Dinámica de los volúmenes de mercado una estrategia comercial

• VFX Blog
• Estrategias

Hay una frase popular que dice que «la ballena se sacia más rápidamente cuando nada contra el plancton». Para el comercio, este enfoque también es aplicable, y antes de cómo ganar dinero con opciones binarias , es importante saber de qué lado estás: ballena o plancton. Convertirse en una "ballena de Forex" no es algo que se le da a todo el mundo, pero es muy posible nadar sincrónicamente con él si utiliza el comercio de volumen.

La relación entre el movimiento de precios y el cambio en el equilibrio de poder entre compradores y vendedores, que es claramente visible a través del volumen de transacciones abiertas, es uno de los principios básicos de la teoría de Dow. No importa cómo los partidarios del análisis técnico y de velas en la estrategia de opciones binarias intenten convencernos de lo contrario, diciendo que "el precio lo contiene todo", de hecho, la negociación de cualquier activo comercial depende más de los volúmenes.

En otras palabras: cantidad de dinero en órdenes abiertas o pendientes a niveles de precio específicos. Si los grandes jugadores quieren «mover el mercado» en la dirección correcta, primero aumentan la oferta monetaria de las posiciones diferidas.

¿Qué es el volumen de mercado?

Este es el número total de contratos de compra y venta abiertos en un período de tiempo determinado del día o sesión de negociación para un activo financiero (moneda, acciones, futuros, opciones, derivados y otros). Hay dos tipos de valores calculados:

• Marque : solo el número de transacciones, la dinámica de su cambio;
• Intercambio o volumen “real” : además del monto total, los valores monetarios de las transacciones por niveles de precios de apertura son visibles.

El comercio de opciones binarias con datos de acciones es más predecible: puede ver el interés real de los participantes en las zonas y niveles de precios, pero los datos de ticks también pueden generar ganancias estables.

• Tamaño actual : pequeño, mediano, grande. Observamos los valores pasados durante 10 a 15 períodos o más;
• Datos de la transacción : ¿quién abrió la posición (comprador o vendedor) y quién es: creador de mercado, coberturista, especulador o pequeño jugador?

Como resultado, la estrategia exacta de opciones binarias debería encontrar situaciones de mercado «anormales», que se indican mediante un volumen rápidamente creciente o decreciente:

• Entradas y salidas de dinero «grande»;
• Cambio en el equilibrio de compradores / vendedores de poder;
• Confirmación de brotes de niveles significativos y otros.

El comercio en los volúmenes de garrapatas

Como estándar, los datos se muestran en forma de histograma, cuyas columnas muestran cuántas transacciones (ticks) se han abierto en un activo comercial por unidad de tiempo. Este volumen registra solo la actividad de los jugadores, solo para un corredor específico debido a la estructura descentralizada de Forex y el mercado de criptomonedas. Además, el flujo de cotizaciones puede ser mínimo, lo que no brinda la oportunidad de realizar un análisis cualitativo para el scalping.

Como ya se mencionó, analizamos el volumen por el tamaño de la barra actual en relación con la anterior: más, menos, la cantidad de desviación de los valores promedio en los marcos de tiempo superior e inferior. No olvide que todos los ticks tienen el mismo peso, no importa por qué: - intercambie grandes jugadores con un millón de lotes, una cuenta de centavos para un principiante, señales comerciales en vivo, etc. Naturalmente, tienen un impacto completamente diferente en la situación general.

Dadas las limitaciones de las garrapatas, surge la pregunta: ¿será ese comercio rentable en términos de volumen? Sí, lo hará:

• Cuando el volumen (barras de histograma) crece, existe una alta probabilidad de que continúe la tendencia actual o una ruptura del nivel de precios fuerte más cercano. Los instrumentos de tick no brindan un pronóstico preciso, se requiere una confirmación adicional de las señales binarias superiores, especialmente durante un movimiento lateral (plano);
• Si en un mercado de baja volatilidad (el volumen está aproximadamente al mismo nivel) hay varias diferencias grandes en el histograma arriba / abajo, esto es una señal de acumulación de interés abierto tanto real en forma de posiciones abiertas "en el mercado "y diferido. Estamos esperando una nueva tendencia.
  

Una vez más, llame la atención de los operadores binarios de que el volumen de ticks no proporciona información sobre el equilibrio de compradores / vendedores y, por lo tanto, la dirección del movimiento futuro. Es posible evaluar solo la actividad general del mercado como base para un análisis adicional.

Estrategia usando los indicadores técnicos

Activo comercial, el tiempo de negociación puede ser cualquier período de tiempo de trabajo desde M15 y superior. Se utilizan dos instrumentos del grupo oscilador:

Volumen

Esta técnica de negociación asume que los volúmenes reales y de ticks son los mismos. El análisis de patrones de velas confirmará la dinámica de los cambios en la actividad.

Patrones de opciones binarias sobre los volúmenes de garrapatas:

1. El volumen está creciendo, la volatilidad es baja y hay velas alcistas: crecimiento futuro de los precios.

2. El volumen está creciendo, la volatilidad es baja, hay velas bajistas disponibles: futuras caídas de precios.

3. El precio está creciendo; los volúmenes están cayendo antes de que hubiera una situación de p.1: la tendencia a largo plazo es posible.

4. El precio está creciendo; los volúmenes están creciendo antes de que hubiera una situación de p.1: la tendencia a corto plazo es posible.

5. El precio cae, el volumen cae antes de que hubiera una situación de p.2: la tendencia a largo plazo es posible.

6. El precio está cayendo; los volúmenes están creciendo antes de que hubiera una situación de p.2: la tendencia a corto plazo es posible.

IMF - índice de facilitación del mercado

El MFI (Market Facilitation Index) es un indicador conveniente mediante el cual se evalúa el estado de la tendencia actual del mercado. La medición se lleva a cabo sobre la base de comparar los cambios de precio y volumen durante un período de tiempo determinado.

Las barras altas del histograma indican la baja resistencia de los jugadores de la tendencia actual; confirmar la «intención» del precio de seguir moviéndose. Si el volumen comienza a caer, esto primero será el signo de señales binarias del comienzo de una reversión y un cambio en el balance de COMPRA / VENTA, también estamos atentos a la aparición de divergencia con Volúmenes como la señal más fuerte.

En otras palabras, un aumento en las IMF con una caída en la actividad significa que el movimiento es apoyado principalmente por especuladores. Cuando el volumen aumenta por una caída en las IMF, indica la entrada de "dinero inteligente" y el comienzo de una reversión o ruptura del rango lateral .

• Verde (fuerte) . Fuerte tendencia, tanto la dinámica como el volumen están creciendo al mismo tiempo. Por lo general, no se usa como punto de entrada, solo confirma la presencia de un movimiento fuerte y para controlar las posiciones abiertas.

• Marrón (cayendo) . Comenzó la toma de ganancias, pero hasta ahora el comercio continúa sin abrir posiciones opuestas. Un indicador de tic confirma una disminución en la fuerza de la tendencia. Al igual que la barra anterior que no se usó para ingresar, a menudo se ve en el punto más alto de la primera ola de Elliott.

• Azul (falso) . Los grandes jugadores dejan de agregar volumen para mantener la tendencia: aparecen falsas subidas de precios, expulsando del mercado a la pequeña «multitud» del mercado. Nos quedamos fuera del mercado y miramos.

• Rosa (flacidez) . El volumen aumenta, pero en realidad la tendencia casi termina y comienza la consolidación, después de lo cual puede comenzar una reversión o continuación del movimiento anterior.

Si el software de señales binarias se utiliza junto con el análisis de ondas, busque situaciones en las que MFI ingrese a las zonas extremas en el patrón «Doji» o «Pin Bar» y haya divergencia con los osciladores. En este caso, la probabilidad de una reversión cercana es casi del 100%.

COMPRAR señal de opciones binarias : el crecimiento de la IMF es superior al 20%, la barra actual es azul. El volumen en Volúmenes está creciendo, alcista en el gráfico.

Señal de VENTA : El mismo crecimiento y color de la vela en el MFI, el resto de las velas son bajistas.

En ambos casos, la señal es más confiable si la sombra superior de la vela es mayor que la suma de la inferior y el cuerpo. Fecha de vencimiento aproximada del último máximo / mínimo local .

Volúmenes de negociación utilizando la estrategia de análisis de spread de volumen

La estrategia se basa en la psicología de los participantes del mercado; Los indicadores técnicos no se utilizan en la versión básica. No se puede llamar una estrategia compleja para las opciones binarias, ya que no existen reglas claras para abrir / cerrar posiciones, como lo proporciona el análisis técnico. Solo existen reglas generales sobre cómo encontrar los períodos de entrada para los creadores de mercado, no para realizar entradas erróneas en correcciones falsas y retrocesos.

El análisis de VSA utiliza datos de spread (diferencia entre precios altos y bajos), volumen (por indicadores técnicos) y antecedentes (dinámica de spread / volumen). Independientemente del marco temporal, analizamos el desempeño de los últimos 15-20 períodos. Como en la teoría del Caos, hay tres etapas del mercado: acumulación, movimiento (tendencia) y distribución.

Antes de abrir una operación VSA, se deben cumplir tres condiciones:

1. Determine el balance actual de oferta / demanda.

El objetivo principal de cualquier estrategia que utilice el volumen de mercado es comprender cómo se comportan los creadores de mercado. Si la demanda aumenta, el primero en procesar pedidos es comprar a precios bajos, lo que conlleva un aumento de las cotizaciones. Cuando la demanda cae, se observa la situación contraria: el comercio va hacia los precios más bajos y el mercado cae. Al mismo tiempo, los indicadores de ticks permanecen al mismo nivel o incluso crecen: observamos la estructura interna de la barra y la aparición de señales de opciones binarias reales.

2. ¿Cuál es la "causa-efecto" del cambio de precio?

La metodología VSA asume que cualquier impulso de precio se basa en un fuerte aumento de volumen. Si se trata de un impacto a corto plazo, el impulso no será tan largo como con los retrocesos y las correcciones. Además, no olvide que la negociación por volumen requiere un seguimiento constante del fondo, ya que puede entrar en el «retraso» de la alta actividad, que finaliza rápidamente y normalmente con Stop Loss.

3. Relación «esfuerzo-resultado».

El desarrollo del principio VSA anterior: una gran oferta / demanda (esfuerzo) de los creadores de mercado conduce a una fuerte tendencia (resultado). Si no hay una reacción correspondiente, la estrategia utilizada no da señales binarias automáticas, entonces hay manipulación especulativa; es mejor mantenerse fuera del mercado.

Resumamos…

En las tendencias de mediano y largo plazo, el volumen de operaciones funciona de manera confiable, pero la cantidad de señales falsas aumenta durante el día. Ahora es necesario analizar cómo funcionan las señales de opciones binarias no solo desde el punto de vista del «dinero inteligente», sino también desde la posición de la «liquidez inteligente». Un porcentaje cada vez mayor del flujo comercial está ocupado por pequeñas operaciones abiertas utilizando algoritmos de negociación de alta frecuencia (HFT). Esto se hace para enmascarar los verdaderos objetivos de los grandes jugadores: es más fácil "ocultar" un gran número de ellos cerca de niveles de precios significativos, lo que complica el análisis de la situación general.

Pero, a pesar de todas las deficiencias, es posible comprender la lógica de los grandes jugadores analizando el volumen, lo que permite comerciar de forma rentable de forma constante.