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Dynamique des volumes de marché une stratégie de trading

Dynamique des volumes de marché une stratégie de trading

Il existe une expression populaire selon laquelle «la baleine se rassasie le plus rapidement lorsqu'elle nage contre le plancton». Pour le trading, cette approche est également applicable, et avant de gagner de l'argent avec les options binaires, il est important de savoir de quel côté vous êtes - baleine ou plancton. Devenir une « baleine du Forex » n'est pas donné à tout le monde, mais il est tout à fait possible de nager de manière synchrone avec elle si vous utilisez le trading en volume.


La relation entre l'évolution des prix et le changement de rapport de force entre acheteurs et vendeurs, clairement visible à travers le volume des transactions ouvertes, est l'un des principes de base de la théorie de Dow. Peu importe comment les partisans de l'analyse technique et en chandeliers dans la stratégie d'options binaires essaient de nous convaincre du contraire, en disant que "le prix contient tout", en fait, le trading sur n'importe quel actif de trading est plus dépendant des volumes.


En d'autres termes : montant d'argent en commandes ouvertes ou en attente à des niveaux de prix spécifiques. Si les grands acteurs veulent « faire bouger le marché » dans la bonne direction, ils augmentent d'abord la masse monétaire des positions différées.


Quel est le volume du marché ?


Il s'agit du nombre total de contrats de vente et d'achat ouverts au cours d'une période donnée d'un jour ou d'une session de bourse pour un actif financier (devise, actions, contrats à terme, options, dérivés et autres). Il existe deux types de valeurs calculées :


  • Cochez - uniquement le nombre de transactions, la dynamique de leur changement;
  • Échange ou volume « réel » - en plus du montant total, les valeurs monétaires des transactions par niveaux de prix d'ouverture sont visibles.


Le trading d'options binaires sur les données boursières est plus prévisible - vous pouvez voir l'intérêt réel des participants pour les zones et les niveaux de prix, mais les données de cotation peuvent également apporter des bénéfices stables.




Lors de l'analyse du volume, les commerçants ne devraient pas attacher beaucoup d'importance à des données numériques précises ; il est plus important de surveiller la dynamique des changements dans l'intérêt ouvert et comment il se rapporte à d'autres indicateurs. Voir:


  • Taille actuelle : petite, moyenne, grande. Nous regardons les valeurs passées pour 10 à 15 périodes ou plus ;
  • Données de transaction : qui a ouvert la position (acheteur ou vendeur) et qui est-ce : teneur de marché, hedger, spéculateur ou petit acteur ?

En conséquence, la stratégie exacte d'options binaires devrait trouver des situations de marché « anormales », qui sont indiquées par un volume rapidement croissant ou décroissant :

  • Entrées et sorties de « gros » argent ;
  • Modification du rapport de force acheteurs/vendeurs ;
  • Confirmation des cassures de niveaux significatifs et autres.

Commerce sur les volumes de tiques


En standard, les données sont affichées sous forme d'histogramme, dont les colonnes indiquent le nombre de transactions (ticks) ouvertes sur un actif de trading par unité de temps. Ce volume n'enregistre que l'activité des joueurs, uniquement pour un courtier spécifique en raison de la structure décentralisée du Forex et du marché des crypto-monnaies. De plus, le flux de cotations peut être infime, ce qui ne permet pas une analyse qualitative pour le scalping.


Comme déjà mentionné, nous analysons le volume par la taille de la barre actuelle par rapport à la précédente : plus, moins, le montant de l'écart par rapport aux valeurs moyennes sur les périodes supérieures et inférieures. N'oubliez pas que tous les ticks ont le même poids, peu importe pourquoi : - tradez de gros joueurs avec un million de lots, compte cent un débutant, signaux de trading en direct etc. Naturellement, ils ont un impact complètement différent sur la situation globale.





Compte tenu des limites des ticks, la question se pose : un tel trading sera-t-il rentable en termes de volumes ? Oui, il sera:

  • Lorsque le volume (barres d'histogramme) augmente, il existe une forte probabilité de poursuite de la tendance actuelle ou d'une cassure du niveau de prix fort le plus proche. Les instruments à tiques ne donnent pas une prévision précise, une confirmation supplémentaire des signaux binaires supérieurs est requise, en particulier lors d'un mouvement latéral (plat);
  • Si dans un marché à faible volatilité (le volume est approximativement au même niveau) il y a plusieurs grandes différences dans l'histogramme haut/bas, c'est un signal d'accumulation d'intérêt ouvert à la fois réel sous forme de positions ouvertes "sur le marché" et différé. Nous attendons une nouvelle tendance.


Encore une fois, attirez l'attention des traders binaires sur le fait que le volume de ticks ne fournit pas d'informations sur le solde acheteurs/vendeurs, et donc sur la direction du mouvement futur. Il est possible d'évaluer uniquement l'activité générale du marché comme base d'une analyse supplémentaire.



Stratégie en utilisant des indicateurs techniques



Actif de négociation, le temps de négociation peut être n'importe quel délai de travail à partir de M15 et au-dessus. Deux instruments du groupe oscillateur sont utilisés :


Le volume

Cette technique de trading suppose que les ticks et les volumes réels sont les mêmes. L'analyse des modèles de chandeliers confirmera la dynamique des changements d'activité.


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Modèles d'options binaires sur les volumes brulures:


1. Le volume augmente, la volatilité est faible et il y a des bougies haussières - la croissance future des prix.

2. Le volume augmente, la volatilité est faible, des bougies baissières sont disponibles - les prix futurs baissent.

3. Le prix augmente ; les volumes baissent avant qu'il y ait une situation de p.1 : la tendance à long terme est possible.

4. Le prix augmente ; les volumes augmentent avant qu'il y ait une situation de p.1 : la tendance à court terme est possible.

5. Le prix baisse, le volume baisse avant qu'il n'y ait une situation de p.2 : la tendance à long terme est possible.

6. Le prix est en baisse ; les volumes augmentent avant qu'il y ait une situation de p.2 : la tendance à court terme est possible.



IMF - indice de facilitation du marché



L'IMF (Market Facilitation Index) est un indicateur pratique permettant d'évaluer l'état de la tendance actuelle du marché. La mesure est effectuée sur la base de la comparaison des variations de prix et de volume sur une certaine période de temps.

 

Les barres hautes de l'histogramme indiquent la faible résistance des acteurs de la tendance actuelle ; confirmer l'«intention» du prix de continuer à bouger. Si le volume commence à baisser, il s'agira d'abord de signaux binaires commerciaux signe d'un début de retournement et d'un changement dans la balance ACHAT/VENTE, nous guettons également l'émergence de divergence avec les Volumes comme signal le plus fort.

 

En d'autres termes, une augmentation des IMF avec une baisse de l'activité signifie que le mouvement est majoritairement soutenu par les spéculateurs. Lorsque le volume augmente sur une baisse de l'IMF, cela indique l'entrée de « l'argent intelligent » et le début d'un retournement ou d'une cassure de la fourchette latérale .


Regardez également la couleur des colonnes de l'histogramme :

  • Vert (fort) . Tendance forte, la dynamique et le volume sont en croissance simultanée. Généralement non utilisé comme point d'entrée - il ne fait que confirmer la présence d'un mouvement fort et contrôler les positions ouvertes.
  • Brun (chute) . Des prises de bénéfices ont commencé, mais jusqu'à présent, le commerce se déroule sans ouvrir de positions opposées. Une diminution de la force de la tendance est confirmée par un indicateur de tick. Comme la barre précédente non utilisée pour l'entrée, elle est souvent vue au plus haut de la 1ère vague d'Elliott.
  • Bleu (faux) . Les grands acteurs cessent d'ajouter du volume pour maintenir la tendance - de fausses hausses de prix apparaissent, évinçant la petite « foule » du marché. Nous restons en dehors du marché et regardons.
  • Rose (affaissement) . Le volume augmente, mais en fait la tendance est presque terminée et la consolidation commence, après quoi un renversement ou une poursuite du mouvement précédent peut commencer.

Si un logiciel de signaux binaires est utilisé en conjonction avec l'analyse des ondes, recherchez des situations où MFI entre dans les zones extrêmes sur le modèle « Doji » ou « Pin Bar » et il y a une divergence avec les oscillateurs. Dans ce cas, la probabilité d'un renversement proche est presque de 100 %.


ACHETER le signal d'options binaires : la croissance de l'IMF est supérieure à 20%, la barre actuelle est bleue. Le volume sur les volumes est en croissance, haussier sur le graphique.




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Signal de VENTE : Même croissance et couleur de la bougie sur le MFI, le reste des bougies est baissier.

 

Dans les deux cas, le signal est plus fiable si l'ombre supérieure de la bougie est supérieure à la somme de la partie inférieure et du corps. Date d'expiration approximative pour le dernier max/min local .



Volumes de trading en utilisant la stratégie d'analyse des écarts de volume



La stratégie est basée sur la psychologie des acteurs du marché ; les indicateurs techniques ne sont pas utilisés dans la version de base. Cela ne peut pas être qualifié de stratégie complexe pour les options binaires, car il n'y a pas de règles claires pour l'ouverture / la fermeture des positions, comme le prévoit l'analyse technique. Il n'y a que des règles générales sur la façon de trouver les périodes d'entrée pour les teneurs de marché, de ne pas faire d'entrées erronées sur les fausses corrections et les retraits.


L'analyse VSA utilise des données de propagation (différence entre les prix haut et bas), le volume (par indicateurs techniques) et le fond (dynamique de propagation / volume). Quelle que soit la période, nous analysons les performances des 15 à 20 dernières périodes. Comme dans la théorie du Chaos, il y a trois étapes du marché : l'accumulation, le mouvement (tendance) et la distribution.





Avant d'ouvrir une transaction VSA, trois conditions doivent être remplies :


1. Déterminer l'équilibre offre/demande actuel.

L'objectif principal de toute stratégie qui utilise le volume du marché est de comprendre comment se comportent les teneurs de marché. Si la demande augmente, le premier à traiter les commandes d'achat à bas prix, ce qui entraîne une augmentation des cotations. Lorsque la demande baisse, on observe la situation inverse : les échanges se dirigent vers les prix les plus bas et le marché baisse. Dans le même temps, les indicateurs de tick restent au même niveau ou même augmentent : nous regardons la structure interne de la barre et l'apparition de vrais signaux d'options binaires.


2. Quelle est "l'effet-cause" du changement de prix.

La méthodologie VSA suppose que toute impulsion de prix est basée sur une forte augmentation du volume. S'il s'agit d'un impact à court terme, la dynamique ne sera pas longue comme avec les pullbacks et les corrections. Aussi, n'oubliez pas que le trading en volume nécessite une surveillance constante du fond, puisque vous pouvez entrer dans le « retard » de forte activité, qui se termine rapidement et généralement par un Stop Loss.


3. Ratio «Effort-Résultat».

Développement du principe VSA précédent – une offre/demande importante (effort) des teneurs de marché conduit à une tendance forte (résultat). S'il n'y a pas de réaction correspondante, la stratégie utilisée ne donne pas de signaux binaires automatiques, alors il y a manipulation spéculative - il vaut mieux rester en dehors du marché.


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Résumons…

Sur les tendances à moyen et long terme, le volume de trading fonctionne de manière fiable, mais le nombre de faux signaux augmente au cours de la journée. Maintenant, il est nécessaire d'analyser comment fonctionnent les signaux d'options binaires non seulement du point de vue de « l'argent intelligent », mais aussi de la position de « la liquidité intelligente ». Un pourcentage croissant du flux commercial est occupé par de petites transactions ouvertes à l'aide d'algorithmes de trading à haute fréquence (HFT). Ceci est fait pour masquer les véritables objectifs des grands acteurs - il est plus facile de "cacher" un grand nombre d'entre eux à proximité de niveaux de prix significatifs, ce qui complique l'analyse de la situation globale.


Mais, malgré toutes les lacunes, il est possible de comprendre la logique des grands acteurs en analysant le volume, ce qui permet de trader de manière cohérente et rentable.



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