ديناميات أحجام السوق استراتيجية تداول

• VFX مدونة
• الاستراتيجيات

هناك عبارة شائعة مفادها أن "الحوت يشبع بسرعة أكبر عندما يسبح ضد العوالق". بالنسبة للتداول ، فإن هذا النهج قابل للتطبيق أيضًا ، وقبل كيفية جني الأموال من الخيارات الثنائية ، من المهم معرفة الجانب الذي أنت فيه - الحوت أو العوالق. أن تصبح «حوت فوركس» لا يُمنح للجميع ، ولكن من الممكن تمامًا أن تسبح معه بشكل متزامن إذا كنت تستخدم حجم التداول.

تعتبر العلاقة بين حركة السعر والتغير في ميزان القوة بين المشترين والبائعين ، والتي يمكن رؤيتها بوضوح من خلال حجم المعاملات المفتوحة ، أحد المبادئ الأساسية لنظرية داو. بغض النظر عن كيفية محاولة مؤيدي التحليل الفني والتحليل الشمعداني في إستراتيجية الخيارات الثنائية إقناعنا بالعكس ، بالقول إن "السعر يحتوي على كل شيء" ، في الواقع ، فإن التداول على أي أصل تداول يعتمد بشكل أكبر على الأحجام.

بمعنى آخر: مبلغ المال في الأوامر المفتوحة أو المعلقة عند مستويات أسعار محددة. إذا أراد اللاعبون الكبار "تحريك السوق" في الاتجاه الصحيح ، فإنهم أولاً يزيدون المعروض النقدي من المراكز المؤجلة.

ما هو حجم السوق؟

هذا هو العدد الإجمالي لعقود البيع والشراء المفتوحة في فترة زمنية معينة من يوم التداول أو جلسة التداول لأصل مالي (العملة والأسهم والعقود الآجلة والخيارات والمشتقات وغيرها). هناك نوعان من القيم المحسوبة:

• Tick - عدد المعاملات فقط ، وديناميكيات تغييرها ؛
• حجم التبادل أو الحجم "الحقيقي" - بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي ، تظهر القيم النقدية للمعاملات من خلال مستويات سعر الافتتاح.

يعد تداول الخيارات الثنائية على بيانات الأسهم أكثر قابلية للتنبؤ به - يمكنك رؤية الاهتمام الحقيقي للمشاركين في مناطق ومستويات الأسعار ، ولكن يمكن أن تحقق بيانات التجزئة أيضًا أرباحًا ثابتة.

• الحجم الحالي : صغير ، متوسط ، كبير. ننظر إلى القيم السابقة لمدة 10-15 فترة أو أكثر ؛
• بيانات الصفقة : من الذي فتح الصفقة (المشتري أم البائع) ومن هو: صانع السوق أم المتحوط أم المضارب أم اللاعب الصغير؟

نتيجة لذلك ، يجب أن تجد استراتيجية الخيارات الثنائية الدقيقة مواقف "غير طبيعية" في السوق ، والتي يشار إليها بزيادة الحجم أو انخفاضه بسرعة:

• مدخلات ومخرجات أموال «كبيرة» ؛
• التغيير في ميزان القوة بين المشترين / البائعين ؛
• تأكيد الاختراقات ذات المستويات الهامة وغيرها.

التجارة على وحدات تخزين القراد

كمعيار ، يتم عرض البيانات في شكل مدرج تكراري ، حيث توضح أعمدة عدد الصفقات (علامات التجزئة) التي تم فتحها على أصل تداول لكل وحدة زمنية. يسجل هذا الحجم نشاط اللاعبين فقط ، فقط لوسيط معين بسبب الهيكل اللامركزي للفوركس وسوق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون تدفق عروض الأسعار دقيقًا ، مما لا يوفر فرصة للتحليل النوعي للمضاربة.

كما ذكرنا سابقًا ، نقوم بتحليل الحجم من خلال حجم الشريط الحالي بالنسبة إلى الحجم السابق: مقدار الانحراف عن متوسط القيم في الأطر الزمنية الأعلى والأدنى. لا تنس أن جميع القراد لها نفس الوزن ، بغض النظر عن السبب: - تداول لاعبين كبار بمليون لوت ، وحساب السنت مبتدئًا ، وإشارات تداول حية وما إلى ذلك ، بطبيعة الحال ، لها تأثير مختلف تمامًا على الوضع العام.

بالنظر إلى قيود القراد ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه - هل سيكون مثل هذا التداول مربحًا من حيث الحجم؟ نعم:

• عندما ينمو الحجم (أشرطة المدرج التكراري) ، فهناك احتمال كبير لاستمرار الاتجاه الحالي أو اختراق أقرب مستوى سعر قوي. لا تعطي أدوات القراد تنبؤًا دقيقًا ، يلزم تأكيد إضافي من الإشارات الثنائية العليا ، خاصة أثناء الحركة الجانبية (المسطحة) ؛
• إذا كان هناك العديد من الاختلافات الكبيرة في المدرج التكراري لأعلى / لأسفل في سوق ذات تقلبات منخفضة (الحجم عند نفس المستوى تقريبًا) ، فهذه إشارة لتراكم الفائدة المفتوحة سواء كانت حقيقية في شكل مراكز مفتوحة "على السوق "والمؤجلة. نحن ننتظر اتجاه جديد.
  

مرة أخرى ، لفت انتباه تاجر خيارات ثنائية إلى أن حجم العلامة لا يوفر معلومات حول ميزان المشترين / البائعين ، وبالتالي اتجاه الحركة المستقبلية. من الممكن تقييم نشاط السوق العام فقط كأساس لتحليل إضافي.

استراتيجية باستخدام المؤشرات الفنية

أصل التداول ، يمكن أن يكون وقت التداول أي إطار زمني للعمل من M15 وما فوق. يتم استخدام أداتين من مجموعة المذبذب:

مقدار

تفترض تقنية التداول هذه أن أحجام التكات والأحجام الحقيقية هي نفسها. سيؤكد تحليل أنماط الشمعدان ديناميكيات التغييرات في النشاط.

أنماط خيار ثنائي على وحدات تخزين القراد:

1. الحجم آخذ في الازدياد ، والتقلبات منخفضة ، وهناك شموع صعودية - نمو الأسعار في المستقبل.

2. الحجم آخذ في الازدياد ، والتقلبات منخفضة ، والشموع الهابطة متوفرة - انخفاض الأسعار في المستقبل.

3. السعر آخذ في الازدياد. أحجام التداول تنخفض قبل أن يكون هناك حالة من الصفحة 1: الاتجاه طويل الأجل ممكن.

4. السعر آخذ في الازدياد. تتزايد الأحجام قبل أن يكون هناك حالة من الصفحة 1: الاتجاه قصير المدى ممكن.

5. ينخفض السعر ، وينخفض الحجم قبل أن يكون هناك حالة من الصفحة 2: الاتجاه طويل الأجل ممكن.

6. السعر آخذ في الانخفاض. تتزايد الأحجام قبل أن يكون هناك حالة من الصفحة 2: الاتجاه قصير الأجل ممكن.

MFI - مؤشر تيسير السوق

MFI (مؤشر تيسير السوق) هو مؤشر مناسب يتم من خلاله تقييم حالة الاتجاه الحالي للسوق. يتم إجراء القياس على أساس مقارنة تغيرات السعر والحجم خلال فترة زمنية معينة.

تشير الأشرطة العالية في الرسم البياني إلى المقاومة المنخفضة للاعبي الاتجاه الحالي ؛ تأكيد «نية» السعر على الاستمرار في التحرك. إذا بدأ الحجم في الانخفاض ، فسيكون هذا أولاً بمثابة إشارات تداول ثنائية تشير إلى بداية الانعكاس وتغير في رصيد الشراء / البيع ، كما أننا نراقب ظهور تباعد مع وجود أحجام كأقوى إشارة.

بعبارة أخرى ، تعني الزيادة في مؤسسات التمويل الأصغر مع انخفاض النشاط أن الحركة مدعومة في الغالب من قبل المضاربين. عندما يزداد حجم التداول في أعقاب الانخفاض في مؤسسة التمويل الأصغر ، فإنه يشير إلى دخول "الأموال الذكية" وبداية انعكاس أو اختراق النطاق الجانبي .

• أخضر (قوي) . اتجاه قوي ، كل من الديناميكيات والحجم ينموان في نفس الوقت. عادة لا تستخدم كنقطة دخول - فهي تؤكد فقط وجود حركة قوية وللتحكم في المراكز المفتوحة.

• براون (هبوط) . بدأ جني الأرباح ، ولكن حتى الآن لا تزال التجارة مستمرة دون فتح مراكز معاكسة. يتم تأكيد الانخفاض في قوة الاتجاه من خلال مؤشر التجزئة. مثل العمود السابق الذي لم يتم استخدامه للدخول ، غالبًا ما يتم رؤيته عند قمة موجة إليوت الأولى.

• أزرق (مزيف) . يتوقف اللاعبون الكبار عن إضافة الحجم للحفاظ على الاتجاه - تظهر ارتفاعات زائفة في الأسعار ، مما يؤدي إلى إخراج السوق الصغيرة «الجماهير» من السوق. نبقى خارج السوق ونراقب.

• وردي (ترهل) . يزداد الحجم ، ولكن في الحقيقة يكون الاتجاه قد انتهى تقريبًا ويبدأ التماسك ، وبعد ذلك قد يبدأ انعكاس أو استمرار الحركة السابقة.

إذا تم استخدام برنامج الإشارات الثنائية جنبًا إلى جنب مع تحليل الموجة ، فابحث عن المواقف التي تدخل فيها MFI المناطق القصوى على نموذج "Doji" أو "Pin Bar" وهناك تباعد مع المذبذبات. في هذه الحالة ، يكون احتمال حدوث انعكاس قريب 100٪ تقريبًا.

شراء إشارة الخيارات الثنائية : نمو MFI أكثر من 20٪ ، الشريط الحالي أزرق. حجم الأحجام ينمو ، صعودي على الرسم البياني.

إشارة البيع : نفس نمو ولون الشمعة على MFI ، أما باقي الشموع فهي هبوطية.

في كلتا الحالتين ، تكون الإشارة أكثر موثوقية إذا كان الظل العلوي للشمعة أكبر من مجموع الجزء السفلي والجسم. تاريخ انتهاء الصلاحية التقريبي لآخر حد أقصى / دقيقة محلية .

أحجام التداول باستخدام استراتيجية تحليل حجم السبريد

تعتمد الإستراتيجية على سيكولوجية المشاركين في السوق ؛ لا يتم استخدام المؤشرات الفنية في الإصدار الأساسي. لا يمكن أن يطلق عليه استراتيجية معقدة للخيارات الثنائية ، حيث لا توجد قواعد واضحة لفتح / إغلاق المراكز ، كما هو منصوص عليه في التحليل الفني. لا يوجد سوى قواعد عامة حول كيفية العثور على فترات الدخول لصناع السوق ، وليس إدخال إدخالات خاطئة على عمليات التصحيح والتراجع الخاطئة.

يستخدم تحليل VSA بيانات الانتشار (الفرق بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة) والحجم (حسب المؤشرات الفنية) والخلفية (ديناميكيات الانتشار / الحجم). بغض النظر عن الإطار الزمني ، نقوم بتحليل أداء الفترات 15-20 الماضية. كما في نظرية الفوضى ، هناك ثلاث مراحل للسوق: التراكم والحركة (الاتجاه) والتوزيع.

قبل فتح تداول VSA ، يجب استيفاء ثلاثة شروط:

1. تحديد ميزان العرض / الطلب الحالي.

الهدف الرئيسي من أي استراتيجية تستخدم حجم السوق هو فهم كيفية تصرف صانعي السوق. إذا زاد الطلب ، فإن أول من يعالج أوامر الشراء بأسعار منخفضة ، مما يؤدي إلى زيادة عروض الأسعار. عندما ينخفض الطلب ، يلاحظ الوضع المعاكس - تتجه التجارة نحو أدنى الأسعار وينخفض السوق. في الوقت نفسه ، تظل مؤشرات التجزئة عند نفس المستوى أو حتى تنمو: ننظر إلى الهيكل الداخلي للشريط وظهور إشارات الخيارات الثنائية الحقيقية.

2. ما هو "سبب الأثر" لتغير السعر.

تفترض منهجية VSA أن أي دافع للسعر يعتمد على زيادة حادة في الحجم. إذا كان هذا تأثيرًا قصير المدى ، فلن يكون الزخم طويلًا كما هو الحال مع عمليات التراجع والتصحيحات. كذلك ، لا تنس أن التداول بالحجم يتطلب مراقبة مستمرة للخلفية ، حيث يمكنك الدخول في «تأخير» النشاط المرتفع ، والذي ينتهي بسرعة وعادة بإيقاف الخسارة.

3. نسبة «الجهد-النتيجة».

تطوير مبدأ VSA السابق - يؤدي العرض / الطلب الكبير (جهد) صانعي السوق إلى اتجاه قوي (نتيجة). إذا لم يكن هناك رد فعل مماثل ، فإن الإستراتيجية المستخدمة لا تعطي إشارات ثنائية تلقائية ، ثم هناك تلاعب مضارب - من الأفضل البقاء خارج السوق.

دعونا نلخص ...

في الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل ، يعمل حجم التداول بشكل موثوق ، لكن عدد الإشارات الخاطئة يزداد خلال اليوم. الآن من الضروري تحليل كيفية عمل إشارات الخيارات الثنائية ليس فقط من وجهة نظر "الأموال الذكية" ، ولكن أيضًا من موقع "السيولة الذكية". يتم احتلال نسبة متزايدة من تدفق التجارة من خلال الصفقات الصغيرة المفتوحة باستخدام خوارزميات التداول عالي التردد (HFT). يتم ذلك لإخفاء الأهداف الحقيقية للاعبين الكبار - من الأسهل "إخفاء" عدد كبير منهم بالقرب من مستويات الأسعار المهمة ، مما يعقد تحليل الوضع العام.

ولكن ، على الرغم من جميع أوجه القصور ، من الممكن فهم منطق اللاعبين الكبار من خلال تحليل الحجم ، مما يجعل من الممكن التداول بشكل مربح باستمرار.