременной консолидации на сильном тренде, за которым следует «окно». При этом свечи могут образовывать «пинцет», а разрыв в обратном направлении подтверждает продолжение основного тренда.
«Три метода» и «Три белых солдата»
Число три играет важную роль не только в моделях японских свечей, но и в западном техническом анализе: «тройные вершины», три фазы рынка (накопление, распределение и кульминация) и так далее. Практика подтверждает надежность тройных конструкций - двойные очень нестабильны, а квартал появляется, когда тренд почти закончился и не получается большой прибыли.
В «Методе дерева» после большой свечи по тренду должно быть не менее трех выдвижных, которые не должны выходить за пределы ее тела. Допускается небольшой выход, и если следующая свеча снова пойдет в направлении тренда, мы можем предположить, что цена не может быть развернута.
Взаимодействие с другими людьми ![](https://vfxalert5.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/f412d440-c4b9-4bad-9576-4e41dcaccbf7.")
Три белые свечи подряд (солдатик) могут появиться как вверху, так и внизу, что является сигналом стабильного роста цены. Если верхняя часть второй и третьей свечи сильно растянута до предыдущих 5-7, это скоро станет перекупленным рынком. Рекомендуется держаться подальше от рынка, пока не появится модель разворота !
В противоположной ситуации, когда 2–3 свечи меньше первой, может говорить о сопротивлении продавцов (блокировка продвижения) и может появиться «Харами».
Во второй части читайте о самом сильном сигнале разворота «Доджи» и рекомендациях по использованию свечного анализа в стратегии бинарных опционов.