Dinamika volume pasar strategi perdagangan

• VFX Blog
• Strategi

Ada ungkapan populer bahwa «paus menjadi kenyang paling cepat ketika berenang melawan plankton». Untuk perdagangan, pendekatan ini juga berlaku, dan sebelum cara menghasilkan uang dari opsi biner, penting untuk mengetahui di sisi mana Anda berada - paus atau plankton. Menjadi «Paus Forex» tidak diberikan kepada semua orang, tetapi sangat mungkin untuk berenang secara serempak dengannya jika Anda menggunakan perdagangan volume.

Hubungan antara pergerakan harga dan perubahan keseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual, yang terlihat jelas melalui volume transaksi terbuka, merupakan salah satu prinsip dasar Teori Dow. Tidak peduli bagaimana pendukung analisis teknis dan candlestick dalam strategi opsi biner mencoba meyakinkan kita tentang hal yang sebaliknya, mengatakan bahwa "harga mengandung segalanya", pada kenyataannya, perdagangan pada aset perdagangan apa pun lebih bergantung pada volume.

Dengan kata lain: jumlah uang dalam pesanan terbuka atau tertunda pada tingkat harga tertentu. Jika pemain besar ingin «menggerakkan pasar» ke arah yang benar, pertama-tama mereka meningkatkan jumlah uang beredar dari posisi yang ditangguhkan.

Apa itu volume pasar?

Ini adalah jumlah total kontrak jual dan beli yang dibuka dalam periode waktu tertentu dari hari atau sesi perdagangan untuk aset keuangan (mata uang, saham, futures, opsi, derivatif, dan lainnya). Ada dua jenis nilai yang dihitung:

• Centang - hanya jumlah transaksi, dinamika perubahannya;
• Pertukaran atau volume "nyata" - selain jumlah total, nilai moneter transaksi dengan membuka tingkat harga terlihat.

Perdagangan opsi biner pada data saham lebih dapat diprediksi - Anda dapat melihat minat nyata peserta di zona dan level harga, tetapi data centang juga dapat membawa keuntungan yang stabil.

• Ukuran saat ini : kecil, sedang, besar. Kami melihat nilai masa lalu selama 10-15 periode atau lebih;
• Data transaksi : siapa yang membuka posisi (pembeli atau penjual) dan siapa dia: market maker, hedger, speculator atau small player?

Akibatnya, strategi opsi biner yang tepat harus menemukan situasi pasar «abnormal», yang ditunjukkan dengan peningkatan atau penurunan volume yang cepat:

• Masukan dan keluaran uang «besar»;
• Perubahan keseimbangan kekuatan pembeli/penjual;
• Konfirmasi penembusan level signifikan dan lainnya.

Perdagangan pada volume tick

Sebagai standar, data ditampilkan dalam bentuk histogram, kolom yang menunjukkan berapa banyak transaksi (centang) telah dibuka pada aset perdagangan per unit waktu. Volume ini hanya mencatat aktivitas pemain, hanya untuk broker tertentu karena struktur desentralisasi Forex dan pasar cryptocurrency. Selain itu, aliran kutipan bisa menjadi menit, yang tidak memberikan kesempatan untuk analisis kualitatif untuk scalping.

Seperti yang telah disebutkan, kami menganalisis volume berdasarkan ukuran bilah saat ini relatif terhadap yang sebelumnya: lebih banyak, lebih sedikit, jumlah penyimpangan dari nilai rata-rata pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan lebih rendah. Jangan lupa bahwa semua tick memiliki bobot yang sama, apa pun alasannya: - perdagangkan pemain besar dengan satu juta lot, akun sen pemula, sinyal perdagangan langsung, dll. Tentu saja, mereka memiliki dampak yang sama sekali berbeda pada situasi keseluruhan.

Mengingat keterbatasan kutu, muncul pertanyaan – apakah perdagangan seperti itu akan menguntungkan dalam hal volume? Ya, tentu saja:

• Ketika volume (batang histogram) tumbuh, maka ada kemungkinan besar kelanjutan tren saat ini atau penembusan level harga kuat terdekat. Instrumen tick tidak memberikan perkiraan yang akurat, konfirmasi tambahan dari sinyal biner teratas diperlukan, terutama selama pergerakan menyamping (datar);
• Jika di pasar volatilitas rendah (volumenya kira-kira pada level yang sama) ada beberapa perbedaan besar pada histogram naik/turun, ini adalah sinyal akumulasi open interest baik real dalam bentuk open posisi "pada pasar" dan ditangguhkan. Kami sedang menunggu tren baru.
  

Sekali lagi, menarik perhatian pedagang biner bahwa volume centang tidak memberikan informasi tentang keseimbangan pembeli/penjual, dan karenanya arah pergerakan masa depan. Dimungkinkan untuk mengevaluasi hanya aktivitas pasar secara umum sebagai dasar untuk analisis tambahan.

Strategi menggunakan indikator teknis

Aset perdagangan, waktu perdagangan bisa apa saja, jangka waktu kerja dari M15 ke atas. Dua instrumen dari kelompok osilator digunakan:

Volume

Teknik trading ini mengasumsikan bahwa tick dan volume real adalah sama. Analisis pola candlestick akan mengkonfirmasi dinamika perubahan aktivitas.

Pola pilihan biner pada volume centang:

1. Volume tumbuh, volatilitas rendah, dan ada candle bullish - pertumbuhan harga di masa depan.

2. Volume meningkat, volatilitas rendah, candle bearish tersedia - harga turun di masa mendatang.

3. Harga tumbuh; volume turun sebelum ada situasi p.1: tren jangka panjang mungkin terjadi.

4. Harga tumbuh; volume tumbuh sebelum ada situasi p.1: tren jangka pendek mungkin terjadi.

5. Harga turun, volume turun sebelum ada situasi p.2: tren jangka panjang mungkin terjadi.

6. Harga sedang jatuh; volume tumbuh sebelum ada situasi p.2: tren jangka pendek mungkin terjadi.

LKM - indeks fasilitasi pasar

LKM (Indeks Fasilitasi Pasar) adalah indikator yang mudah digunakan untuk menilai keadaan tren pasar saat ini. Pengukuran dilakukan atas dasar membandingkan perubahan harga dan volume selama periode waktu tertentu.

Batang histogram yang tinggi menunjukkan resistensi yang rendah dari para pemain tren saat ini; konfirmasikan «niat» harga untuk terus bergerak. Jika volume mulai turun, ini pertama-tama akan menjadi sinyal biner perdagangan tanda awal pembalikan dan perubahan keseimbangan BELI/JUAL, kami juga memperhatikan munculnya divergensi dengan Volume sebagai sinyal terkuat.

Dengan kata lain, peningkatan LKM dengan penurunan aktivitas berarti pergerakan tersebut sebagian besar didukung oleh spekulan. Ketika volume meningkat pada penurunan LKM, ini menunjukkan masuknya "uang pintar" dan awal dari pembalikan atau penembusan kisaran sideways .

• Hijau (kuat) . Tren kuat, baik dinamika maupun volume tumbuh secara bersamaan. Biasanya tidak digunakan sebagai titik masuk - ini hanya menegaskan adanya pergerakan yang kuat dan untuk mengontrol posisi terbuka.

• Coklat (jatuh) . Pengambilan untung dimulai, tetapi sejauh ini perdagangan berlangsung tanpa membuka posisi yang berlawanan. Penurunan kekuatan tren dikonfirmasi oleh indikator centang. Seperti bar sebelumnya yang tidak digunakan untuk masuk, sering terlihat pada puncak gelombang Elliott pertama.

• Biru (palsu) . Pemain besar berhenti menambah volume untuk mempertahankan tren - lonjakan harga palsu muncul, memeras «kerumunan» pasar kecil dari pasar. Kami tetap keluar dari pasar dan menonton.

• Merah muda (mengendur) . Volume meningkat, tetapi sebenarnya tren hampir berakhir dan konsolidasi dimulai, setelah itu pembalikan atau kelanjutan dari pergerakan sebelumnya dapat dimulai.

Jika perangkat lunak sinyal biner digunakan bersama dengan analisis gelombang, cari situasi di mana LKM memasuki zona ekstrim pada pola «Doji» atau «Pin Bar» dan ada divergensi dengan osilator. Dalam hal ini, kemungkinan pembalikan dekat hampir 100%.

Sinyal opsi biner BELI : Pertumbuhan LKM lebih dari 20%, bilah saat ini berwarna biru. Volume pada Volume tumbuh, bullish pada grafik.

</s> </s> </s> </s> </s>

Sinyal JUAL : Pertumbuhan dan warna candle yang sama pada LKM, sisa candle bearish.

Dalam kedua kasus, sinyal lebih dapat diandalkan jika bayangan atas lilin lebih besar daripada jumlah bawah dan tubuh. Perkiraan tanggal kedaluwarsa untuk max/min lokal terakhir .

Volume perdagangan menggunakan strategi Analisis Volume Spread

Strategi ini didasarkan pada psikologi pelaku pasar; indikator teknis tidak digunakan dalam versi dasar. Ini tidak bisa disebut strategi kompleks untuk opsi biner, karena tidak ada aturan yang jelas untuk membuka / menutup posisi, seperti yang disediakan oleh analisis teknis. Hanya ada aturan umum tentang bagaimana menemukan periode masuk untuk pembuat pasar, bukan untuk membuat entri yang salah pada koreksi dan mundur yang salah.

Analisis VSA menggunakan data spread (selisih antara harga High dan Low), volume (berdasarkan indikator teknis) dan background (spread/dinamika volume). Terlepas dari jangka waktunya, kami menganalisis kinerja 15-20 periode terakhir. Seperti dalam teori Chaos, ada tiga tahapan pasar: akumulasi, pergerakan (tren) dan distribusi.

Sebelum membuka perdagangan VSA, tiga kondisi harus dipenuhi:

1. Tentukan keseimbangan penawaran/permintaan saat ini.

Tujuan utama dari setiap strategi yang menggunakan volume pasar adalah untuk memahami bagaimana pembuat pasar berperilaku. Jika permintaan meningkat, yang pertama memproses pesanan untuk membeli dengan harga rendah, yang mengarah pada peningkatan kuotasi. Ketika permintaan turun, situasi sebaliknya diamati – perdagangan menuju harga terendah dan pasar jatuh. Pada saat yang sama, indikator centang tetap pada level yang sama atau bahkan tumbuh: kita melihat struktur internal bar dan penampilan sinyal opsi biner nyata.

2. Apa "akibat-penyebab" dari perubahan harga.

Metodologi VSA mengasumsikan bahwa setiap dorongan harga didasarkan pada peningkatan volume yang tajam. Jika ini adalah dampak jangka pendek, momentumnya tidak akan lama seperti pullback dan koreksi. Juga, jangan lupa bahwa perdagangan berdasarkan volume memerlukan pemantauan latar belakang yang konstan, karena Anda bisa masuk ke «penundaan» aktivitas tinggi, yang berakhir dengan cepat dan biasanya dengan Stop Loss.

3. Rasio «Usaha-Hasil».

Pengembangan prinsip VSA sebelumnya – penawaran/permintaan (usaha) yang besar dari pembuat pasar mengarah pada tren (hasil) yang kuat. Jika tidak ada reaksi yang sesuai, strategi yang digunakan tidak memberikan sinyal biner otomatis, maka ada manipulasi spekulatif - lebih baik tetap keluar dari pasar.

</s> </s> </s> </s> </s>

Mari kita rangkum…

Pada tren jangka menengah dan panjang, perdagangan volume bekerja dengan andal, tetapi jumlah sinyal palsu meningkat di siang hari. Sekarang perlu untuk menganalisis bagaimana sinyal opsi biner bekerja tidak hanya dari sudut pandang «uang pintar», tetapi juga dari posisi «likuiditas pintar». Persentase yang meningkat dari arus perdagangan ditempati oleh perdagangan kecil yang dibuka menggunakan algoritma perdagangan frekuensi tinggi (HFT). Ini dilakukan untuk menutupi tujuan sebenarnya dari pemain besar - lebih mudah untuk "menyembunyikan" sejumlah besar dari mereka di dekat tingkat harga yang signifikan, yang memperumit analisis situasi keseluruhan.

Namun, terlepas dari semua kekurangannya, adalah mungkin untuk memahami logika pemain besar dengan menganalisis volume, yang memungkinkan untuk berdagang secara konsisten dan menguntungkan.