Piyasa hacimlerinin dinamikleri bir ticaret stratejisi

• VFX Blog
• Stratejiler

"Balina, planktona karşı yüzdüğünde en çabuk doygun hale gelir" diye popüler bir söz vardır. Ticaret için bu yaklaşım da geçerlidir ve ikili opsiyonlarda nasıl para kazanılacağından önce hangi tarafta olduğunuzu bilmek önemlidir - balina veya plankton. Bir "Forex balinası" olmak herkese verilmez, ancak hacim ticareti kullanıyorsanız onunla eşzamanlı olarak yüzmek oldukça mümkündür.

Açık işlem hacmi ile açıkça görülen alıcı ve satıcı arasındaki güç dengesindeki değişim ile fiyat hareketi arasındaki ilişki Dow Teorisinin temel ilkelerinden biridir. İkili opsiyon stratejisindeki teknik ve şamdan analizinin destekçileri, "fiyat her şeyi içerir" diyerek bizi tam tersine ikna etmeye çalışsalar da, aslında herhangi bir alım satım varlığı üzerinde alım satım hacimlere bağlıdır.

Başka bir deyişle: belirli fiyat seviyelerinde açık veya bekleyen emirlerdeki para miktarı. Büyük oyuncular "piyasayı doğru yönde hareket ettirmek" istiyorlarsa, önce ertelenmiş pozisyonların para arzını arttırırlar.

Pazar hacmi nedir?

Bu, bir finansal varlık (döviz, hisse senetleri, vadeli işlemler, opsiyonlar, türevler ve diğerleri) için belirli bir işlem günü veya seans döneminde açılan alım satım sözleşmelerinin toplam sayısıdır. İki tür hesaplanan değer vardır:

• Kene - sadece işlem sayısı, değişimlerinin dinamikleri;
• Döviz veya “gerçek” hacim - toplam tutara ek olarak, açılış fiyatı seviyelerine göre işlemlerin parasal değerleri görülebilir.

Hisse senedi verileri üzerinde ikili opsiyon ticareti daha öngörülebilirdir - katılımcıların fiyat bölgelerine ve seviyelerine olan gerçek ilgisini görebilirsiniz, ancak tik verileri aynı zamanda istikrarlı karlar da getirebilir.

• Mevcut boyut : küçük, orta, büyük. 10-15 dönem veya daha fazla geçmiş değerlere bakarız;
• İşlem verileri : pozisyonu kim açtı (alıcı veya satıcı) ve kim: piyasa yapıcı, hedger, spekülatör veya küçük oyuncu?

Sonuç olarak, tam ikili opsiyon stratejisi, hızla artan veya azalan hacimle belirtilen “anormal” piyasa durumlarını bulmalıdır:

• "Büyük" paranın girdileri ve çıktıları;
• Güç alıcıları/satıcıları dengesindeki değişim;
• Önemli düzeylerdeki ve diğerlerindeki kesintilerin teyidi.

Kene birimlerinde Ticaret

Standart olarak, veriler bir histogram biçiminde görüntülenir; sütunları, bir alım satım varlığı üzerinde birim zaman başına kaç anlaşma (tik) açıldığını gösterir. Bu hacim, Forex ve kripto para piyasasının merkezi olmayan yapısı nedeniyle yalnızca belirli bir komisyoncu için yalnızca oyuncuların faaliyetlerini kaydeder. Ek olarak, teklif akışı dakika olabilir, bu da scalping için kalitatif analiz için bir fırsat sağlamaz.

Daha önce de belirtildiği gibi, hacmi bir öncekine göre mevcut çubuğun boyutuna göre analiz ediyoruz: daha fazla, daha az, daha yüksek ve daha düşük zaman dilimlerinde ortalama değerlerden sapma miktarı. Nedeni ne olursa olsun tüm kenelerin aynı ağırlığa sahip olduğunu unutmayın: - bir milyon lot ile büyük oyuncularla ticaret yapın, yeni başlayanlar için cent hesabı, canlı ticaret sinyalleri vb. Doğal olarak, genel durum üzerinde tamamen farklı bir etkisi vardır.

Kenelerin sınırlamaları göz önüne alındığında, soru ortaya çıkıyor - bu tür ticaret hacimler açısından karlı olacak mı? Evet, olacak:

• Hacim (histogram çubukları) büyüdüğünde, mevcut eğilimin devam etmesi veya en yakın güçlü fiyat seviyesinden bir kırılma olasılığı yüksektir. Tik göstergeleri doğru bir tahminde bulunmaz, özellikle yana doğru hareket (düz) sırasında en üstteki ikili sinyallerden ek onay gereklidir;
• Düşük volatiliteli bir piyasada (hacim yaklaşık olarak aynı seviyedeyse) yukarı/aşağı histogramda birkaç büyük fark varsa, bu her ikisi de açık pozisyonlar şeklinde gerçek açık faiz birikiminin bir işaretidir. piyasa" ve ertelendi. Yeni bir trend bekliyoruz.
  

Bir kez daha ikili tüccarların dikkatini, kene hacminin alıcılar/satıcılar dengesi ve dolayısıyla gelecekteki hareketin yönü hakkında bilgi sağlamadığına dikkat edin. Ek analiz için bir temel olarak yalnızca genel piyasa faaliyetini değerlendirmek mümkündür.

Strateji teknik göstergeler kullanılarak

İşlem varlığı, işlem süresi, M15 ve üzeri herhangi bir çalışma süresi olabilir. Osilatör grubunun iki aleti kullanılır:

Ses

Bu ticaret tekniği, kene ve gerçek hacimlerin aynı olduğunu varsayar. Şamdan kalıpları analizi, aktivitedeki değişikliklerin dinamiklerini doğrulayacaktır.

Kene birimlerinde İkili opsiyon desenler

1. Hacim artıyor, oynaklık düşük ve yükseliş mumları var - gelecekteki fiyat artışı.

2. Hacim artıyor, oynaklık düşük, düşüş mumları mevcut - gelecekteki fiyat düşüşleri.

3. Fiyat artıyor; Hacimler, p.1 durumu ortaya çıkmadan önce düşüyor: uzun vadeli eğilim mümkün.

4. Fiyat artıyor; Hacimler, p.1 durumu ortaya çıkmadan önce büyüyor: kısa vadeli eğilim mümkün.

5. Fiyat düşer, hacim düşer, p.2 durumu oluşmadan önce: uzun vadeli eğilim mümkündür.

6. Fiyat düşüyor; Hacimler, p.2 durumu ortaya çıkmadan önce büyüyor: kısa vadeli eğilim mümkün.

MFI - piyasa kolaylaştırma endeksi

MFI (Piyasa Kolaylaştırma Endeksi), mevcut piyasa trendinin durumunun değerlendirildiği uygun bir göstergedir. Ölçüm, belirli bir zaman diliminde fiyat ve hacim değişikliklerinin karşılaştırılması esasına göre gerçekleştirilir.

Histogramın yüksek çubukları, mevcut trendin oyuncularının düşük direncini gösterir; hareket etmeye devam etmek için fiyatın "niyetini" onaylayın. Hacim düşmeye başlarsa, bu ilk önce bir geri dönüşün başladığının ve AL/SAT dengesindeki bir değişikliğin ticari ikili sinyalleri olacaktır, ayrıca en güçlü sinyal olarak Hacimler ile ayrışmanın ortaya çıkmasını izleriz.

Diğer bir deyişle, aktivitedeki düşüşle birlikte MFI'deki artış, hareketin çoğunlukla spekülatörler tarafından desteklendiği anlamına gelir. MFI'de bir düşüşle hacim arttığında, "akıllı paranın" girişini ve yan aralığın tersine çevrilmesinin veya kırılmasının başladığını gösterir .

• Yeşil (güçlü) . Güçlü trend, hem dinamikler hem de hacim aynı anda büyüyor. Genellikle bir giriş noktası olarak kullanılmaz - yalnızca güçlü bir hareketin varlığını ve açık pozisyonları kontrol etmek için kullanılır.

• Kahverengi (düşen) . Kâr alma başladı, ancak şimdiye kadar ticaret zıt pozisyonlar açmadan devam ediyor. Trendin gücündeki bir düşüş, bir onay göstergesi ile onaylanır. Giriş için kullanılmayan önceki çubuk gibi, genellikle 1. Elliott dalgasının zirvesinde görülür.

• Mavi (sahte) . Büyük oyuncular, trendi sürdürmek için hacim eklemeyi bırakıyor - küçük pazar "kalabalığını" piyasadan sıkan yanlış fiyat artışları ortaya çıkıyor. Piyasadan uzak durup izliyoruz.

• Pembe (sarkma) . Hacim artar, ancak aslında trend neredeyse sona erer ve konsolidasyon başlar, bundan sonra önceki hareketin tersine çevrilmesi veya devamı başlayabilir.

İkili sinyal yazılımı dalga analizi ile birlikte kullanılıyorsa, MFI'nin «Doji» veya «Pin Çubuğu» modelinde aşırı bölgelere girdiği ve osilatörlerde sapma olduğu durumları arayın. Bu durumda, yakın bir geri dönüş olasılığı neredeyse %100'dür.

SATIN AL ikili opsiyon sinyali : MFI büyümesi %20'den fazla, mevcut çubuk mavi. Hacimlerdeki Hacim büyüyor, grafikte yükseliş var.

SATIŞ sinyali : MFI'deki mumun büyümesi ve rengi aynı, mumların geri kalanı düşüş eğiliminde.

Her iki durumda da, mumun üst gölgesi alt ve gövde toplamından büyükse sinyal daha güvenilirdir. Son yerel maks/min için yaklaşık son kullanma tarihi .

Hacim Yayılım Analizi stratejisini kullanan işlem hacimleri

Strateji, piyasa katılımcılarının psikolojisine dayanmaktadır; temel sürümde teknik göstergeler kullanılmaz. Teknik analizin sağladığı gibi pozisyon açma / kapama için net kurallar olmadığı için ikili opsiyonlar için karmaşık bir strateji olarak adlandırılamaz. Piyasa yapıcılar için yanlış düzeltme ve geri çekmelere hatalı giriş yapmamaları için giriş dönemlerinin nasıl bulunacağına dair sadece genel kurallar vardır.

VSA analizi, spread verilerini (Yüksek ve Düşük fiyatlar arasındaki fark), hacim (teknik göstergelere göre) ve arka planı (spread / hacim dinamikleri) kullanır. Zaman çerçevesi ne olursa olsun, geçmiş 15-20 dönemin performansını analiz ediyoruz. Kaos teorisinde olduğu gibi, piyasanın üç aşaması vardır: birikim, hareket (eğilim) ve dağıtım.

Bir VSA ticareti açmadan önce üç koşulun karşılanması gerekir:

1. Mevcut arz/talep dengesini belirleyin.

Piyasa hacmini kullanan herhangi bir stratejinin temel amacı, piyasa yapıcıların nasıl davrandığını anlamaktır. Talep artarsa, düşük fiyatlarla satın almak için siparişleri ilk işleyen, bu da tekliflerde artışa neden olur. Talep düştüğünde tam tersi bir durum gözlenir – ticaret en düşük fiyatlara doğru gider ve piyasa düşer. Aynı zamanda, kene göstergeleri aynı seviyede kalıyor ve hatta büyüyor: çubuğun iç yapısına ve gerçek ikili opsiyon sinyallerinin görünümüne bakıyoruz.

2. Fiyat değişikliğinin "etki-nedeni" nedir?

VSA metodolojisi, herhangi bir fiyat etkisinin hacimdeki keskin bir artışa dayandığını varsayar. Bu kısa vadeli bir etkiyse, momentum geri çekilmeler ve düzeltmeler kadar uzun olmayacaktır. Ayrıca, hacim bazında ticaretin arka planın sürekli izlenmesini gerektirdiğini unutmayın, çünkü hızlı ve genellikle Zarar Durdur ile sona eren yüksek aktivitenin “gecikmesine” girebilirsiniz.

3. «Çaba-Sonuç» Oranı.

Önceki VSA ilkesinin geliştirilmesi – piyasa yapıcıların büyük arz/talep (çabası) güçlü bir eğilime (sonuca) yol açar. Karşılık gelen bir tepki yoksa, kullanılan strateji otomatik ikili sinyaller vermezse, o zaman spekülatif manipülasyon vardır - piyasadan uzak durmak daha iyidir.

Özetleyelim…

Orta ve uzun vadeli trendlerde, hacim ticareti güvenilir bir şekilde çalışır, ancak gün içinde yanlış sinyallerin sayısı artar. Şimdi ikili opsiyon sinyallerinin nasıl çalıştığını sadece “akıllı para” açısından değil, aynı zamanda “akıllı likidite” açısından da analiz etmek gerekiyor. Ticaret akışının artan bir yüzdesi, yüksek frekanslı ticaret (HFT) algoritmaları kullanılarak açılan küçük işlemler tarafından işgal edilmektedir. Bu, büyük oyuncuların gerçek hedeflerini maskelemek için yapılır - çok sayıda oyuncuyu önemli fiyat seviyelerinin yakınında “gizlemek” daha kolaydır, bu da genel durumun analizini zorlaştırır.

Ancak, tüm eksikliklere rağmen, hacmi analiz ederek büyük oyuncuların mantığını anlamak mümkündür, bu da sürekli olarak karlı ticaret yapmayı mümkün kılar.