Động lực của khối lượng thị trường một chiến lược giao dịch
- VFX Blog
- Chiến lược
Có một cụm từ phổ biến rằng «cá voi trở nên no nhanh nhất khi nó bơi chống lại các sinh vật phù du». Đối với giao dịch, cách tiếp cận này cũng có thể áp dụng được và trước khi kiếm tiền trên các tùy chọn nhị phân, điều quan trọng là phải biết bạn đang ở phe nào - cá voi hay sinh vật phù du. Trở thành «cá voi ngoại hối» không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng bạn hoàn toàn có thể bơi đồng bộ với nó nếu bạn sử dụng giao dịch khối lượng lớn.
Mối quan hệ giữa chuyển động giá và sự thay đổi cán cân quyền lực giữa người mua và người bán, có thể nhìn thấy rõ ràng qua khối lượng giao dịch mở, là một trong những nguyên tắc cơ bản của Lý thuyết Dow. Cho dù những người ủng hộ phân tích kỹ thuật và hình nến trong chiến lược quyền chọn nhị phân cố gắng thuyết phục chúng ta điều ngược lại như thế nào, nói rằng "giá chứa đựng tất cả", trên thực tế, giao dịch trên bất kỳ tài sản giao dịch nào phụ thuộc nhiều hơn vào khối lượng.
Nói cách khác: số tiền trong các lệnh đang mở hoặc đang chờ xử lý ở các mức giá cụ thể. Nếu những người chơi lớn muốn «di chuyển thị trường» đi đúng hướng, trước tiên họ phải tăng nguồn cung tiền của các vị thế hoãn lại.
Khối lượng thị trường là gì?
Đây là tổng số hợp đồng mua và bán được mở trong một khoảng thời gian nhất định của ngày hoặc phiên giao dịch cho một tài sản tài chính (tiền tệ, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, quyền chọn, các công cụ phái sinh và các hợp đồng khác). Có hai loại giá trị được tính toán:
- Đánh dấu - chỉ số lượng giao dịch, động lực thay đổi của chúng;
- Khối lượng trao đổi hoặc "thực" - ngoài tổng số tiền, giá trị tiền tệ của các giao dịch theo mức giá mở cửa cũng hiển thị.
Giao dịch quyền chọn nhị phân trên dữ liệu chứng khoán dễ dự đoán hơn - bạn có thể thấy mối quan tâm thực sự của người tham gia đối với các vùng và mức giá, nhưng dữ liệu đánh dấu cũng có thể mang lại lợi nhuận ổn định.
- Kích thước hiện tại : nhỏ, vừa, lớn. Chúng tôi xem xét các giá trị trong quá khứ trong 10-15 khoảng thời gian hoặc hơn;
- Dữ liệu giao dịch : ai đã mở vị thế (người mua hoặc người bán) và anh ta là ai: nhà tạo lập thị trường, người bảo hiểm, nhà đầu cơ hay người chơi nhỏ?
- Đầu vào và đầu ra của tiền «lớn»;
- Thay đổi cán cân quyền lực bên mua / bên bán;
- Xác nhận đột phá ở mức độ đáng kể và những người khác.
Với những hạn chế của bọ ve, câu hỏi đặt ra - liệu giao dịch như vậy có mang lại lợi nhuận về khối lượng không? Nó sẽ được thôi:
- Khi khối lượng (thanh biểu đồ) tăng lên, thì khả năng cao là tiếp tục xu hướng hiện tại hoặc phá vỡ mức giá mạnh gần nhất. Các công cụ đánh dấu không đưa ra dự báo chính xác, cần phải có thêm xác nhận từ các tín hiệu nhị phân hàng đầu, đặc biệt là trong thời gian di chuyển ngang (đi ngang);
- Nếu trong một thị trường có độ biến động thấp (khối lượng xấp xỉ ở cùng một mức) có một số khác biệt lớn trong biểu đồ tăng / giảm, thì đây là tín hiệu tích lũy lãi suất mở cả thực ở dạng vị thế mở "trên thị trường ”và hoãn lại. Chúng tôi đang chờ đợi một xu hướng mới.
Một lần nữa, thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch nhị phân rằng khối lượng đánh dấu không cung cấp thông tin về số dư của người mua / người bán và do đó là hướng di chuyển trong tương lai. Có thể chỉ đánh giá hoạt động chung của thị trường để làm cơ sở phân tích bổ sung.
Chiến lược sử dụng các chỉ số kỹ thuật
Tài sản giao dịch, thời gian giao dịch có thể là bất kỳ, khung thời gian làm việc từ M15 trở lên. Hai dụng cụ của nhóm dao động được sử dụng:
Âm lượng
Kỹ thuật giao dịch này giả định rằng khối lượng đánh dấu và khối lượng thực là như nhau. Phân tích mô hình nến sẽ xác nhận động lực của những thay đổi trong hoạt động.
Mẫu tùy chọn nhị phân trên khối lượng đánh dấu:
1. Khối lượng đang tăng, độ biến động thấp và có nến tăng - sự tăng trưởng giá trong tương lai.
2. Khối lượng đang tăng, độ biến động thấp, có sẵn nến giảm - giá giảm trong tương lai.
3. Giá ngày càng tăng; khối lượng đang giảm trước khi có tình huống p.1: xu hướng dài hạn là có thể xảy ra.
4. Giá ngày càng tăng; khối lượng đang tăng lên trước khi có tình huống của p.1: xu hướng ngắn hạn là có thể xảy ra.
5. Giá giảm, khối lượng giảm trước khi có tình huống p.2: xu hướng dài hạn là có thể xảy ra.
6. Giá đang giảm; khối lượng đang tăng lên trước khi có tình huống p.2: xu hướng ngắn hạn là có thể xảy ra.
MFI - chỉ số tạo thuận lợi thị trường
Chỉ số MFI (Chỉ số tạo thuận lợi thị trường) là một chỉ số thuận tiện để đánh giá trạng thái của xu hướng thị trường hiện tại. Việc đo lường được thực hiện trên cơ sở so sánh sự thay đổi của giá cả và khối lượng trong một khoảng thời gian nhất định.
Các thanh cao của biểu đồ chỉ ra mức kháng cự thấp của những người chơi trong xu hướng hiện tại; xác nhận «ý định» của giá tiếp tục di chuyển. Nếu khối lượng bắt đầu giảm, đây đầu tiên sẽ là tín hiệu giao dịch nhị phân báo hiệu sự bắt đầu của sự đảo chiều và sự thay đổi trong cân bằng MUA / BÁN, chúng tôi cũng theo dõi sự xuất hiện của sự phân kỳ với khối lượng là tín hiệu mạnh nhất.
Nói cách khác, chỉ số MFI tăng cùng với hoạt động giảm có nghĩa là phong trào này được hỗ trợ chủ yếu bởi các nhà đầu cơ. Khi khối lượng tăng khi MFI giảm, nó cho thấy sự gia nhập của "tiền thông minh" và sự bắt đầu của sự đảo chiều hoặc đột phá của phạm vi đi ngang .
- Màu xanh lá cây (mạnh mẽ) . Xu hướng mạnh mẽ, cả động lực và khối lượng đều tăng trưởng cùng một lúc. Thường không được sử dụng như một điểm vào - nó chỉ xác nhận sự hiện diện của một chuyển động mạnh và để kiểm soát các vị thế mở.
- Màu nâu (rơi) . Việc chốt lời đã bắt đầu, nhưng cho đến nay giao dịch vẫn diễn ra mà không mở các vị thế ngược lại. Sự sụt giảm sức mạnh của xu hướng được xác nhận bởi một chỉ báo đánh dấu. Giống như thanh trước đó không được sử dụng để vào lệnh, nó thường được nhìn thấy ở mức cao nhất của sóng Elliott thứ nhất.
- Màu xanh (giả) . Những người chơi lớn ngừng bổ sung khối lượng để duy trì xu hướng - giá tăng giả xuất hiện, loại bỏ «đám đông» thị trường nhỏ khỏi thị trường. Chúng tôi đứng ngoài thị trường và theo dõi.
- Hồng (chảy xệ) . Khối lượng tăng lên, nhưng trên thực tế xu hướng gần như kết thúc và quá trình củng cố bắt đầu, sau đó có thể bắt đầu đảo chiều hoặc tiếp tục chuyển động trước đó.
Các bác sĩ cho biết thêm:
Tín hiệu BÁN : Mức độ tăng trưởng và màu sắc của nến trên đường MFI giống nhau, các nến còn lại đều giảm.
Trong cả hai trường hợp, tín hiệu đáng tin cậy hơn nếu bóng trên của nến lớn hơn tổng của bóng dưới và thân. Ngày hết hạn gần đúng cho giá trị tối đa / tối thiểu cục bộ cuối cùng .
Trước khi mở giao dịch VSA, bạn phải đáp ứng ba điều kiện:
1. Xác định sự cân bằng cung / cầu hiện tại.
Mục tiêu chính của bất kỳ chiến lược nào sử dụng khối lượng thị trường là hiểu cách các nhà tạo lập thị trường hành xử. Nếu nhu cầu tăng, người đầu tiên xử lý đơn đặt hàng mua với giá thấp, dẫn đến tăng báo giá. Khi nhu cầu giảm, tình huống ngược lại được quan sát - thương mại đi theo hướng giá thấp nhất và thị trường giảm. Đồng thời, các chỉ báo đánh dấu vẫn ở cùng mức hoặc thậm chí tăng trưởng: chúng tôi xem xét cấu trúc bên trong của thanh và sự xuất hiện của các tín hiệu tùy chọn nhị phân thực.
2. "Hậu quả-nguyên nhân" của sự thay đổi giá là gì.
Phương pháp VSA giả định rằng bất kỳ xung giá nào đều dựa trên sự gia tăng mạnh về khối lượng. Nếu đây là tác động ngắn hạn, thì động lượng sẽ không dài như với các đợt pullback và điều chỉnh. Ngoài ra, đừng quên rằng giao dịch theo khối lượng đòi hỏi phải theo dõi liên tục nền, vì bạn có thể rơi vào tình trạng «trì hoãn» của hoạt động cao, kết thúc nhanh chóng và thường là bằng Cắt lỗ.
3. Tỷ lệ «Nỗ lực-Kết quả».
Sự phát triển của nguyên tắc VSA trước đây - cung / cầu lớn (nỗ lực) của các nhà tạo lập thị trường dẫn đến một xu hướng mạnh mẽ (kết quả). Nếu không có phản ứng tương ứng, chiến lược được sử dụng không đưa ra tín hiệu nhị phân tự động, thì có sự thao túng đầu cơ - tốt hơn là nên đứng ngoài thị trường.
Các bác sĩ cho biết thêm: ![](https://vfxalert5.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021/6908dd17-bc16-4ff9-84e5-1f451c5643fc.png")
Hãy tóm tắt…
Về xu hướng trung và dài hạn, giao dịch khối lượng hoạt động đáng tin cậy, nhưng số lượng tín hiệu sai tăng lên trong ngày. Bây giờ cần phải phân tích cách thức hoạt động của các tín hiệu quyền chọn nhị phân không chỉ từ quan điểm của «tiền thông minh», mà còn từ quan điểm của «thanh khoản thông minh». Tỷ lệ phần trăm ngày càng tăng của luồng giao dịch bị chiếm bởi các giao dịch nhỏ được mở bằng thuật toán giao dịch tần suất cao (HFT). Điều này được thực hiện để che giấu các mục tiêu thực sự của những người chơi lớn - dễ dàng hơn để “che giấu” một số lượng lớn trong số họ ở gần các mức giá đáng kể, điều này làm phức tạp thêm việc phân tích tình hình tổng thể.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thiếu sót, có thể hiểu logic của những người chơi lớn bằng cách phân tích khối lượng, điều này giúp bạn có thể giao dịch liên tục có lãi.