พลวัตของปริมาณตลาดกลยุทธ์การซื้อขาย

• VFX บล็อก
• กลยุทธ์

มีวลียอดนิยมที่ว่า "ปลาวาฬจะอิ่มเร็วที่สุดเมื่อว่ายปะทะแพลงตอน" สำหรับการซื้อขาย วิธีการนี้ก็ใช้ได้ และก่อนที่ จะทำเงินกับไบนารี่ออปชั่น สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าคุณอยู่ด้านไหน - วาฬหรือแพลงก์ตอน การเป็น «Forex วาฬ» นั้นไม่ได้มอบให้กับทุกคน แต่มันค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะว่ายน้ำควบคู่ไปกับมัน หากคุณใช้การซื้อขายในปริมาณมาก

ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนผ่านปริมาณธุรกรรมที่เปิดอยู่ เป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของทฤษฎีดาว ไม่ว่าผู้สนับสนุนการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเชิงเทียนในกลยุทธ์ไบนารี่ออปชั่นจะพยายามโน้มน้าวใจเราในทางตรงข้ามอย่างไร โดยกล่าวว่า "ราคามีทุกอย่าง" อันที่จริง การซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการค้าใดๆ ก็ตามขึ้นอยู่กับปริมาณมากกว่า

กล่าวอีกนัยหนึ่ง: จำนวนเงินในคำสั่งเปิดหรือรอดำเนินการที่ระดับราคาเฉพาะ หากผู้เล่นรายใหญ่ต้องการ «ย้ายตลาด» ไปในทิศทางที่ถูกต้อง อันดับแรก พวกเขาจะเพิ่มปริมาณเงินของตำแหน่งรอตัดบัญชี

ปริมาณตลาดคืออะไร?

นี่คือจำนวนรวมของสัญญาขายและซื้อที่เปิดในช่วงเวลาที่กำหนดของวันซื้อขายหรือเซสชั่นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน (สกุลเงิน หุ้น ฟิวเจอร์ส ออปชั่น อนุพันธ์ และอื่นๆ) ค่าที่คำนวณได้มีสองประเภท:

• ขีด - จำนวนธุรกรรมเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลง
• ปริมาณการแลกเปลี่ยนหรือ "ของจริง" - นอกเหนือจากยอดรวมแล้ว มูลค่าของธุรกรรมตามระดับราคาเปิดยังสามารถมองเห็นได้

การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นกับข้อมูลหุ้นนั้นคาดเดาได้มากกว่า - คุณสามารถเห็นความสนใจที่แท้จริงของผู้เข้าร่วมในโซนราคาและระดับ แต่ข้อมูลติ๊กสามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคงได้เช่นกัน

ด้วยข้อจำกัดของ Tick คำถามจึงเกิดขึ้น – การซื้อขายดังกล่าวจะทำกำไรในแง่ของปริมาณหรือไม่? ใช่! ฉันจะ:

• เมื่อปริมาณ (แถบฮิสโตแกรม) เพิ่มขึ้น มีความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มปัจจุบันจะดำเนินต่อไป หรือการทะลุผ่านระดับราคาที่แข็งแกร่งที่ใกล้ที่สุด เครื่องมือติ๊กไม่ให้การคาดการณ์ที่แม่นยำ จำเป็นต้องมีการยืนยันเพิ่มเติมจากสัญญาณไบนารีด้านบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเคลื่อนไหวด้านข้าง (แบน)
• หากในตลาดที่มีความผันผวนต่ำ (ปริมาณอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกัน) มีความแตกต่างกันมากในฮิสโตแกรมขึ้น/ลง นี่เป็นสัญญาณของการสะสมของดอกเบี้ยที่เปิดอยู่ทั้งในรูปของสถานะเปิด "บน ตลาด" และรอการตัดบัญชี เรากำลังรอเทรนด์ใหม่
  

อีกครั้ง ให้ดึงความสนใจของนักเทรดไบนารี่ว่าปริมาณติ๊กไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือของผู้ซื้อ/ผู้ขาย และด้วยเหตุนี้ทิศทางของการเคลื่อนไหวในอนาคต เป็นไปได้ที่จะประเมินเฉพาะกิจกรรมทางการตลาดทั่วไปเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม

กลยุทธ์การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค

ซื้อขายสินทรัพย์ เวลาซื้อขายสามารถเป็นใดก็ได้ กรอบเวลาทำงานตั้งแต่ M15 ขึ้นไป ใช้สองเครื่องมือของกลุ่มออสซิลเลเตอร์:

ปริมาณ

เทคนิคการซื้อขายนี้ถือว่าเห็บและปริมาณจริงเท่ากัน การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม

รูปแบบไบนารีตัวเลือกบนไดรฟ์เห็บ:

1. ปริมาณกำลังเติบโต ความผันผวนต่ำ และมีแท่งเทียนขาขึ้น - การเติบโตของราคาในอนาคต

2. ปริมาณกำลังเติบโต ความผันผวนต่ำ มีเทียนขาลง - ราคาในอนาคตจะลดลง

3. ราคากำลังเติบโต ปริมาณลดลงก่อนที่จะมีสถานการณ์ที่ p.1: แนวโน้มระยะยาวเป็นไปได้

4. ราคากำลังเติบโต ปริมาณเพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีสถานการณ์ของ p.1: แนวโน้มระยะสั้นเป็นไปได้

5. ราคาลดลง ปริมาณลดลงก่อนที่จะมีสถานการณ์ของ p.2: แนวโน้มระยะยาวเป็นไปได้

6. ราคากำลังตก; ปริมาณเพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีสถานการณ์ที่ p.2: แนวโน้มระยะสั้นเป็นไปได้

MFI - ดัชนีการอำนวยความสะดวกด้านการตลาด

MFI (Market Facilitation Index) เป็นตัวบ่งชี้ที่สะดวกสำหรับการประเมินสถานะของแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน การวัดจะดำเนินการบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบราคาและการเปลี่ยนแปลงปริมาณในช่วงเวลาหนึ่ง

แท่งสูงของฮิสโตแกรมบ่งบอกถึงแนวต้านที่ต่ำของผู้เล่นในเทรนด์ปัจจุบัน ยืนยัน «เจตนา» ของราคาเพื่อดำเนินการต่อ หากปริมาณเริ่มลดลง นี่จะเป็นสัญญาณไบนารีการซื้อขายสัญญาณเริ่มต้นของการกลับรายการและการเปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือ ซื้อ/ขาย เรายังจับตาการเกิดขึ้นของความแตกต่างด้วยปริมาณเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่สุด

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเพิ่มขึ้นของ MFI ด้วยกิจกรรมที่ลดลงหมายความว่าการเคลื่อนไหวได้รับการสนับสนุนโดยนักเก็งกำไรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อ MFI ลดลง แสดงว่ามีการเข้าสู่ "smart money" และจุดเริ่มต้นของการกลับตัวหรือการฝ่าวงล้อมของช่วงไซด์เว ย์

• สีเขียว (แข็งแรง) . แนวโน้มที่แข็งแกร่งทั้งไดนามิกและปริมาณเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ปกติจะไม่ใช้เป็นจุดเริ่มต้น แต่เป็นการยืนยันว่ามีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและเพื่อควบคุมตำแหน่งที่เปิดอยู่เท่านั้น

• สีน้ำตาล (ตก) . การขายทำกำไรเริ่มต้นขึ้น แต่จนถึงขณะนี้ การซื้อขายยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่เปิดสถานะตรงกันข้าม การลดลงของความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยตัวบ่งชี้ติ๊ก เช่นเดียวกับแถบก่อนหน้าที่ไม่ได้ใช้ในการเข้า มักจะเห็นที่จุดสูงสุดของคลื่นเอลเลียตแรก

• สีฟ้า (ปลอม) . ผู้เล่นรายใหญ่หยุดเพิ่มปริมาณเพื่อรักษาแนวโน้ม - การพุ่งขึ้นของราคาที่ผิดพลาดปรากฏขึ้น บีบ "ฝูงชน" ตลาดขนาดเล็กออกจากตลาด เราอยู่นอกตลาดและดู

• สีชมพู (หย่อนคล้อย) . ปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริง แนวโน้มใกล้จะสิ้นสุดแล้ว และการรวมบัญชีเริ่มต้นขึ้น หลังจากนั้นการกลับตัวหรือความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวก่อนหน้าอาจเริ่มต้นขึ้น

หากมีการใช้ซอฟต์แวร์สัญญาณไบนารีร่วมกับการวิเคราะห์คลื่น ให้มองหาสถานการณ์ที่ MFI เข้าสู่โซนสุดขั้วในรูปแบบ «Doji» หรือ «Pin Bar» และมีการเบี่ยงเบนจากออสซิลเลเตอร์ ในกรณีนี้ ความน่าจะเป็นของการกลับตัวปิดเกือบ 100%

ซื้อสัญญาณไบนารี่ออปชั่น : การเติบโตของ MFI มากกว่า 20% แถบปัจจุบันเป็นสีน้ำเงิน Volume on Volumes กำลังเติบโต รั้นบนแผนภูมิ

สัญญาณขาย : การเติบโตและสีของเทียนที่เหมือนกันบน MFI ส่วนที่เหลือของแท่งเทียนเป็นขาลง

ในทั้งสองกรณี สัญญาณจะเชื่อถือได้มากขึ้นหากเงาบนของแท่งเทียนมีค่ามากกว่าผลรวมของส่วนล่างและลำตัว วันหมดอายุโดยประมาณสำหรับ max/min ท้องถิ่นล่าสุด

ปริมาณการซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ Volume Spread

กลยุทธ์นี้ใช้จิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาด ตัวชี้วัดทางเทคนิคไม่ได้ใช้ในเวอร์ชันพื้นฐาน ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนสำหรับไบนารี่ออปชั่น เนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการเปิด/ปิดสถานะ ตามที่ให้ไว้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีเพียงกฎทั่วไปในการค้นหาช่วงเวลาเข้าสำหรับผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่ใช่ทำรายการผิดพลาดในการแก้ไขที่ผิดพลาดและการดึงกลับ

การวิเคราะห์ VSA ใช้ข้อมูลสเปรด (ความแตกต่างระหว่างราคาสูงและต่ำ) ปริมาณ (ตามตัวบ่งชี้ทางเทคนิค) และพื้นหลัง (ไดนามิกสเปรด/ปริมาณ) เราจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของช่วง 15-20 ที่ผ่านมาโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลา ตามทฤษฎีของ Chaos ตลาดมีสามขั้นตอน: การสะสม การเคลื่อนไหว (แนวโน้ม) และการกระจาย

ก่อนเปิดการค้า VSA ต้องปฏิบัติตามสามเงื่อนไข:

1. กำหนดยอดดุลอุปสงค์/อุปทานในปัจจุบัน

เป้าหมายหลักของกลยุทธ์ใดๆ ที่ใช้ปริมาณตลาดคือการทำความเข้าใจว่าผู้ดูแลสภาพคล่องมีพฤติกรรมอย่างไร หากความต้องการเพิ่มขึ้น เป็นคนแรกที่ประมวลผลคำสั่งซื้อในราคาต่ำซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นในใบเสนอราคา เมื่อความต้องการลดลง จะสังเกตสถานการณ์ตรงกันข้าม – การค้าไปสู่ราคาต่ำสุดและตลาดตก ในเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชี้ Tick ยังคงอยู่ที่ระดับเดียวกันหรือแม้กระทั่งเติบโต: เราดูที่โครงสร้างภายในของแถบและลักษณะที่ปรากฏของสัญญาณไบนารีออปชั่นจริง

2. "ผล-สาเหตุ" ของการเปลี่ยนแปลงราคาคืออะไร

วิธีการ VSA ถือว่าแรงกระตุ้นราคาใดๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากเป็นผลกระทบระยะสั้น โมเมนตัมจะไม่นานเท่ากับการดึงกลับและการปรับฐาน นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการซื้อขายตามปริมาณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบพื้นหลังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคุณสามารถเข้าสู่ «ล่าช้า» ของกิจกรรมระดับสูง ซึ่งจบลงอย่างรวดเร็วและมักจะจบลงด้วยการหยุดการขาดทุน

3. «ความพยายาม-ผลลัพธ์» อัตราส่วน

การพัฒนาหลักการ VSA ก่อนหน้านี้ – อุปทาน/อุปสงค์จำนวนมาก (ความพยายาม) ของผู้กำหนดตลาดนำไปสู่แนวโน้มที่แข็งแกร่ง (ผลลัพธ์) หากไม่มีปฏิกิริยาที่สอดคล้องกัน กลยุทธ์ที่ใช้จะไม่ให้สัญญาณไบนารีอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมีการบิดเบือนการเก็งกำไร เป็นการดีกว่าที่จะอยู่ห่างจากตลาด

มาสรุปกัน…

สำหรับแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว การซื้อขายในปริมาณมากทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่จำนวนสัญญาณเท็จจะเพิ่มขึ้นในระหว่างวัน ตอนนี้ จำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าสัญญาณไบนารีออปชั่นทำงานอย่างไร ไม่เพียงแต่จากมุมมองของ «smart money» แต่ยังรวมถึงตำแหน่งของ «smart liquidity» ด้วย เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของกระแสการค้าถูกครอบครองโดยการซื้อขายขนาดเล็กที่เปิดโดยใช้อัลกอริธึมการซื้อขายความถี่สูง (HFT) สิ่งนี้ทำเพื่อปกปิดเป้าหมายที่แท้จริงของผู้เล่นรายใหญ่ - ง่ายกว่าที่จะ "ซ่อน" เป้าหมายจำนวนมากใกล้ระดับราคาที่มีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมมีความซับซ้อน

แต่ถึงแม้จะมีข้อบกพร่องทั้งหมด แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเข้าใจตรรกะของผู้เล่นรายใหญ่โดยการวิเคราะห์ปริมาณ ซึ่งทำให้สามารถซื้อขายได้อย่างมีกำไรอย่างสม่ำเสมอ