Mum çubuğu analizi. Bölüm 1: temel kavramlar, tersine çevirme ve trend devam mumları
- VFX Blog
- Yeni başlayanlar için
Yüksek frekanslı ticaret (HFT), daha büyük bir hisse senedi işlemleri segmenti kazanıyor. İnsan ve standart algoritmalar için piyasada yer yok gibi görünüyor. Durum böyle değil - en gelişmiş ikili opsiyon stratejisi bile mum çubuğu analizi gibi zamana göre test edilmiş yöntemlerden yoksun değildir.
Metodoloji, 1755 yılında Japon pirinç Munehisa Homma ticareti tarafından geliştirilmiştir ve bugüne kadar önemli ölçüde değişmemiştir. Ayrıca, mevcut fiyat hareketinin tersine çevrilmesi veya devamının belirlendiği temel mum kalıplarını buldu.
Teknik analiz açısından, mum çubukları iki temel prensibi onaylar:
- Fiyat (mum), onu etkileyen tüm faktörleri içerir; ek analize gerek yoktur (Dow teorisinin ilkelerinden biri).
- Tarih kendini tekrar eder ve grafik desenlerin yardımıyla çoğu hisse senedi oyuncusunun (Eder'in Kaos Teorisi, Elliott'un dalga modeli) eylemlerini tahmin etmek mümkündür.
Makalenin hacmi, tüm mum kalıplarını ayrıntılı olarak tanımlamamıza izin vermeyecektir; Biz sadece en basit ve aynı zamanda güçlü rakamlara sahibiz. Yeni başlayanlar için ikili opsiyonda bile hemen kullanılabilirler.
Ters mumlar
Mum çubuğu analizinin temel amacı, bir pozisyon açmak ve daha da önemlisi mevcut trendin sonuna mümkün olduğunca yakın olmaktır. Ters mumlar özel dikkat gerektirir!
"Ters desen (mum)" terimi tamamen doğru değildir. Görünüşe göre yön anında değişiyor, ancak piyasanın bu davranışı nadirdir. Tersine çevirme, öncelikle piyasa kalabalığının ruh halindeki bir değişikliktir, örneğin bir düşüşten sonra yükselmek için.
Süreç kademelidir; grafik bunu dar bir aralıkta bir konsolidasyon dönemi olarak gösteriyor. Bu tür mumları yalnızca ilk değişim sinyali olarak düşünmek ve yalnızca yeni trend nihai bir onay aldığında zıt işlemler açmak daha iyidir.
«Hummer» ve «Asıldı»
Mumlar, piyasa sonunun mevcut aşamasına bağlı olarak - bir yükseliş trendi için en üst veya bir düşüş trendi için temel. Çelişki yoktur, teknik analizde "Üçlü üst / alt" gibi "ayna" kalıpları da vardır.
Alt gölge gövdenin iki katı büyüklüğünde olmalı, üstteki gölge kısa veya onsuz olmalıdır. Beyaz "Hummer" daha çok bir yükseliş trendini ve düşüş trendini sırasıyla siyah "Askıda" gösteriyor.
"Asıldı" rakamı göründüğünde, ikili sinyalin onaylanmasını bekliyoruz, çünkü bu, fiyatın yerel maksimumu aşamayacağını, ancak boğaların gücünün hala yüksek olduğunu gösterir. Bu nedenle, tepedeki mum bir düşüş trendinin tersine dönmesinin nihai sinyali olamaz .
«Yutmak», «Bulut Örtüsü» ve «Ekleme Deseni»
Önceki modeller tek fiyat çubuklarıydı, ancak çoğu sinyal "Yutulma" gibi mum çubuklarının bir kombinasyonudur:
- Mevcut güçlü yükseliş veya düşüş trendi;
- İkinci mumun gövdesi birincisinden daha büyüktür ve "yutucudur" (gölgesiz);
- İkinci mum ters renktedir. "Doji" ye benzer çok küçük ilk bedenler için bir istisna vardır.
Yuttuktan sonra trend değişikliği olasılığını artıran ek faktörler:
- Birinci ve ikinci mumların gövdeleri arasında büyük bir fark - trendin sonu;
- Ters mumun güvenilirliği, uzun vadeli veya çok hızlı trendlerde artar. Trend uzun sürerse, büyük oyuncular bekleyen zıt pozisyonları artırır ve fiyatı tersine çevirir. Keskin dürtüler söz konusu olduğunda, temel olaylarda olduğu gibi, hızlı bir kâr sabitlemesi başlar ve yutan bir mum belirir.
- Aynı anda birkaç cesedi yutmak.
"Kara Bulut Örtüsü" , Yutan Ayı'nın tamamlanmamış bir versiyonu olarak kabul edilir; bundan, güvenilirliği azalmaz. Siyah mumun yerine bakarız - ne kadar "kapalı" beyaz mum, daha güçlü sinyal.
Şekil köşelerde görünüyorsa, tabanların "Bulut Örtüsü" modeli. Bunun tersi koşul geçerlidir: ilk siyaha göre beyaz mum ne kadar yüksekse, tersine çevirme o kadar çabuk olur.
İkinci mumlar güçlü destek / direnç seviyelerini aşmazsa, bu, piyasanın tersine dönmeye hazır olmadığının ve pazarın dışında kaldığının bir işaretidir .
«Harami» ve «Harami haçı»
Mum "Boğa Güreşi / Yutan Ayı" tersine çevirir. Gövde ikinci mum tamamen (gölgeler dahil) birincinin içindedir. Yutmak bir "kaldıraç" trendinin tersine çevrilmesi olarak kabul edilebilirse, burada daha çok hareketi durdurma anında bir "fren" dir. Ancak bu, özellikle üstte tersine çevrilmiş ikili opsiyon sinyalleridir.
Gövde ne kadar küçükse, bir mum o kadar güçlüdür ve açılış / kapanış fiyatları çakıştığı zaman piyasanın maksimum belirsizlik - «Harami Cross» modeli içinde olacağını varsayabiliriz. Analiz, mum gövdesinin hangi değerin "haç" olarak kabul edildiğini söylemiyor, tüccarın zamanlama ve varlığa karar vermesi gerekiyor. 2 veya 3 puanın ötesine geçip gölgeleri izlemeniz tavsiye edilmez - eğer neredeyse aynı iyiyse sinyal.
"Harami Cross" u kaçırmayın! İstatistikler, üst kısımdaki mumların genellikle gerekçeden daha trendin tersine dönmesine yol açtığını göstermektedir. Satın alma işlemlerinin cari kar / zarara bakılmaksızın kapatılması tavsiye edilir .
"Cımbız"
Analizin kullanıldığı ender figürlerden biri mum gövdesi ve gölgeleri değil. Görsel olarak, yaklaşık aynı seviyede birkaç yüksek / minimum mum gibi görünüyor. Resimde gösterildiği gibi mumlar aynı anda bir desen oluşturuyorsa, "cımbız" ek bir onay olacaktır.
Birkaç gölge aynı seviyede olduğunda, güçlü destek / direnç testlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını gösterir; bu, piyasa yapıcılarının eğilime aykırı hareket etmesi için gerekli değildir. Bu seviyenin gerisinde bekleyen emirlerinde Stop Loss olabilir ve tersine çevirme potansiyeli henüz yeterli değildir.
Mumları bir maksimum / dakika tutun ve tüccarlar trenddeki son değişiklikten önce veya hareketi sürdürmeye çalışmadan önce karlarını sabitleyebilir. Grafiksel analize ek olarak "cımbızların" arkasında kimin olduğunu anlamak için duruma, özellikle de temel olaylara bir bütün olarak bakıyoruz.
Tüm ters çevirme kalıpları, piyasa hacimlerindeki artış veya azalma ile desteklenmelidir. Ters mum görünmeden önce bir sinyal verebilirler ve açık bir kalıbı bile iptal edebilirler .
Trend Devam Mumları
Japonlar: "Satın almak, satmak ve rahatlamak için zaman var" derler. Şamdan devam kalıpları, fiyat hareketinin tam olarak durduğunu gösterir, ardından eğilim diğer yoldan daha fazla devam eder. Grafikte bu, mumlar veya "pencere" arasında bir boşluk olarak görülür.
Görsel ticaretin olmadığı dönemler tüccarlar tarafından iyi bilinir. Teknik analizde bunlara "boşluk" denir. Genellikle yeni ticaret seanslarının açılışında görünür.
Trend devam etmeden önce, her zaman kısmen veya tamamen "pencereyi kapatan" bir geri çekilme süresi olacaktır. Aralık genişse, kısa vadeli karşı trend pozisyonları açabilirsiniz. Destek / direnç olarak çalışan “pencere” sınırlarından teknik göstergeler ekleyebilir ve açabilirsiniz .
"Tasuki Gap" , "pencere" nin daha dinamik bir versiyonudur - ikinci mum onu tamamen kapatabilir ve trendi devam ettirebilir. Sonraki 2-3 mum Tasuki'nin içinde kalırsa, sinyal iptal edilir.
«Beyaz boşluk mumları» ve «Ticaret maksimum / min boşluğu»
Desenler, özellikle "Beyaz boşluklu mum" oldukça nadirdir. Bir yükseliş trendindeyse, «Tasuki boşluğunun» daha güçlü bir versiyonu olarak düşünülebilir, düşüş trendinde bu bir yükseliş modeli değildir ve alıcılar sadece ikili opsiyon ticaret platformundaki bazı PUT pozisyonlarını kapatırlar.
Fiyata göre maksimum / minimum mum analizi, yerel bir aşırılık anlamına gelmez, ancak güçlü bir eğilimde kısa bir konsolidasyon ve ardından bir “pencere” anlamına gelir. Aynı zamanda, mumlar "Cımbız" oluşturabilir ve ters yönde bir boşluk, ana eğilimin devam ettiğini teyit eder.
«Üç Yöntem» ve «Üç Beyaz Asker»
Üç rakamı yalnızca Japon mum çubuklarının modellerinde değil, aynı zamanda Batı teknik analizinde de önemli bir rol oynar: "Üçlü tepe", piyasanın üç aşaması (birikim, dağıtım ve doruk noktası) vb. Uygulama, üçlü tasarımların güvenilirliğini doğrular - çok kararsız iki katına çıkar ve çeyrek, eğilim neredeyse sona erdiğinde ve büyük bir kâr elde etmediğinde ortaya çıkar.
"Ağaç Metodu" nda, trend boyunca büyük bir mum çubuğundan sonra, vücudunun dışına çıkmaması gereken en az üç adet geri çekilebilir mum çubuğu olmalıdır. Küçük bir çıkışa izin verilir ve bir sonraki mum çubuğu yine trend yönünde giderse, fiyatın tersine çevrilemeyeceğini varsayabiliriz.
Arka arkaya üç beyaz mum (asker) hem üstte hem de altta görünebilir, istikrarlı bir fiyat artışı sinyalini temsil eder. İkinci ve üçüncü mumun tepesinde, önceki 5-7'ye kadar çok gerilirse, yakında aşırı satın alınan bir pazar olacaktır. Ters desen görünene kadar piyasadan uzak durmanız tavsiye edilir !
Tersi durumda 2-3 mum ilkinden küçük olduğunda satıcıların direncinden (ön blok) bahsedebilir ve "Harami" görünebilir.
İkinci bölümde, en güçlü ters sinyal "Doji" hakkında ve ikili opsiyon stratejisinde mum çubuğu analizinin kullanımına yönelik önerileri okuyun.