Динамика объемов рынка торговая стратегия

• VFX Блог
• Стратегии

Есть популярная фраза, что «кит быстрее всего насыщается, когда плывет против планктона». Для торговли этот подход тоже применим, и прежде чем заработать на бинарных опционах, важно знать, на чьей вы стороне - на ките или планктоне. Стать «китом Форекс» дано не каждому, но плавать синхронно с этим вполне возможно, если использовать объемную торговлю.

Взаимосвязь между движением цены и изменением баланса сил между покупателями и продавцами, которая четко прослеживается через объем открытых сделок, является одним из основных принципов теории Доу. Как бы сторонники технического и свечного анализа в стратегии бинарных опционов ни пытались убедить нас в обратном, говоря, что «цена содержит все», на самом деле торговля любым торговым активом больше зависит от объемов.

Другими словами: количество денег в открытых или отложенных ордерах на определенных ценовых уровнях. Если крупные игроки хотят «двигать рынок» в правильном направлении, они сначала увеличивают денежную массу отложенных позиций.

Что такое объем рынка?

Это общее количество контрактов на продажу и покупку, открытых в определенный период времени торгового дня или сессии для финансового актива (валюты, акций, фьючерсов, опционов, деривативов и т. Д.). Есть два типа рассчитываемых значений:

• Тик - только количество транзакций, динамика их изменения;
• Обменный или «реальный» объем - помимо общей суммы, видны денежные значения транзакций по уровням цен открытия.

Торговля бинарными опционами на биржевых данных более предсказуема - вы можете видеть реальный интерес участников к ценовым зонам и уровням, но тиковые данные также могут приносить стабильную прибыль.

• Текущий размер : маленький, средний, большой. Мы смотрим на прошлые значения за 10-15 периодов и более;
• Данные о транзакции : кто открыл позицию (покупатель или продавец) и кто он: маркет-мейкер, хеджер, спекулянт или мелкий игрок?

В результате точная стратегия бинарных опционов должна обнаруживать «ненормальные» рыночные ситуации, на которые указывает быстрое увеличение или уменьшение объема:

• Ввод и вывод «больших» денег;
• Изменение баланса покупателей / продавцов электроэнергии;
• Подтверждение пробоев значимых уровней и др.

Торговля по объемам клеща

Стандартно данные отображаются в виде гистограммы, столбцы которой показывают, сколько сделок (тиков) было открыто по торговому активу за единицу времени. В этом объеме записывается только активность игроков, только для конкретного брокера из-за децентрализованной структуры Forex и рынка криптовалют. Кроме того, поток котировок может быть минутным, что не дает возможности качественного анализа для скальпинга.

Как уже было сказано, мы анализируем объем по размеру текущего бара относительно предыдущего: больше, меньше, величина отклонения от средних значений на старшем и младшем таймфреймах. Не забывайте, что все тики имеют одинаковый вес, независимо от того, почему: - торгуйте крупными игроками с миллионными лотами, центовым счетом новичок, живыми торговыми сигналами и т. Д. Естественно, они совершенно по-разному влияют на общую ситуацию.

Учитывая ограниченность тиков, возникает вопрос - будет ли такая торговля прибыльной по объемам? Да, это будет:

• При росте объема (столбцов гистограммы) велика вероятность продолжения текущего тренда или пробоя ближайшего сильного ценового уровня. Тиковые инструменты не дают точного прогноза, требуется дополнительное подтверждение от топовых бинарных сигналов, особенно при боковом движении (флэте);
• Если на низковолатильном рынке (объем примерно на одном уровне) есть несколько больших различий в гистограмме вверх / вниз, это сигнал о накоплении открытого интереса, как реального в виде открытых позиций »на рынок »и отложено. Ждем нового тренда.
  

Еще раз обращаем внимание бинарных трейдеров на то, что тиковый объем не дает информации о балансе покупателей / продавцов и, следовательно, о направлении будущего движения. Можно оценить только общую рыночную активность как основу для дополнительного анализа.

Стратегия с использованием технических индикаторов

Торговый актив, время торговли может быть любым, рабочий таймфрейм от M15 и выше. Используются два инструмента из группы осцилляторов:

Объем

Этот метод торговли предполагает, что тиковый и реальный объемы совпадают. Анализ свечных паттернов подтвердит динамику изменения активности.

Бинарные модели опционов на тиковых объемах:

1. Объем растет, волатильность низкая, есть бычьи свечи - будущий рост цены.

2. Объем растет, волатильность низкая, есть медвежьи свечи - будущая цена снижается.

3. Цена растет; объемы падают до того, как была ситуация п.1: возможен долгосрочный тренд.

4. Цена растет; объемы растут до того, как была ситуация п.1: возможен краткосрочный тренд.

5. Цена падает, объем падает до того, как была ситуация п.2: возможен долгосрочный тренд.

6. Цена падает; объемы растут до того, как была ситуация п.2: возможен краткосрочный тренд.

MFI - индекс содействия рынку

MFI (Market Facilitation Index) - удобный индикатор, с помощью которого оценивается состояние текущего рыночного тренда. Измерение проводится на основе сравнения изменений цены и объема за определенный период времени.

Высокие столбики гистограммы указывают на низкое сопротивление игроков текущего тренда; подтвердить «намерение» цены продолжить движение. Если объем начинает падать, это в первую очередь будет торговым бинарным сигналом о начале разворота и изменении баланса ПОКУПКА / ПРОДАЖА, мы также следим за появлением дивергенции с объемами как наиболее сильным сигналом.

Другими словами, увеличение MFI при падении активности означает, что движение поддерживается в основном спекулянтами. Когда объем увеличивается при падении MFI, это указывает на вход «умных денег» и начало разворота или прорыва бокового диапазона .

• Зеленый (сильный) . Сильный тренд, одновременно растет и динамика, и объемы. Обычно не используется в качестве точки входа - только подтверждает наличие сильного движения и контролирует открытые позиции.

• Коричневый (падающий) . Началась фиксация прибыли, но пока торговля продолжается без открытия противоположных позиций. Снижение силы тренда подтверждается тиковым индикатором. Как и предыдущий бар, который не используется для входа, его часто можно увидеть на максимуме 1-й волны Эллиотта.

• Синий (подделка) . Крупные игроки перестают наращивать объем для поддержания тренда - появляются ложные скачки цен, вытесняющие с рынка небольшую рыночную «толпу». Мы остаемся вне рынка и наблюдаем.

• Розовый (провисание) . Объем увеличивается, но на самом деле тренд почти закончился и начинается консолидация, после которой может начаться разворот или продолжение предыдущего движения.

Если программное обеспечение бинарных сигналов используется в сочетании с волновым анализом, ищите ситуации, когда MFI входит в экстремальные зоны на паттернах «Доджи» или «Пин-бар» и есть расхождение с осцилляторами. В этом случае вероятность разворота закрытия составляет почти 100%.

Сигнал на ПОКУПКУ бинарных опционов : рост MFI более 20%, текущий столбец синий. Объем на Volumes растет, на графике он бычий.

Взаимодействие с другими людьми

Сигнал на ПРОДАЖУ : такой же рост и цвет свечи на MFI, остальные свечи медвежьи.

В обоих случаях сигнал более надежен, если верхняя тень свечи больше суммы нижней и основной. Приблизительный срок годности для последнего локального макс / мин .

Объемы торгов с использованием стратегии Volume Spread Analysis

Стратегия основана на психологии участников рынка; технические индикаторы в базовой версии не используются. Ее нельзя назвать сложной стратегией для бинарных опционов, поскольку нет четких правил открытия / закрытия позиций, которые дает технический анализ. Существуют только общие правила определения периодов входа для маркет-мейкеров, чтобы не делать ошибочных входов при ложных коррекциях и откатах.

Анализ VSA использует данные спреда (разница между ценами High и Low), объема (по техническим индикаторам) и фона (динамика спреда / объема). Вне зависимости от таймфрейма мы анализируем показатели последних 15-20 периодов. Как и в теории Хаоса, на рынке есть три стадии: накопление, движение (тренд) и распределение.

Перед открытием сделки VSA необходимо выполнить три условия:

1. Определите текущий баланс спроса и предложения.

Основная цель любой стратегии, использующей объем рынка, - понять, как ведут себя маркетмейкеры. Если спрос увеличивается, первыми обрабатываются заказы на покупку по низким ценам, что приводит к увеличению котировок. Когда спрос падает, наблюдается обратная ситуация - торговля идет в сторону минимальных цен, а рынок падает. При этом тиковые индикаторы остаются на прежнем уровне или даже растут: мы смотрим на внутреннюю структуру бара и появление реальных сигналов бинарных опционов.

2. Каковы "следствия-причины" изменения цены.

Методология VSA предполагает, что любой ценовой импульс основан на резком увеличении объема. Если это краткосрочное воздействие, импульс не будет долгим, как с откатами и коррекциями. Также не забывайте, что торговля по объему требует постоянного мониторинга фона, так как вы можете попасть в «задержку» высокой активности, которая заканчивается быстро и обычно стоп-лоссом.

3. Соотношение «усилия-результат».

Развитие предыдущего принципа VSA - большое предложение / спрос (усилие) маркет-мейкеров приводит к сильному тренду (результату). Если нет соответствующей реакции, используемая стратегия не дает автобинарных сигналов, то есть спекулятивные манипуляции - лучше держаться подальше от рынка.

Взаимодействие с другими людьми

Подведем итоги…

На среднесрочных и долгосрочных трендах объемная торговля работает надежно, но количество ложных сигналов в течение дня увеличивается. Теперь необходимо проанализировать, как работают сигналы бинарных опционов не только с точки зрения «умных денег», но и с позиции «умной ликвидности». Все больший процент торгового потока занимают небольшие сделки, открытые с использованием алгоритмов высокочастотной торговли (HFT). Это делается для того, чтобы замаскировать истинные цели крупных игроков - их большое количество легче «спрятать» возле значимых ценовых уровней, что затрудняет анализ общей ситуации.

Но, несмотря на все недостатки, понять логику крупных игроков можно, проанализировав объем, что дает возможность стабильно прибыльно торговать.